具体描述
《递归宏观经济理论(第2版)》内容简介：在刻画和求解动态宏观经济学中的复杂问题时，递归方法是一个强有力的工具。在《递归宏观经济理论》一书中，既有关于递归方法的基本介绍，也有关于递归方法的高级内容，同时还包含了各种计算工具和应用实例。在《递归宏观经济理论(第2版)》第二版中，作者对于第一版的一半以上的内容进行了根本性的修订，同时还包含了七章全新的涉及更广泛题材的内容。对于《递归宏观经济理论(第2版)》第二版而言，无论是修订部分，还是全新章节，涵盖的都是当前的热门论题，并藉此进一步阐明了递归方法的魅力。
对于《递归宏观经济理论(第2版)》第一版的原有章节所做的根本性修订包括，关于递归均衡的存在性的更好的处理，关于上鞅收敛定理的进一步解释，以及当存在不完全市场时，处理经济中的最优税收问题的扩展方法。第二版中的全新内容包括了一章引论，这一章概述了全书所讨论的各种论题之间的共性；包括了两章全新的内容，这两章提供了关于最优增长模型的完整内容及其在宏观经济学和财政方面的一些基本应用；其他的全新章节涉及的内容还有，如何在线性经济中构造和计算斯塔克贝格计划或拉姆齐计划，没有承诺的可持续的风险分担均衡以及递归合同在国际贸易领域中的应用等。《递归宏观经济理论(第2版)》绝大部分章节的最后都包含了练习题，并且《递归宏观经济理论(第2版)》最后还提供了两个技术附录，介绍泛函分析和控制与滤波方面的基本内容。
作者简介
目录信息
第1章 概述
1.1 提示
1.2 一个共同的祖先
1.3 储蓄问题
1.3.1 线性一二次持久收入理论
1.3.2 预防性储蓄
1.3.3 完全市场、保险和财富的分布
1.3.4 比利(Bewley)模型
1.3.5 标准的消费模型中的历史依赖性(History dependence)
1.3.6 增长理论
1.3.7 来自动态最优税收的极限结果
1.3.8 资产定价
1.3.9 多种资产
1.4 递归方法
1.4.1 方法论：动态规划提出的问题
1.4.2 动态规划面临的质疑
1.4.3 动态规划的强有力回应
1.4.4 历史依赖性和“动态规划的平方
1.4.5 动态的委托一代理问题
1.4.6 更多的应用
第Ⅱ篇 工 具
第2章 时间序列
2.1 两个有用的工具
2.2 马尔科夫链
2.2.1 平稳分布
2.2.2 渐近平稳
2.2.3 期望
2.2.4 预测函数
2.2.5 不变函数与遍历性
2.2.6 模拟马尔科夫链
2.2.7 似然函数
2.3 连续状态的马尔科夫链
2.4 线性随机差分方程
2.4.1 一阶和二阶矩
2.4.2 脉冲反应函数
2.4.3 预测和贴现
2.4.4 二次型的几何和
2.5 回归
2.5.1 谱
2.5.2 例
2.6 例：LQ持久收入模型
2.6.1 不变子空间方法
2.7 利率的期限结构
2.7.1 随机贴现因子
2.7.2 对数正态债券定价模型
2.7.3 依赖于logm1+1的序列相关的收益曲线的斜率
2.7.4 巴克斯和济恩的随机贴现因子
2.7.5 逆向操作随机贴现因子
2.8 估计
2.9 结束语
附录A：线性差分方程
练习
第3章 动态规划
3.1 序列问题
3.1.1 三种计算方法
3.1.2 柯布一道格拉斯约束，对数偏好
3.1.3 欧拉方程
3.1.4 欧拉方程的一个例子
3.2 随机控制问题
3.3 结束语
练习
第4章 动态规划的实际应用
4.1 维数的限制
4.2 状态空间的离散化
4.3 离散状态的动态规划
4.4 霍华德改进算法的应用
4.5 数值方法
4.5.1 修正的策略迭代
4.6 贝尔曼方程的例子
4.6.1 例1：计算期望效用
4.6.2 例2：风险一敏感偏好
4.6.3 例3：经济周期的成本
4.7 多项式逼近
4.7.1 推荐的计算策略
4.7.2 切比雪夫多项式
4.7.3 算法：总结
4.7.4 保形样条函数
4.8 结束语
第5章 线性二次动态规划
5.1 引言
5.2 最优线性调节器问题
5.2.1 值函数迭代
5.2.2 贴现的线性调节器问题
5.2.3 策略改进算法
5.3 随机最优线性调节器问题
5.3.1 确定性等价的讨论
5.4 线性调节器问题中的影子价格
5.4.1 稳定性
5.5 拉格朗日公式
5.6 卡尔曼滤波
5.6.1 穆思的例子
5.6.2 约万诺维奇的例子
5.7 结束语
附录A：矩阵公式
附录B：线性二次近似
5.B.1 例：随机增长模型
5.B.2 基德兰德和普雷斯科特的方法
5.B.3 乏的决定
5.B4对数线性近似
5.B.5 趋势移动
练习
第6章 搜寻，匹配和失业
6.1 引言
6.2 预备知识
6.2.1 非负随机变量
6.2.2 保均展形
6.3 麦考尔的跨期工作搜寻模型
6.3.1 保均展形的影响
6.3.2 允许辞职
6.3.3 等待时间
6.3.4 解雇
6.4 湖模型
6.5 职业选择模型
6.6 约万诺维奇匹配模型的一个简化形式
6.6.1 递归公式及解
6.6.2 内生统计量
6.7 约万诺维奇模型的长期版本
6.7.1 贝尔曼方程
6.8 结束语
附录A：更多数值动态规划的例子
6.A.1 例4：搜寻
6.A.2 例5：约万诺维奇模型
练习
第Ⅲ篇 竞争均衡与应用
第7章 递归的(局部)均衡
7.1 均衡的概念
7.2 例：调整成本
7.2.1 一个计划问题
7.3 递归的竞争性均衡
7.4 马尔科夫完美均衡
7.4.1 计算
7.5 线性马尔科夫完美均衡
7.5.1 例
……
第8章 完全市场的竞争性均衡
第9章 世代交叠模型
第10章 李嘉图等价
第11章 增长模型中的财政政策
第12章 递归的竞争性均衡
第13章 资产定价
第14章 经济增长
第15章 带承诺的最优税收
第Ⅳ篇 储蓄问题与比利模型
第16章 自我保险
第17章 不完全市场模型
第Ⅴ篇 递归合同
第18章 动态斯塔克贝格问题
第19章 保险与激励
第20章 没有承诺的均衡
第21章 最优化保险
第22章 可信的政府政策
第23章 国际贸易中的两个模型
第Ⅵ篇 古典货币经济学与搜寻
第24章 通货膨胀的财政货币理论
第25章 信用与通货
第26章 均衡，搜寻与匹配
第Ⅶ篇 技术附录
附录A 泛函分析
附录B 控制与滤波
· · · · · · (收起)
读后感
该书被人称为“宏观经济学的圣经”，全面展示了当今宏观经济学的最新研究方向。可惜中文版翻译很差，有些公式都敲错了。人民大学的吴汉洪赶工迹象明显，翻译出来的中文比英文还要难看的多。强烈推荐该书的英文版。T.J.Sargent的动态递归精髓一览无遗，看了该书，不得不感慨Sarg...
评分深度学习宏观经济理论不得不读的书，学习本书前必须具备微积分、线性代数以及变分法等高等数学方面知识。
评分该书被人称为“宏观经济学的圣经”，全面展示了当今宏观经济学的最新研究方向。可惜中文版翻译很差，有些公式都敲错了。人民大学的吴汉洪赶工迹象明显，翻译出来的中文比英文还要难看的多。强烈推荐该书的英文版。T.J.Sargent的动态递归精髓一览无遗，看了该书，不得不感慨Sarg...
评分深度学习宏观经济理论不得不读的书，学习本书前必须具备微积分、线性代数以及变分法等高等数学方面知识。
评分该书被人称为“宏观经济学的圣经”，全面展示了当今宏观经济学的最新研究方向。可惜中文版翻译很差，有些公式都敲错了。人民大学的吴汉洪赶工迹象明显，翻译出来的中文比英文还要难看的多。强烈推荐该书的英文版。T.J.Sargent的动态递归精髓一览无遗，看了该书，不得不感慨Sarg...
用户评价
天呐，这本书的结构简直像一个迷宫，我完全被作者构建的那个精妙的逻辑体系给迷住了。读完第一部分，我就感觉自己仿佛站在了悬崖边上，对宏观经济学的传统认知被彻底颠覆了。作者不是在简单地罗列模型和公式，而是在用一种近乎哲学思辨的方式，去追问经济现象背后的“为什么”。他构建了一套自洽的、层层递进的分析框架，每一个推导都水到渠成，让人不得不佩服其思维的深度和严谨性。特别是关于预期如何内生化，以及这如何影响长期均衡的论述，简直是神来之笔。那种清晰的脉络感，让你在阅读过程中不断产生“原来如此”的顿悟，而不是被一堆晦涩的符号淹没。这本书需要的不仅仅是智力上的投入，更需要一种对抽象概念的耐心和品味。
评分这本书的语言风格实在是太独特了，读起来就像是在听一位经验极其丰富的老教授在娓娓道来，充满了历史的厚重感和对现实的深刻洞察。它没有那种高高在上的学术腔调，反而有一种直抵人心的力量。我尤其喜欢作者在阐述复杂的动态过程时所采用的比喻和类比，它们极其生动，能瞬间将抽象的数学模型“具象化”。比如说，他描述经济主体学习过程的那一章，我仿佛能看到那些微观决策者如何在不确定性中摸索前行，这种画面感极强。这不是一本让人读完后合上就忘的书，它会留在你的脑海里很久，让你在日常的新闻报道中，不自觉地运用书中的视角去重新审视那些纷繁复杂的经济事件。
评分这本书给我最深刻的印象是其跨学科的广度和对时间维度的独特处理。作者似乎从历史学、心理学等领域汲取了灵感，构建了一个比传统方法论更加丰满、更具现实意义的分析框架。他对于“历史路径依赖”的讨论，以及如何将其量化纳入模型考量，是非常新颖且有说服力的。这本书的深度在于，它不仅解决了宏观经济学中的经典难题，更重要的是，它为未来的研究指明了新的方向。读完后，你会对“稳定”和“变革”这两个概念产生全新的理解，它不再是静态的对立，而是一个动态演化的连续体。这本书无疑是本领域近年来少有的、能够激发深度思考的力作。
评分这本书的叙事节奏掌握得堪称一绝。它不像很多经济学专著那样，把所有内容平均分配，而是根据论证的需要，时而紧凑如战斗的冲锋，时而舒缓如湖面的涟漪。有几章，作者似乎在为每一个变量和参数赋予了生命，它们之间的相互作用被描绘得跌宕起伏，充满了内在的张力。我感觉自己不是在阅读一篇学术论文，而是在追看一部关于经济世界运行法则的史诗。特别是当作者将两个看似不相关的经济现象通过其核心机制联系起来的那一刻，那种豁然开朗的感觉，是其他读物难以给予的。它教会了我如何“看”数据，而不是仅仅“读”数据。
评分坦白说，这本书的阅读体验是有些“痛苦”的，但绝对是值得的。它对读者的基础知识要求很高，如果对基础的动态优化理论不熟悉，可能会在中间部分感到吃力。我不得不频繁地停下来，回顾之前学过的知识点，甚至需要查阅一些辅助材料。然而，正是这种挑战性，让最终的收获显得格外珍贵。作者对于模型假设的探讨非常深入，他从不回避模型的局限性，反而将其视为创新的起点。这种坦诚和批判性的精神，让我看到了一个真正成熟的经济学家的风范。它强迫你跳出舒适区，去思考那些被主流教科书略微简化了的根本性问题。
评分大多看不懂，蛋疼计量党
评分大多看不懂，蛋疼计量党
评分高级数理课和宏观课用过部分章节，还ok
评分宏观必读，但太多了。
评分宏观必读，但太多了。
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