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硃健衛作者

譯者

2009-10 出版日期

391 頁數

50.00元價格

叢書系列

9787310032815 圖書編碼

衍生金融在線電子書圖書標籤: 金融數學

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發表於2024-11-25

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衍生金融在線電子書用戶評價

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衍生金融在線電子書著者簡介

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衍生金融在線電子書圖書描述

《衍生金融:市場産品與模型》分兩大部分：第一部分是市場和産品。雖然定價模型和定價公式也貫穿第一部分，但是我們討論的隻是簡單和標準的金融模型，第一部分的重點是給讀者介紹市場和産品，以及基本的定價理論，讓讀者盡可能對衍生金融有一個感性直觀的理解。第一章金融市場簡介主要讓沒有金融學和企業管理背景的讀者對金融市場有一個大緻瞭解。第二章介紹金融遠期産品和期貨。其中以知識介紹和定價為主。在第三、第四和第五章，我們將用三個章節詳細討論股票和股票期權。建立起一個基本的股票隨機過程是股票期權的基礎，而股票期權的定價問題又是衍生金融的核心問題。雖然股票期權在整個衍生交易中的份額並不大，但是衍生金融的靈魂卻是在股票期權中。第六章和第七章討論的是利率市場和産品，還有簡單的短利率模型。利率産品和模型要比股票復雜得多，它是衍生金融的另一個核心問題。第八章的重點是外匯期權，它的模擬與股票相似。值得讀者注意的是外匯數量修正。在第九章，我們將集中討論衍生金融的主要的數值計算方法，它們是叉樹法、偏微分方程的數值求解，以及濛特卡洛模擬。第一部分的最後一章是關於信貸和信貸産品。我們介紹瞭信貸和信用風險的基本概念，以及基於單一信用風險的信貸産品。總的來說，第一部分是以股票、利率、外匯和信貸這幾類主要資産類彆為主進行討論，兼顧定價數值計算方法的介紹。

《衍生金融:市場産品與模型》的第二部分介紹衍生金融中的高等模型。在金融文獻中，有很多不同的金融模型。《衍生金融:市場産品與模型》著重介紹在實際金融實踐中常被應用的，又在方法上具有代錶性的模型，並相應對更復雜的産品的定價進行討論。在第十一章，我們對必需的數學背景僅做瞭簡單的勾畫。為瞭完全理解這一部分知識，讀者應該參閱其他的數學文獻。第十二章詳細討論微笑的模擬，這是現代衍生金融的前沿問題。從區位變動率模型到隨機變動率模型，再到李維模型，這一章均有介紹。第十三章又迴到利率模型，其中市場拆藉利率模型已成為利率衍生市場的標準模型。最後，我們在第十四章介紹信貸相關性模型以及涉及多個參考名的信貸衍生産品。債務抵押證券就是這類衍生産品的代錶。

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