市場微觀結構實證 在線電子書 圖書標籤: Microstructure  高頻交易  交易  金融學  投資   

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論文參考書目與專著2。

這本書不是一遍能看懂的。。。而且還得結閤著文獻看

對我來說還有點難度，不如《高頻交易》介紹通俗。

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念这本书，是有次Knight Capital给presentation里举例子Roll model,Sequential Trade Model, Kyle model都是这书里的。 对于HFT， 书里的model过于复杂，而且一些重要的东西没有capture。 最重要的问题是没有prediction power.

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