动态随机一般均衡模型及其应用

动态随机一般均衡模型及其应用 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:中国金融
作者:刘斌
出品人:
页数:321
译者:
出版时间:2010-10
价格:43.00元
装帧:
isbn号码:9787504956132
丛书系列:
图书标签:
  • 经济学
  • DSGE
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具体描述

《动态随机一般均衡模型及其应用》系统地介绍DSGE模型的开发和应用,分别从DSGE模型的结构、模型的求解和模拟、模型中参数的确定、模型的比较和选择以及最优经济政策的选择等几个方面详细介绍模型开发与应用的技术细节,并基于我国的实际数据探讨DSGE模型针对不同经济问题的运用。动态随机一般均衡模型(DSGE模型)研究的问题涉及经济景气分析、货币政策和财政政策、国际贸易、汇率的改革、收入分配及金融稳定等众多相关领域。

动态随机一般均衡模型及其应用 内容简介 本书深入探讨了动态随机一般均衡(DSGE)模型这一现代宏观经济学核心分析工具。 DSGE模型通过构建微观经济主体(如家庭、企业和政府)的最优决策行为,并假定这些主体在一般均衡下相互作用,来解释宏观经济变量的动态变化。模型的核心在于整合了跨期选择、不确定性、理性预期以及市场出清等关键经济学原理,从而能够模拟和分析经济体对各种冲击(如货币政策、财政政策、技术冲击等)的反应。 本书的写作旨在为读者提供一个全面而严谨的DSGE模型理论框架,并着重介绍其在解决实际经济问题中的广泛应用。我们将从基础概念入手,逐步深入到模型的构建、估计和校准等各个环节。 第一部分:DSGE模型的基础理论 本部分将系统介绍DSGE模型的核心组成部分和理论基础。 跨期消费与储蓄决策: 深入分析代表性家庭如何在不同时期之间权衡消费和储蓄,以最大化其跨期效用。我们将介绍生命周期消费理论和持久性收入假说,并展示如何在DSGE模型中对其进行建模。 企业生产与投资决策: 探讨企业在面临生产技术、资本存量和预期收益不确定性时,如何进行最优的生产和投资决策。我们将涉及新古典增长模型、内生增长模型以及考虑调整成本的投资模型。 一般均衡的概念与推导: 解释在所有市场(产品市场、劳动力市场、资本市场等)同时达到均衡状态时,经济体如何达到稳定的运行点。我们将展示如何通过求解所有市场参与者的最优行为来推导出一般均衡条件。 理性预期的作用: 详细阐述理性预期假说在DSGE模型中的重要性,即经济主体在形成对未来预期时,会充分利用所有可用信息,并运用其经济学模型。这将有助于理解经济体如何对政策变化做出前瞻性反应。 随机冲击的处理: 介绍DSGE模型如何纳入各种经济冲击,例如技术进步、政府支出变动、货币政策规则改变以及消费者偏好变化等。我们将讨论不同类型冲击的性质及其对宏观经济变量的潜在影响。 第二部分:DSGE模型的构建与求解 本部分将带领读者了解DSGE模型的具体构建过程和求解技术。 标准DSGE模型框架: 以一个典型的包含家庭、企业和中央银行的“新凯恩斯DSGE模型”为例,逐步介绍模型的具体方程设定,包括效用函数、生产函数、预算约束、价格粘性、工资粘性以及货币政策规则等。 模型线性化技术: 讲解如何在模型处于稳态附近时,通过泰勒一阶近似(或更高阶)将模型线性化。这是求解和分析DSGE模型的关键步骤,能够简化复杂的非线性方程组,并使得使用矩阵方法进行求解成为可能。 模型求解算法: 介绍求解线性化DSGE模型的常用算法,如一阶条件法、矩阵代数方法(如Eigenvalue decomposition、Schur decomposition)等。读者将了解如何利用这些方法推导出模型变量的决策规则,即当前变量如何依赖于状态变量和预期。 模型校准与估计: 讨论DSGE模型的校准(calibrated)和估计(estimated)两种主要参数推断方法。校准方法通常利用现有文献或经验数据直接设定参数值;而估计方法则利用最大似然估计(MLE)或贝叶斯方法(Bayesian estimation)通过统计方法从时间序列数据中推断参数。 第三部分:DSGE模型的应用 本部分将重点介绍DSGE模型在理解和分析实际经济问题中的丰富应用。 货币政策分析: 货币政策规则的有效性评估: 通过模拟不同货币政策规则(如泰勒规则)在面对经济冲击时的表现,评估其稳定经济波动的能力。 货币政策传导机制: 分析货币政策如何通过利率渠道、信贷渠道、汇率渠道等影响总需求和总供给,进而影响通货膨胀和产出。 量化宽松(QE)等非常规货币政策的影响: 探讨DSGE模型如何捕捉和分析量化宽松等非常规货币政策对短期和长期经济的影响。 财政政策分析: 财政政策乘数: 通过模拟政府支出变化或税收调整,估计财政政策对产出的短期和长期乘数效应。 最优财政政策设计: 分析如何在考虑经济增长、政府债务可持续性和经济效率的前提下,设计最优的财政政策组合。 财政政策与货币政策的协调: 探讨财政政策和货币政策之间的相互作用,以及在不同经济环境下协同或冲突可能带来的后果。 经济增长与长期分析: 技术进步与经济增长: 分析技术冲击对长期经济增长轨迹的影响,以及如何通过政策激励创新。 结构性改革评估: 模拟劳动力市场改革、金融市场监管改革等结构性政策对经济潜在产出和效率的影响。 人口结构变化与经济影响: 探讨老龄化、生育率变化等人口结构性因素对储蓄、投资和经济增长的长期影响。 金融危机与经济周期: 金融摩擦与经济波动: 分析金融市场中的信息不对称、道德风险等金融摩擦如何加剧经济波动,甚至可能引发金融危机。 资产价格泡沫与宏观经济: 探讨资产价格泡沫的形成机制,以及泡沫破裂对实体经济的冲击。 国际经济联动与溢出效应: 利用多国DSGE模型分析不同经济体之间的相互影响,以及全球性冲击(如全球金融危机、大宗商品价格波动)的传播机制。 第四部分:DSGE模型的进阶与前沿 本部分将介绍DSGE模型在更复杂场景下的应用,以及当前的研究前沿。 异质性主体DSGE模型: 介绍如何将具有不同收入、财富、消费偏好或资产持有量的异质性主体纳入DSGE模型,以更精细地刻画收入不平等、消费顺周期性等现象。 非线性DSGE模型: 讨论当经济偏离稳态较远时,线性化模型可能失效。介绍一些处理非线性动态的策略,如模拟推断(Simulated Method of Moments, SMM)或局部多项式近似。 高维DSGE模型与大数据应用: 随着数据量的增长,如何构建和估计包含大量变量的高维DSGE模型是当前研究的重点。介绍利用因子模型、正则化技术等方法处理高维数据。 DSGE模型与预测: 探讨DSGE模型在宏观经济预测中的作用,以及如何将其与传统的计量经济学预测模型相结合,以提高预测的准确性。 DSGE模型的政策含义与局限性: 总结DSGE模型在为政策制定者提供洞察和建议方面的价值,并坦诚讨论其存在的局限性,例如对参数设定的敏感性、对“黑天鹅”事件的捕捉能力有限等。 本书力求通过严谨的理论阐述、清晰的逻辑结构和丰富的实际案例,帮助读者深入理解DSGE模型的精髓,掌握其构建、求解和应用的方法。无论您是经济学研究者、政策分析师,还是对现代宏观经济学感兴趣的学生,本书都将为您提供宝贵的知识和实践指导。

作者简介

刘斌,重庆大学经济与工商管理学院博士、教授、博士生导师,厦门大学会计发展研究中心博士后,重庆大学经济与工商管理学院会计学系主任,重庆市会计学科学术带头人,中国会计学会会员,中国注册会计师协会非执业会员,重庆市会计学会常务理事,重庆市审计学会副会长,重庆市会计电算化协会副会长,重庆市司法鉴定委员会司法会计鉴定专家,重庆市企业信息化专家组成员;主持国家自然科学基金项目1项,作为主研参与国家自然科学基金项目4项,主持省部级课题5项,大型企业集团咨询项目10项;出版专著教材13部,发表论文40余篇;主要研究领域:财务会计、企业信息化。

目录信息

第一章 DSGE模型的基本介绍 第一节 一个简单的DSGE模型 第二节 传统计量经济模型与Lucas批判 第三节 两种建模方式的比较 第四节 DSGE模型建模的一般步骤第二章 DSGE模型的结构 第一节 微观经济主体的行为刻画 一、动态优化的一些方法 二、一些典型经济主体的行为刻画 第二节 从微观行为方程到宏观行为方程 一、同质性经济主体的加总方法 二、异质性经济主体的加总方法 第三节 DSGE模型的整体结构特性 一、稳态特性 二、动态特性第三章 DSGE模型的求解与模拟 第一节 DSGE模型求解前的预处理 一、在模型平稳的情况下如何去掉实际数据的趋势项 二、如何将模型变换成平稳的形式 三、如何将非线性模型变换成线性模型 第二节 带有预期变量模型的基本解法 一、预期及终值条件 二、线性情况 三、非线性情况 第三节 模型求解结果与实际数据之间的对应 第四节 模拟与情景分析 一、模拟的种类 二、模拟的应用第四章 DSGE模型中参数的确定及模型的比较和选择 第一节 利用卡尔曼滤波处理不可观测的变量 第二节 模型的识别 第三节 参数的确定方法 一、校准 二、GMM 三、SMM 四、极大似然估计方法 五、Bayes估计方法 第四节 模型的比较与选择 一、传统的计量经济学模型比较与选择方法 二、Bayes模型选择和比较方法第五章 DsGE模型与最优经济政策的选择 第一节 社会福利函数及对社会福利函数的二阶近似 第二节 目标函数、目标变量、操作工具 第三节 政策决策方式与最优政策的选择 一、时间不一致性 二、几种决策方式下的最优政策选择 三、决策方式对经济的影响——静态偏差与动态偏差 第四节 政策规则的稳健性第六章 DSGE模型在我国的应用 第一节 一个封闭经济的DSGE模型 第二节 一个开放经济的DSGE模型在货币政策分析中的应用 一、DSGE模型在中央银行开发和应用方面的基本概况 二、我国DSGE模型的结构 三、模型中货币政策的传导机制 四、DSGE模型的求解及参数的校准和估计 五、模型的应用 第三节 一个0LG形式的DSGE模型在物价水平的财政决定理论中的应用 一、物价水平研究的基本概况 二、物价水平的财政决定理论 三、国外关于物价水平的财政决定理论的实证研究 四、物价水平的财政决定理论对货币政策选择的影响 五、对我国实证研究采用的模型 六、对我国的实证研究结果 七、结论和建议 第四节 不确定环境下最优财政政策规则的选择 一、损失函数的形式及财政政策的决策方式 二、不同财政政策决策方式对经济动态特性的影响 三、不同财政政策决策方式对社会福利的影响 四、财政政策规则应用的可行性参考文献
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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读完这本书,我脑海中形成了一个关于“现代宏观经济学是如何构建其理论大厦”的清晰图景。作者以一种史学家的视角,将DGE模型的发展脉络梳理得井井有条,从最早的理性预期模型,到后来的包含各种“不完美”因素(如粘性价格、信息不对称)的更复杂的模型,都进行了详尽的介绍。书中对于不同模型假设的讨论,以及这些假设如何影响模型结果的分析,让我对DGE模型的“基因”有了更深的认识。它帮助我理解了为什么经济学家会选择构建这样的模型,以及这些模型在解释宏观经济现象时所能达到的深度。然而,在模型应用方面,我总觉得少了点“实战演练”的痕迹。书中对模型在分析经济周期、通货膨胀、货币政策等方面的应用都有提及,但这些应用更多地停留在理论层面,对于如何将这些理论模型转化为具体的分析工具,如何利用模型来预测经济走势、评估政策效果,书中给出的指导就相对有限了。我希望这本书能在模型校准、数据处理、以及模型结果解释方面提供更具体的指导,例如,通过一些案例研究来展示如何将模型应用于现实世界的经济问题,并分析其局限性。这本书更像是一本“内功心法”,教会你如何构建理论,但如何将这套心法运用到“实战”中,还需要读者自己去摸索。

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这本书像是为经济学研究者量身定做的“深度教程”,对于想要深入理解DGE模型技术细节的读者而言,它无疑是一份珍贵的礼物。作者在模型结构的设计、求解算法的介绍,以及对模型参数经济含义的阐释上,都展现了深厚的学术造诣。书中对不同类型DGE模型的比较分析,也帮助读者理清了各种模型的优劣势,以及它们在理论研究中的不同定位。尤其值得称道的是,作者在阐述复杂理论概念时,并没有回避数学工具,反而将其作为核心的沟通语言,使得整个论证过程严谨而有力。然而,我作为一名对宏观经济政策应用更感兴趣的读者,在阅读过程中,不免会感到一些“隔靴搔痒”。书中对于模型如何转化为实际政策建议的讨论,往往集中于理论逻辑的阐述,而对于如何在模型构建过程中考虑数据可得性、模型鲁棒性等实际因素,则提及较少。例如,在设计模型时,如何权衡模型的复杂性与可解性?在政策模拟时,如何处理模型对初始条件和参数设定的敏感性?这些实际操作中可能会遇到的挑战,书中并没有提供明确的解决方案或建议。因此,这本书在理论深度上是无可挑剔的,但在“学以致用”的层面上,还需要读者自行探索和实践。

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一本理论功底深厚,但实用性有待提升的书籍。作者在理论推导的部分展现了扎实的功力,对于DGE模型的基本框架、方程构建、求解方法等都做了详尽的阐述。从经典的 Lucas 异质性代理人模型,到更复杂的带有粘性价格和工资的 New Keynesian 模型,作者都逐一梳理,逻辑严谨,公式推导过程清晰易懂。对于希望深入理解DGE模型理论精髓的读者来说,这本书无疑提供了坚实的基础。它就像一本武林秘籍,将招式拆解得明明白白,让你看懂每一招的来龙去脉。然而,在模型应用的部分,我感觉还有进一步的空间。书中虽然提到了一些模型在宏观经济政策分析中的应用,但具体的实证操作、数据处理、模型校准和结果解释的细节相对较少。例如,在处理实际经济数据时,如何有效地估计模型参数?模型在模拟不同政策情景下的表现如何,其预测能力和政策含义是否能够直接转化为可操作的建议?这些读者可能在实践中会遇到的问题,书中给出的指导略显笼统。对于想要将DGE模型应用于实际研究或政策分析的读者,可能还需要查阅更多的案例研究或相关文献来弥补这部分内容的不足。总而言之,这本书是理论学习的宝库,但要将其转化为解决现实经济问题的利器,则需要读者付出更多的实践努力。

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这本著作就像一位严谨的学者,一丝不苟地梳理着宏观经济学的经典范式。它以一种近乎博物馆式的态度,将动态随机一般均衡(DGE)模型的发展历程、核心思想以及不同流派的演变一一呈现。从理性预期革命的曙光,到新古典主义的坚实基石,再到新凯恩斯主义的创新突破,作者用清晰的语言和精准的逻辑,勾勒出DGE模型在理论发展中的重要地位。书中对于模型 Assumptions 的讨论尤为细致,探讨了不同假设(如完全理性、信息不对称、最优预期等)如何影响模型结论,以及这些假设在现实经济运行中的合理性。这使得读者在理解模型的同时,也能对其局限性有一个深刻的认识。然而,我总觉得在“一般均衡”的“动态”和“随机”这两个维度上,书中的论述在某些地方显得过于抽象,离真实的经济波动稍显遥远。例如,对于“冲击”的设定,虽然理论上介绍了各种可能性,但在如何捕捉和量化真实世界中那些纷繁复杂的冲击,以及这些冲击如何通过模型中的不同渠道传递,书中给出的具体方法论指导稍显不足。读罢全书,我脑海中构建了一个宏大的理论框架,但要将这个框架“安插”到具体的经济现象中,还需要一些“填充”和“打磨”的技巧。

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这本书给了我一种“纸上谈兵”的感觉,理论的深度毋庸置疑,但与现实的触碰则显得有些单薄。作者在构建DGE模型时,对各个变量的定义、方程的设定、以及解的性质都进行了非常详尽的数学推导。读这些部分,就像是在解一道道精巧的数学题,逻辑环环相扣,非常令人信服。它展现了宏观经济学在数学化、模型化道路上的极致追求。然而,当读到模型如何应用于分析实际经济问题时,我感觉内容就变得模糊起来。书中提到了一些经济政策的分析,例如货币政策、财政政策对经济增长、通货膨胀的影响,但这些分析更多地停留在理论推演层面,缺乏对实际数据和案例的深入挖掘。如何将模型与现实世界的数据对接,如何对模型进行校准以反映特定经济体的特征,以及如何解释模型输出的政策含义,这些关键的“落地”环节,书中就没有提供足够的操作指南。我期待能看到更多关于模型在不同国家、不同时期应用于具体政策制定的案例分析,并附带对模型结果的详细解读,说明其优点和局限性。这本书更适合作为一本理论参考书,而非一本实操指南。

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可能是排版比较乱,也可能是我数学不扎实,有不少公式没看透。不过这本书内容挺广泛的,指点了很多之前疑惑的问题,比如为啥要滤波怎么求带期望的方程之类的。缺少参考文献位置的标注是另一大遗憾。

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可能是排版比较乱,也可能是我数学不扎实,有不少公式没看透。不过这本书内容挺广泛的,指点了很多之前疑惑的问题,比如为啥要滤波怎么求带期望的方程之类的。缺少参考文献位置的标注是另一大遗憾。

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可能是排版比较乱,也可能是我数学不扎实,有不少公式没看透。不过这本书内容挺广泛的,指点了很多之前疑惑的问题,比如为啥要滤波怎么求带期望的方程之类的。缺少参考文献位置的标注是另一大遗憾。

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