Studies in Business-Cycle Theory pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:The MIT Press

作者:Robert E. Lucas

出品人:

页数:300

译者:

出版时间:March 10, 1983

价格:$ 33.90

装帧:Paperback

isbn号码:9780262620444

丛书系列:

图书标签:

• 经济学
• 经济学
• 宏观经济学
• 商业周期
• 经济理论
• 经济分析
• 经济史
• 计量经济学
• 凯恩斯主义
• 货币政策
• 金融危机

经济学前沿：宏观经济波动理论与政策实践 本书聚焦于宏观经济学领域最具挑战性、且与现实经济运行紧密相关的核心议题——经济周期理论的演进、驱动因素的识别以及应对政策的有效性。 尽管当前学界对“商业周期”（Business Cycle）的精确定义和内在机制仍存在诸多争论，但本书旨在提供一个全面、深入且批判性的视角，探讨理解和管理这些经济活动的自然起伏（或非自然衰退）的理论框架。 本书结构分为四大核心板块，层层递进，旨在为读者——无论是高级本科生、研究生，还是政策制定者和资深研究人员——构建一个坚实的理论基础和丰富的实证案例分析。 --- 第一部分：经济周期理论的演进与基石（Foundations and Evolution） 本部分追溯了经济周期研究的起源，从古典经济学的周期性恐慌观察，直至现代动态随机一般均衡（DSGE）模型的兴起。重点在于解析不同理论流派对“周期性”的根本解释差异。 第一章：古典与早期理论的遗产 本章详细考察了早期经济学家（如克拉克、熊彼特）对技术冲击、长期创新浪潮如何塑造短期波动形态的洞察。特别关注熊彼特“创造性破坏”理论在解释长期结构调整与短期繁荣萧条交替中的作用。同时，本章也分析了对“库存调整”（Inventory Cycles）的早期关注，及其如何作为理解需求侧波动的入门视角。我们着重探讨了早期理论如何试图解释为什么经济活动并非线性增长，而是呈现出系统性的过度扩张与收缩。 第二章：凯恩斯主义与乘数-加速器模型 本章深入剖析了20世纪30年代凯恩斯革命对周期理论的重塑。重点阐述了有效需求不足如何导致经济陷入非自愿失业状态，以及投资的“动物精神”（Animal Spirits）在放大初始冲击中的关键角色。详细解析了乘数-加速器模型（Multiplier-Accelerator Model）的数学结构和动态特性，解释了该模型如何通过投资与产出之间的反馈机制，产生内生的、周期性的波动，即使外部环境保持不变。 第三章：新古典经济学的反思与理性预期 本章转向对新古典宏观经济学（NCM）的考察，特别是理性预期革命（Rational Expectations Revolution）如何挑战了早期基于信息不对称或非理性行为的解释。重点分析了奥曼（Robert Lucas）等人如何尝试构建基于理性预期和跨期最优化的模型。我们将探讨“真实经济周期理论”（Real Business Cycle, RBC）的核心论点：周期波动主要源于生产率的真实、外生的技术冲击，以及劳动力供给的偏好变化。本章批判性地评估了RBC模型在解释货币和金融在周期中的作用时的局限性。 --- 第二部分：现代波动理论的深化与扩展（Modern Extensions and Microfoundations） 随着对金融市场和信息不对称理解的加深，现代宏观经济学模型不断扩展，试图更好地整合金融摩擦和异质性行为。 第四章：新凯恩斯主义的复兴与粘性（New Keynesian Rigidity） 本章聚焦于新凯恩斯主义（NK）模型如何将理性预期框架与关键的粘性要素（如价格调整成本、工资谈判延迟）相结合。我们将详细推导和分析经典的扭曲凯恩斯模型（Sticky-Price Models），探讨名义刚性如何使货币政策在短期内具有实际效力。重点分析了信息粘性、菜单成本以及动态的菲利普斯曲线如何影响短期产出缺口和通胀动态。 第五章：金融摩擦与信贷周期（Financial Frictions and Credit Cycles） 鉴于2008年全球金融危机的深刻教训，本部分将重点分析金融中介和信贷约束在放大和传播经济冲击中的作用。我们将研究伯南克-迪蒙德（Bernanke-Diamond）的抵押约束模型，以及莫尔（Moll）和加尔蒂（Gertler）等人在异质性代理人和金融加速器（Financial Accelerator）方面的开创性工作。本章旨在构建一个将实体经济活动与金融系统脆弱性紧密联系起来的理论框架，解释为何金融失衡是周期性衰退的常见触发因素。 第六章：异质性与不平等对周期的影响（Heterogeneity and Inequality） 传统模型常假设“代表性代理人”，但本章引入了代理人异质性（如收入、财富或信贷约束的差异）对宏观波动的影响。我们考察了异质性家庭在面对冲击时如何调整消费和储蓄决策，以及这些决策如何汇总成驱动总需求的波动。特别关注了财富分配不均和边际消费倾向差异如何影响财政和货币政策的传导机制和有效性。 --- 第三部分：周期性波动的量化与实证检验（Empirical Quantification and Testing） 本部分从理论走向实践，探讨如何利用计量经济学工具来识别经济周期驱动因素，并评估不同理论模型的拟合优度。 第七章：时间序列方法与周期分解 本章介绍处理宏观时间序列数据的基本工具，包括平稳性检验、协整分析。重点讲解布兰查德-奎因（Blanchard-Quah）分解等技术，用于区分由需求侧（短期的、可逆的）冲击和供给侧（长期的、永久性的）冲击对产出路径的影响。我们将讨论如何利用H-P滤波、Baxter-King滤波等方法，从实际GDP数据中提取出“周期性”成分。 第八章：先进的识别策略：结构性VAR模型 本章详细介绍了结构性向量自回归（SVAR）模型在识别宏观经济冲击方面的应用。我们将重点分析如何通过施加理论约束（如零约束、符号约束）来识别技术冲击、货币政策冲击和需求冲击，并量化这些冲击对关键宏观变量（如产出、投资、通胀）的脉冲响应函数。此外，还将介绍贝叶斯SVAR（BSVAR）方法，以纳入先验信息来提高识别的稳健性。 第九章：模型比较与证据评估 本章将不同理论模型（RBC、NK、包含金融摩擦的模型）置于同一实证检验框架下，利用似然函数和贝叶斯方法进行模型选择。分析的重点包括：哪些模型能更好地解释观察到的“波动性共振”（Comovement）现象？哪些模型能更准确地重现特定历史衰退（如大衰退）的特征？本章旨在为理论建模提供严格的实证标准。 --- 第四部分：政策应对与宏观审慎（Policy Responses and Macroprudential Tools） 周期的理论研究最终指向一个核心问题：政府和中央银行应如何干预以平抑过度波动？ 第十章：传统的货币政策与财政政策工具 本章评估了在不同周期理论框架下，传统货币政策（如泰勒规则、通胀目标制）的有效性边界。我们分析了政策规则在应对“零利率下限”（ZLB）时的失效问题，并讨论了非常规货币政策（如量化宽松、前瞻指引）在衰退期的作用机制和潜在副作用。同时，对财政政策的乘数效应在不同经济状态（高负债、充分就业或严重衰退）下的差异进行了深入探讨。 第十一章：宏观审慎政策与金融稳定 面对由资产泡沫、过度信贷扩张驱动的周期风险，本章深入探讨了宏观审慎工具箱的构建。详细分析了逆周期资本缓冲（CCyB）、贷款价值比（LTV）和债务收入比（DTI）限制等工具如何直接作用于金融中介的资产负债表，以遏制信贷的顺周期性。评估了宏观审慎政策与传统货币政策之间的协调与冲突，尤其是在控制通胀与维护金融稳定目标不一致时。 第十二章：政策目标与社会福利优化 本章从更广泛的视角出发，讨论了中央银行和政府在面对经济周期时应采取的终极目标。通过最优控制理论的视角，分析了在存在粘性、信息摩擦和金融风险的背景下，实现社会福利最大化的规则偏离（Discretion）或承诺（Commitment）的权衡。最终，本章引导读者思考，在理解经济周期的复杂性后，最优的政策组合应当如何构建，以期实现可持续、稳定的长期增长路径。 --- 本书的撰写风格力求严谨而不失启发性，大量引用了自20世纪80年代以来最具影响力的学术论文，并穿插了对近期重大经济事件（如全球金融危机、新冠疫情冲击）的理论解释。它不是对已有教科书的简单重述，而是对当代经济周期理论核心辩论的深入剖析和整合。

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