The book is a collection of high quality material that is both very broad and very deep. Highly recommended and a must in the quant library. --Jesper Andreasen, Head of Quantitative Research, Danske Markets, Copenhagen
The authors bring their world-renowned knowledge to this important area of quantitative finance. This book is destined to become a classic. --Mark Broadie, Carson Family Professor of Business, Graduate School of Business, Columbia University
The authors have done what others have not dared to try: a massively comprehensive treatise on fixed-income modeling. --Darrell Duffie, Dean Witter Distinguished Professor of Finance, Graduate School of Business, Stanford University
两位作者很牛,加起来一共拿了3次quant of year。 第一卷属于基本知识的介绍,从前四章就可以看出来。 第一章属于无套利定价理论介绍,这个是几乎所有衍生品定价的基础。 第二章关于PDE的介绍,这本书关于PDE方法的介绍是相当充分的。绝大多数引论性的书籍关于PDE都是点到为止...
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