市场微观结构实证 在线电子书 图书标签: Microstructure  高频交易  交易  金融学  投资   

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对我来说还有点难度，不如《高频交易》介绍通俗。

论文参考书目与专著2。

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念这本书，是有次Knight Capital给presentation里举例子Roll model,Sequential Trade Model, Kyle model都是这书里的。 对于HFT， 书里的model过于复杂，而且一些重要的东西没有capture。 最重要的问题是没有prediction power.

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