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☆☆☆☆☆

出版者:机械工业出版社

作者:（美）安德鲁·波尔（Andrew Pole）

出品人:

页数:231

译者:陈雄兵

出版时间:2011-1-1

价格:38.00元

装帧:平装

isbn号码:9787111325444

丛书系列:

图书标签:

• 金融
• 投资
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• 风险管理
• 时间序列分析
• 机器学习
• 投资策略
• 算法交易

《市场博弈：非对称信息下的获利艺术》 在这个信息爆炸的时代，市场不再是简单的供需平衡，而是充满了无数的“看不见的手”在博弈。当大众信息趋于透明，真正能驱动利润增长的，往往隐藏在那些细微的、不为人知的“信息差”之中。《市场博弈》便是一本深入剖析这种非对称信息如何转化为实际盈利的书籍。它并非一本关于高深数学模型或复杂算法的指南，而是将视角聚焦于市场参与者在信息不对称环境下的策略、心理以及最终的获利路径。 本书的核心在于揭示市场中信息的不均衡性是如何产生的，以及不同类型的市场参与者（如机构投资者、散户、内部人士、信息掮客等）如何利用这些不对称性来规避风险、发现机遇并实现超额收益。它将带领读者穿越层层迷雾，去理解那些“知道”与“不知道”之间巨大的鸿沟，并探索如何在这个鸿沟中找到属于自己的财富。 第一部分：信息不对称的根源与表现 “信息不对称”并非一个抽象的概念，它渗透在市场的每一个角落。本书将从多个维度深入探讨其产生的根源： 信息获取的成本与效率： 为什么有些信息难以获得？是技术壁垒，还是时间成本？本书将分析信息获取的门槛，以及那些能够以更低成本、更高效率获取关键信息的主体所拥有的优势。 信息的“噪音”与“信号”： 在海量信息中，哪些是真正有价值的“信号”，哪些是干扰判断的“噪音”？本书将教你如何辨别，如何过滤掉无关信息，聚焦于那些能驱动市场价格的关键因素。 交易行为的信号传递： 并非所有交易都是基于公开信息。书中将详细分析大宗交易、异常交易量、期权市场的变化等行为背后可能隐藏的信号，以及这些信号如何预示着未来的市场动向。 市场参与者的认知偏差： 人性的弱点，如羊群效应、过度自信、锚定效应等，都会导致信息解读的偏差，从而产生信息不对称。本书将深入研究这些心理因素，以及它们如何在特定市场环境下被放大或利用。 信息披露的滞后与操纵： 公开信息并非总是实时透明。一些重要的信息可能存在发布滞后，甚至会被有意操纵，这都为信息不对称提供了土壤。 第二部分：利用信息差的实操策略 掌握了信息不对称的原理后，本书将重点介绍如何在实际操作中将其转化为盈利。这部分内容将是本书的重中之重，充满可操作的洞见： “逆向思维”与“反主流”投资： 当大众都在追逐同一个热点时，那些能够发现被低估、被忽视的资产的投资者，往往能获得丰厚回报。本书将探讨如何培养独立思考能力，识别市场情绪的盲点，并敢于逆势而行。 基本面分析的深度挖掘： 并非所有基本面分析都一样。本书将引导读者进行超越表面数据的深度挖掘，关注那些尚未被市场充分认识的“隐形价值”，例如企业未被充分披露的战略优势、行业潜在的颠覆性技术等。 宏观经济指标的解读与应用： 宏观经济数据如同天气预报，能够为市场提供大的方向。本书将教授如何解读CPI、PPI、GDP、PMI等关键指标，以及它们如何影响不同资产类别，并在此基础上做出前瞻性判断。 事件驱动的交易机会： 政策变动、行业重组、技术突破、监管调整等突发事件，往往会造成短期的信息不对称。本书将分析如何捕捉这些事件带来的交易窗口，快速做出反应。 “知情交易”的边界与风险： 虽然书中强调信息差的重要性，但同时也对非法“内幕交易”划清界限。本书将讨论在法律合规的前提下，如何通过分析公开但可能被忽略的信息，以及观察市场行为，来接近“知情交易”的优势。 情绪与市场心理的量化捕捉： 市场情绪是驱动短期波动的关键因素。本书将介绍一些方法，如何量化地捕捉市场情绪的变化，例如通过社交媒体分析、新闻情感倾向分析等，从而在情绪极端时进行反向操作。 量化分析的补充作用： 虽然本书不是一本纯粹的量化书籍，但它将探讨量化模型如何作为工具，帮助识别和验证那些基于信息不对称的交易信号，提高决策的效率和准确性。 第三部分：风险控制与长期获利 在利用信息差获利的同时，风险控制是不可或缺的一环。本书将强调： “知道的风险”与“不知道的风险”： 区分已知的风险和未知的风险，并为每一类风险制定相应的对策。 仓位管理与分散化投资： 如何在抓住机遇的同时，避免因单一信息差而导致全盘皆输。 止损策略的动态调整： 市场瞬息万变，止损策略也需要灵活应变，以适应不同的信息环境。 长期主义与复利效应： 真正的财富增长并非一蹴而就，而是通过持续地利用信息差，并辅以稳健的风险管理，最终实现复利增长。 《市场博弈：非对称信息下的获利艺术》旨在为每一位渴望在复杂市场中占据优势地位的投资者提供一套系统性的思维框架和实用的操作指南。它将帮助你跳出信息洪流的干扰，学会审视市场背后不为人知的脉络，从而在信息不对称的博弈中，成为那个更有智慧、更有决断力的获利者。这本书不是让你成为“先知”，而是让你成为一个更聪明的“观察者”和“行动者”。

评分☆☆☆☆☆

翻译得很难懂，而且有些完全相反的错译，也不知道是专业水平问题还是……算了，不说了。 书本身的质量也不怎么样，数学没讲透，例子也不肯好好举。话说回来，就像《交易风险管理》里面说的，如果有人真的有“银弹”，那就算起了一丝“写出来出版”的念头，都该去找医生了。 ...  

评分☆☆☆☆☆

这本书的中文版和英文版都有不得不吐槽的地方。 首先是中文版。对照着英文版来看，中文版的翻译中真的有很多很多错误和不通顺的地方，而且都是些比较关键的地方。所以，基本上讲，如果你光看中文版，你可能永远不知道这本书都讲了些什么东西。我无法理解，如果连译者自己都读不...  

评分☆☆☆☆☆

我很少这么激动的。但是译者你们真的是用心翻译的吗？太差劲了。读不下去，狗屁不通！翻译完了你们自己难道都不读一遍的吗？句子都不通顺，还有一些专业名词显然你们都不知道是啥，反正写成汉语让读者自己想去吧。 不知道原著如果懂中文看了会不会被你们气死。 举一个例子：第3...  

评分☆☆☆☆☆

我很少这么激动的。但是译者你们真的是用心翻译的吗？太差劲了。读不下去，狗屁不通！翻译完了你们自己难道都不读一遍的吗？句子都不通顺，还有一些专业名词显然你们都不知道是啥，反正写成汉语让读者自己想去吧。 不知道原著如果懂中文看了会不会被你们气死。 举一个例子：第3...  

评分☆☆☆☆☆

这本书的中文版和英文版都有不得不吐槽的地方。 首先是中文版。对照着英文版来看，中文版的翻译中真的有很多很多错误和不通顺的地方，而且都是些比较关键的地方。所以，基本上讲，如果你光看中文版，你可能永远不知道这本书都讲了些什么东西。我无法理解，如果连译者自己都读不...  

评分☆☆☆☆☆

我最近读了《统计套利》，怎么说呢？这本书给我一种非常“硬核”的感觉。翻开它，扑面而来的就是各种数学公式、统计图表和专业术语，瞬间把我拉入了一个充满逻辑和严谨的世界。我一直觉得金融市场就像是一个巨大的迷宫，而传统的投资方式就像是凭着感觉摸索，很容易迷失方向。但《统计套利》似乎给了我一个“指南针”，一种用科学方法来寻找市场规律，甚至可以说是一种“预判”市场走向的思路。我尝试去理解书中关于概率分布、假设检验、时间序列分析的论述，虽然有些地方需要反复琢磨，但当我开始理解其中的逻辑时，那种豁然开朗的感觉真的非常棒。它让我开始思考，原来市场上的很多看似随机的波动，背后可能隐藏着可被量化的规律，而“统计套利”正是利用这些规律来捕捉那些微小但稳定的盈利机会。我尤其对书中关于如何构建套利对子、如何进行风险控制的章节印象深刻，感觉这些都是实操性非常强的知识点，能帮助我建立起一个更系统、更科学的交易框架。这本书，绝对不是那种轻松阅读的消遣读物，它需要你投入时间和精力去消化，但一旦你掌握了其中的精髓，我相信它能极大地提升你对金融市场的认知深度。

评分☆☆☆☆☆

《统计套利》，这个名字本身就带有一种神秘感和技术感，让我觉得它不是那种泛泛而谈的投资指南。我一直对金融市场的“深度”非常着迷，那种隐藏在表面之下的、不为人所知的交易逻辑，总能引起我的好奇心。这本书，在我看来，就像是一本揭示金融市场“暗流涌动”的秘籍。我能够想象书中会深入探讨各种复杂的统计模型和算法，如何被用来识别那些稍纵即逝的交易机会。它不是关于“预测未来”，而是关于“利用现在”的微小偏差。我特别期待书中能够提供一些关于如何构建和测试交易策略的细节，包括如何处理数据、如何回测、如何优化参数等等。我希望能够从中学习到，如何用一种更加科学、更加系统的方法来分析市场，而不是仅仅依靠直觉或者经验。这本书，在我心中，代表着一种更加高级的交易智慧，一种能够从市场的“无序”中提取“有序”的艺术。我希望通过阅读它，能够拓展我对于金融市场交易的理解边界，并学习到一种更加精妙、更加高效的盈利方法。

评分☆☆☆☆☆

这本书，哦，如果我没记错的话，叫《统计套利》。我是在一个偶然的机会下，在书店的角落里翻到的。当时就被它那种低调却又透露着深邃的气质吸引了。封面设计不算张扬，但那种精心设计的留白和配色，总能让人联想到金融市场里那些精密的计算和无声的博弈。我一直对量化交易、算法交易这些领域充满好奇，总觉得那是一种用理性和数据来驯服市场波动的方式，而“统计套利”这个词本身就带着一种“利用概率获得稳定收益”的魔力。我当时就想，这本书里一定藏着打开这扇大门的钥匙，能让我窥探到那些操盘手们脑海中的计算模型，理解他们是如何从海量数据中找出那些稍纵即逝的机会。我脑海里勾勒出各种可能性的画面，也许书中会详细讲解一些经典的统计模型，比如协整、均值回归之类的，甚至是更复杂的机器学习算法在套利策略中的应用。我特别期待能看到一些真实的案例分析，了解过去有哪些成功的统计套利策略，它们是如何被设计、执行和优化的。而且，我希望能从中学习到如何构建自己的交易系统，如何进行风险管理，如何在瞬息万变的市场中保持清醒的头脑，做出理性的决策。这本书，在我心里，已经不仅仅是一本书，更像是一张通往更高级交易境界的地图。

评分☆☆☆☆☆

我最近一直在思考，如何在波动剧烈的金融市场中，找到一种相对稳健的盈利模式。《统计套利》这本书，在某种程度上，给我提供了一个非常值得探索的方向。它不像传统的投资那样，需要对宏观经济、行业趋势或者公司基本面有深入的洞察，而是更加侧重于从数学和统计学的角度，去发掘市场中潜在的、短暂的定价错误。我能想象书中会涉及到一些非常精妙的数学模型，用来捕捉那些资产之间因为各种原因而出现的微小价差，然后通过同时买卖相关资产来锁定这种价差带来的利润。我特别期待书中能有一些关于如何识别和量化这种“套利机会”的实操性指导，以及在执行套利操作时，需要注意的风险控制和交易成本问题。这本书，对我来说，不仅仅是关于如何“赚钱”，更重要的是它提供了一种全新的思考市场的方式，一种更加客观、更加量化的思维模式。它让我开始意识到，或许在市场的表面噪音之下，隐藏着一些可以被我们捕捉到的、稳定的“规律”。我希望通过阅读这本书，能够真正理解“统计套利”的精髓，并将其应用到实际的投资决策中，从而提升自己的投资能力。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，《统计套利》这本书，第一次看到书名的时候，我其实有点懵。我一直对金融投资感兴趣，但总觉得那些“巴菲特式”的价值投资太注重基本面，而“技术分析”又感觉有些主观。直到我深入阅读了《统计套利》，才算真正领略到了一种介于两者之间的、更加“科学”的投资方式。它不是凭感觉去猜股价会涨还是跌，也不是去分析一家公司的经营状况，而是从统计学和概率论的角度出发，去寻找那些资产价格之间的“非正常”关系，然后利用这种“非正常”来获利。我脑海中浮现出许多有趣的画面：两个原本价格波动高度相关的股票，突然出现了一点点偏离，而《统计套利》告诉我的，就是如何在这种偏离出现的时候，迅速行动，在它们回归正常时获利。书中提到的“协整”、“配对交易”这些概念，对我来说是全新的，但一旦理解了它们的原理，就会觉得豁然开朗。这是一种非常“聪明”的赚钱方式，它不依赖于预测市场的大方向，而是利用市场内部的微小失衡来获利，这种“四两拨千斤”的智慧，让我觉得非常迷人。这本书，就像是给我打开了一扇新的投资大门，让我看到了一个更加理性、更加数据驱动的金融世界。

评分☆☆☆☆☆

: F830/3129

评分☆☆☆☆☆

不要以爲讀了這本書就可以幫助你跟隨黎老師和糕女神的腳步賺小錢錢的話倒還是不錯

评分☆☆☆☆☆

入门。

评分☆☆☆☆☆

先降一星，看看修炼到什么时候可以降到只剩一星。

评分☆☆☆☆☆

这翻译水平，报警了。。