Ruey S,Tsay(蔡瑞胸),美國芝加哥大學布斯商學院經濟計量及統計學的H G.B.Alexande r講席教授。1 982年於美國威斯康星大學麥迪遜分校獲得統計學博士學位。中國颱灣“中央研究院”院士,美國統計協會和數理統計學會的會士,Journal of Forecastin9的聯閤主編,Journal of FinancialEconometrics的副主編。曾任美國統計學會商務與經濟統計分會主席、《商務與經濟統計》期刊主編。
本書全麵闡述瞭金融時間序列,並主要介紹瞭金融時間序列理論和方法的當前研究熱點和一些最新研究成果,尤其是風險值計算、高頻數據分析、隨機波動率建模和馬爾科夫鏈濛特卡羅方法等方麵。此外,本書還係統闡述瞭金融計量經濟模型及其在金融時間序列數據和建模中的應用,所有模型和方法的運用均采用實際金融數據,並給齣瞭所用計算機軟件的命令。較之第1版,本版主要在新的發展和實證分析方麵進行瞭更新,新增瞭狀態空間模型和Kalman濾波以及S-Plus命令等內容。 本書可作為時間序列分析的教材,也適用於商學、經濟學、數學和統計學專業對金融的計量經濟學感興趣的高年級本科生和研究生,同時,也可作為商業、金融、保險等領域專業人士的參考書。
这本书已经是第三版,它的知名度只要是学金融的应该都知道。这本书最大的优点在于行文直接明了并配以大量实例来展示各种计量方法的应用。当然,从另一个方面来说这也算一个缺点:遗漏了很多理论上的证明。不过,这本书本就是应用导向,把理论加上可能反倒失去了对大众而言的可...
評分我挺喜欢tsay的这本书的。注意这个版本是老版,新版被分成了两本,所以说出版商简直是无耻啊。。有人拿这本书和carol alexander的market models 比,我也来勉强地掏出自己的$0.02. market models 总体而言是一个从application上根organized书,一开始就直击volatility 和tradin...
評分我挺喜欢tsay的这本书的。注意这个版本是老版,新版被分成了两本,所以说出版商简直是无耻啊。。有人拿这本书和carol alexander的market models 比,我也来勉强地掏出自己的$0.02. market models 总体而言是一个从application上根organized书,一开始就直击volatility 和tradin...
評分我挺喜欢tsay的这本书的。注意这个版本是老版,新版被分成了两本,所以说出版商简直是无耻啊。。有人拿这本书和carol alexander的market models 比,我也来勉强地掏出自己的$0.02. market models 总体而言是一个从application上根organized书,一开始就直击volatility 和tradin...
評分说入门的童鞋,最后一章你们读的懂啊 说入门的童鞋,最后一章你们读的懂啊 说入门的童鞋,最后一章你们读的懂啊 说入门的童鞋,最后一章你们读的懂啊 说入门的童鞋,最后一章你们读的懂啊 说入门的童鞋,最后一章你们读的懂啊 说入门的童鞋,最后一章你们读的懂啊 说入门的童鞋...
研究生0基礎上瞭這門課,學的想死,現在迴過頭看是十分有用的書,不敢忘,要常常使用。真的是很好的書瞭,老師說學好這個發篇SSCI不成問題。
评分| 畢業設計
评分翻完瞭...是本好書...時間序列分析...對公式的解釋比較詳細...
评分繼承圖靈數學係列一如既往不適閤做教材的風格,ARIMA和ARCH章節可以選看
评分老師你這上的是隨機麼。。。
本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等
© 2025 qciss.net All Rights Reserved. 小哈圖書下載中心 版权所有