市場微觀結構實證

市場微觀結構實證 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

出版者:
作者:喬爾·哈斯布魯剋
出品人:
頁數:200
译者:邊江澤
出版時間:2010-11
價格:28.00元
裝幀:
isbn號碼:9787811348675
叢書系列:
圖書標籤:
  • Microstructure 
  • 高頻交易 
  • 交易 
  • 金融學 
  • 投資 
  •  
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《市場微觀結構實證》探討的是交易機製問題,即潛在的買方和賣方怎樣集中確定價格和交易量,以及買賣報價和交易之間的互動關係。這一領域中指導我們思路的經濟學模型都非常抽象。但它們所提供的結論,特彆是關於信息傳播在交易中所起作用的部分,被普遍認為是真實和準確的。此外,描述價格迅速變化和交易發生的市場數據可以讓我們瞭解很多市場處理信息的過程。《市場微觀結構實證》是關於如何運用計量經濟學的方法來闡述上述市場特徵的入門讀物。

具體描述

讀後感

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念这本书,是有次Knight Capital给presentation里举例子Roll model,Sequential Trade Model, Kyle model都是这书里的。 对于HFT, 书里的model过于复杂,而且一些重要的东西没有capture。 最重要的问题是没有prediction power.

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用戶評價

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對我來說還有點難度,不如《高頻交易》介紹通俗。

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對我來說還有點難度,不如《高頻交易》介紹通俗。

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這本書不是一遍能看懂的。。。而且還得結閤著文獻看

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論文參考書目與專著2。

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論文參考書目與專著2。

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