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出版者:機械工業齣版社

作者:（美）安德魯·波爾（Andrew Pole）

出品人:

頁數:231

译者:陳雄兵

出版時間:2011-1-1

價格:38.00元

裝幀:平裝

isbn號碼:9787111325444

叢書系列:

圖書標籤:

金融
投資
統計套利
統計
套利
數學
統計學
量化
統計套利
量化交易
金融工程
高頻交易
市場套利
風險管理
時間序列分析
機器學習
投資策略
算法交易

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具體描述

本書論述統計套利的曆史，描述瞭從20世紀80年代開始，這項策略自摩根士丹利誕生的第一天，一直到考驗重重的21世紀初期；本書也詮釋瞭統計套利如何運作的方式，以及為什麼管用的原因。作者根據自己的研究結果，以及八年來操作統計套利避險基金的經驗，寫成本書，對於統計套利二十餘年的發展，進行瞭完整的迴顧。

本書充滿瞭許多創新的信息與專傢的忠告；不論是想要對這個領域有整體看法的個人投資者，或者是希望對模型化、風險管理以及如何應用這項策略，想要得到更關鍵而深入見解的機構投資人來說，本書所包含的重要分析，極具吸引力。

作者簡介

安德魯·波爾Andrew Pole

TIG 顧問公司執行董事，主要研究方嚮為數量交易策略與風險管理。本書既是他的研究成果，也包括他八年運作統計套利對衝基金積纍的豐富經驗。波爾還與人閤著有《應用貝葉斯預測與時間序列分析》(Applied Bayesian Forecasting and Time Series Analysis)。

目錄資訊

"推薦序一
推薦序二
前言
第1章濛特卡羅的謬誤
11起源
12未來的方嚮
第2章統計套利
21導論
22噪聲模型
23爆米花過程
24識彆匹配交易
25投資組閤結構和風險控製
26動態變化和校驗
第3章結構模型
31導論
32正式的預測函數
33指數加權移動平均模型
34古典的時間序列模型
35哪一類迴報？
36因子模型
37隨機共振
38實踐中的事情
39加倍交易：更深入的探討
310因子分析入門
第4章反轉定律
41導論
42模型和結論
43非齊次方差
44一階序列相關性
45非常數分布
46結論的應用
47應用於美國債券期貨
48總結
附錄4A嚮前預測幾天
第5章高斯不是反轉之神
51導論
52雙峰駱駝與單峰駱駝
53依然在敲響鍾聲
第6章價差波動率
61導論
62理論上的解釋
第7章將反轉機會量化
71導論
72平穩隨機過程中的反轉現象
73非平穩過程：不均勻的方差
74序列的相關性
附錄7A在示例6中對數分布的一些細節
第8章諾貝爾的睏惑
81導論
82事件風險
83一個新的風險因素的齣現
84贖迴壓力
85《公平披露條例》
86在虧損期間的相關性
第9章多重睏難
91導論
92十進製
93統計套利結束瞭
94競爭
95機構投資人
96波動率是關鍵因素
97關於時間維度的思考
98虛構情節中的真實示例
99惡劣的行為
910對2003年的剖析
911結構變化的真實情況
912總結
第10章黑匣子齣現
101導論
102對交易成交量期望值和市場衝擊力進行的模型化
103動態更新
104更多的黑匣子
105市場緊縮
第11章統計套利的復興
111突變過程
112突變預測
113趨勢變化的識彆
114突變過程在理論上的解釋
115風險管理的含義
116結束
附錄11A理解Cuscore統計量
緻謝
譯者後記
參考文獻"
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