具体描述
《金融风险测量和全面风险管理:理论、应用和监管》内容简介：认识公越、许威两位博士，是2009年在上海参加其组织的一个金融风险管理会议上。之前在北京的另一个业内会议上，也匆匆地和公越见过面。公越在香港，许威在上海，两位积极地召集国内、国外专家和学者，聚在一起，讨论风险管理的相关问题。当时我就为他们致力于推动风险管理行业发展的精神和行动所感动。近期看到他们的书稿《金融风险测量和全面风险管理》，更是为他们辛勤耕作的丰硕成果而高兴。比较其他成熟的行业，如会计、精算、统计等，风险管理相对年轻。全球金融危机从一个侧面，揭示了目前风险管理整体水平的欠缺。虽然风险管理在金融业内的重要性不言而喻，但本身的内在技术发展和学科体系建设，尚处于起步阶段，只能称之为相关各学科、行业技术的组合，而还不是金融业内独立的子行业。风险管理行业的发展和成熟，亟待各方的努力。
作者简介
目录信息
读后感
评分
评分
评分
评分
用户评价
《金融风险测量和全面风险管理》这本书，就像一本金融界的“孙子兵法”，教会我如何“知己知彼，百战不殆”。我一直以为，金融风险就是市场波动那么简单，但这本书让我看到了风险的复杂性和多维度性。作者在讲解风险测量时，并没有简单地罗列公式，而是从“为什么需要测量风险”这个根本问题出发，一步步引导我理解。他详细解释了各种风险度量方法，例如，他用“晴雨表”来比喻风险指标，告诉你市场可能面临的风险程度。他用大量的图表和示例，清晰地展示了标准差、VaR、CVaR等指标的含义和应用，但更重要的是，他强调了这些指标的局限性，比如它们在预测极端事件时的不足。这让我认识到，风险测量并非一成不变，而是需要根据实际情况进行调整和优化。让我印象深刻的是，作者在阐述“全面风险管理”时，强调了“风险与战略的结合”。他指出，风险管理并非是独立于企业战略之外的部门工作，而是应该融入到企业战略的制定和执行过程中。一家企业在制定战略目标时，必须充分考虑其风险承受能力和风险偏好。他用了很多案例来证明，那些未能将风险管理融入战略的企业，往往会在市场变化时面临巨大的挑战。书中关于“非线性风险”的讨论，也让我大开眼界。他解释了为什么很多金融产品（如期权）的风险并非简单的线性关系，以及如何利用更复杂的模型来捕捉这些风险。这让我意识到，金融世界的复杂性远超我的想象。总的来说，这本书为我提供了一个全新的视角来看待金融风险，让我从一个“被动承受者”转变为一个“主动管理者”，学会了如何在风险可控的前提下，追求更优的回报。
评分这本《金融风险测量和全面风险管理》确实给了我一个全新的视角来审视我所处的金融世界。在此之前，我总觉得风险管理似乎是一个高高在上的、只属于专业人士的概念，离我这个普通投资者有些遥远。但这本书的出现，就像一位循循善诱的老师，把那些看似复杂的概念掰开了、揉碎了，用生动形象的例子和深入浅出的语言呈现在我面前。我尤其喜欢作者在介绍各种风险度量方法时，不仅仅列出公式和定义，更是花了大量的篇幅去解释这些方法背后的逻辑和适用场景。比如，在讲解VaR（Value at Risk）时，他并没有直接抛出“最大可能损失”的定义，而是先从一个假设的市场波动情境出发，一步步引导读者理解VaR是如何通过历史数据回溯和模型模拟来预测潜在损失的，并且详细分析了不同时间窗口、不同置信水平下VaR数值的含义和局限性。此外，书中对信用风险、市场风险、操作风险等不同类型的风险进行了细致的分类和阐述，让我对风险的构成有了更清晰的认识。以往我对信用风险的理解可能仅限于“借出去的钱收不回来”，但这本书让我了解到，信用风险的形成远比这复杂，涉及到交易对手的违约概率、违约损失率、风险暴露度等多个维度，并且不同类型的金融产品（如债券、贷款、衍生品）所面临的信用风险暴露形式和管理方式也大相径庭。更让我惊喜的是，书中还穿插了大量真实案例的分析，这些案例既有成功的风险管理典范，也有因风险失控而导致巨额损失的教训，读来引人深思，也让我更加深刻地认识到风险管理在金融机构运营中的核心地位。比如，作者通过对某次金融危机的深度剖析，详细还原了当时风险暴露的累积过程，以及监管层和金融机构在风险认知和应对上的失误，这让我对宏观风险管理和系统性风险的理解有了质的飞跃。总的来说，这本书的叙述逻辑清晰，层次分明，对于我这样想深入了解金融风险管理领域的人来说，无疑是一本不可多得的启蒙读物，让我能够从更专业的角度去理解金融市场的运作机制。
评分《金融风险测量和全面风险管理》这本书，确实让我大开眼界，对金融风险的管理有了更深刻的认识。我一直以为，金融风险就是投资中的涨跌，但这本书让我了解到，风险的范畴远不止于此。作者在讲解风险测量时，并没有一上来就抛出复杂的数学公式，而是从“风险的本质”和“风险的分类”入手，为我构建了一个清晰的认知框架。他将风险细致地划分为市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等，并且对每一种风险都进行了深入的剖析。在讲解市场风险时，他详细阐述了不同资产类别（股票、债券、外汇、商品）的市场风险特征，以及如何利用技术分析和基本面分析来识别和预测市场波动。让我印象深刻的是，他对“非系统性风险”和“系统性风险”的区分，以及如何分别进行管理。在信用风险的部分，作者深入探讨了信用评级体系的演变，以及不同信用风险模型（如Z-score模型、KMV模型）的原理和应用。他用生动的案例解释了为什么即便是被评为高信用等级的公司，也可能在某些情况下发生违约。这让我对“信用”这个概念有了更深刻的理解，不再仅仅依赖外部评级，而是学会从更多维度去评估交易对手的偿付能力。更让我惊叹的是，书中对“操作风险”的关注。以往我总觉得操作风险是小概率事件，但作者通过列举大量因流程漏洞、系统故障、人为失误导致巨额损失的案例，让我意识到操作风险才是金融机构最难以捉摸、也最容易被忽视的“隐形杀手”。他详细介绍了各种操作风险管理工具，如业务连续性计划（BCP）、灾难恢复计划（DRP）、内部控制矩阵等，并强调了建立有效的沟通机制和培训体系的重要性。总的来说，这本书就像一本金融机构的“体检手册”，它帮助我识别了潜在的“疾病”，并且提供了“治疗”和“预防”的方案，让我对金融世界的运作有了更全面的认识，并且也更清楚地认识到在这样一个充满不确定性的环境中，风险管理的重要性是何等关键。
评分《金融风险测量和全面风险管理》这本书，就像一把精准的手术刀，解剖了金融机构的“肌体”，让我得以窥见那些隐藏在华丽报表之下的风险脉络。我一直以为，金融风险就是市场波动那么简单，但这本书彻底颠覆了我的认知。作者从最基础的风险概念开始，循序渐进地讲解了各种风险类型，比如市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、战略风险等等，并且对每一种风险都进行了深入的剖析，解释了其产生的原因、表现形式以及潜在的后果。在讲解市场风险时，他详细阐述了不同资产类别（股票、债券、外汇、商品）的市场风险特征，以及如何利用技术分析和基本面分析来识别和预测市场波动。让我印象深刻的是，他提到了一些不为人知的风险敞口，比如“基差风险”和“跨市场风险”，这些在我看来是相当微妙但却可能造成巨大损失的因素。在信用风险的部分，作者深入探讨了信用评级体系的演变，以及不同信用风险模型（如Z-score模型、KMV模型）的原理和应用。他用生动的案例解释了为什么即便是被评为高信用等级的公司，也可能在某些情况下发生违约。这让我对“信用”这个概念有了更深刻的理解，不再仅仅依赖外部评级，而是学会从更多维度去评估交易对手的偿付能力。更让我惊叹的是，书中对“操作风险”的关注。以往我总觉得操作风险是小概率事件，但作者通过列举大量因流程漏洞、系统故障、人为失误导致巨额损失的案例，让我意识到操作风险才是金融机构最难以捉摸、也最容易被忽视的“隐形杀手”。他详细介绍了各种操作风险管理工具，如业务连续性计划（BCP）、灾难恢复计划（DRP）、内部控制矩阵等，并强调了建立有效的沟通机制和培训体系的重要性。总的来说，这本书就像一本金融机构的“体检手册”，它帮助我识别了潜在的“疾病”，并且提供了“治疗”和“预防”的方案，让我对金融世界的运作有了更全面的认识，并且也更清楚地认识到在这样一个充满不确定性的环境中，风险管理的重要性是何等关键。
评分从《金融风险测量和全面风险管理》这本书中，我收获的不仅仅是知识，更是一种思维方式的转变。过去，我对待金融市场，更多的是一种“看天吃饭”的心态，市场好的时候跟着涨，市场差的时候跟着跌，风险意识非常淡薄。但这本书，就像为我点亮了一盏明灯，让我看到了风险背后隐藏的规律和可控的可能性。作者在介绍风险测量方法时，并没有简单地罗列数学公式，而是从“为什么需要测量风险”这个根本问题出发，层层递进。他生动地比喻，风险测量就像是给金融资产“量体温”，只有了解了资产的“体温”变化，才能判断其健康状况。他详细解释了各种风险度量指标的优缺点，例如，在讲解VaR（Value at Risk）时，他不仅解释了其计算方法，更重要的是，他强调了VaR的局限性，比如其无法捕捉“黑天鹅”事件的极端损失，以及在非线性产品上的应用难度。这让我意识到，没有一种单一的风险度量方法是完美的，关键在于理解其背后的假设和适用范围。更让我受益匪浅的是“全面风险管理”的理念。作者指出，风险管理绝非只是一个部门的责任，而是需要贯穿于整个组织，从最高管理层到基层员工，都应该具备风险意识，并且承担相应的风险管理职责。他详述了如何构建一个有效的风险管理文化，包括明确的风险偏好、有效的沟通机制、健全的激励约束机制等。我特别喜欢他关于“风险与回报的平衡”的讨论。很多时候，我们追求高回报，但往往忽略了伴随而来的高风险。这本书帮助我理解了如何在风险可控的前提下，最大化投资回报，而不是盲目地追求利润而忽视了潜在的危险。通过阅读这本书，我开始学会用一种更加审慎和理性的态度去面对金融市场，不再被市场的短期波动所迷惑，而是更关注长期价值和风险的稳健管理。它让我明白，真正的金融智慧，不仅在于如何抓住机会，更在于如何规避陷阱。
评分我必须承认，一开始拿到《金融风险测量和全面风险管理》这本书，我并没有抱太高的期望。市面上关于金融的书籍琳琅满目，很多都充斥着空洞的理论和晦涩难懂的公式，很容易让人望而却步。然而，这本书却出乎意料地吸引了我，并且在阅读过程中不断给我带来新的惊喜。作者的写作风格极其细腻，他不仅仅是罗列理论，更注重于将理论与实践相结合。在阐述“全面风险管理”的理念时，他并没有仅仅停留在概念层面，而是花了大量篇幅去讲解如何构建一个有效的全面风险管理框架。这涉及到风险识别、风险评估、风险应对、风险监控和风险报告等一系列流程，并且强调了不同部门、不同层级在风险管理中的角色和职责。他特别强调了风险文化的重要性，认为强大的风险文化能够渗透到组织的每一个角落，让每一个员工都成为风险的守护者，而不是潜在的风险制造者。书中关于风险识别的章节，我读得尤为仔细。作者列举了非常多在实际工作中可能被忽视的风险点，比如一些看似微小的操作失误，在经过层层传递和放大后，可能演变成一场灾难。他提供的风险识别工具和方法，如SWOT分析、情景分析、专家访谈等，都非常实用，让我对如何“防患于未然”有了更深刻的理解。更让我印象深刻的是，作者在讨论风险应对策略时，并没有简单地给出“规避、转移、缓解、接受”这四种通用策略，而是针对不同的风险类型和业务特点，提供了更为具体的应对方案。例如，对于市场风险，他详细介绍了对冲策略的运用，包括利用期权、期货等衍生品来锁定潜在损失；对于操作风险，他则强调了流程优化、内部控制和技术保障的重要性。通过大量的案例分析，我看到了这些策略是如何在实际中发挥作用，也认识到选择合适的风险应对策略需要基于对风险本身的深入理解和对自身能力的清晰评估。这本书的价值在于，它让我看到风险管理并非是一项被动的防御性工作，而是一项主动的、能够为企业创造价值的战略性职能。
评分自从翻开《金融风险测量和全面风险管理》这本书，我的大脑就像被打开了新的潘 ধারণ (dàrǎnuò – 藏语，意为“智囊”或“智慧的宝库”)。我之前对金融风险的理解，大多停留在新闻报道中那些惊心动魄的金融危机，感觉它们离我的生活和工作都很遥远。但这本书，用一种非常系统且人性化的方式，将这些抽象的概念变得触手可及。作者在讲解如何“测量”金融风险时，并没有直接跳到复杂的统计模型，而是先从风险的“定性”描述入手，引导我们思考哪些因素可能导致风险的发生，以及风险发生的可能性和影响程度。我尤其欣赏他对“风险偏好”的阐释。在很多公司，风险偏好可能只是一个挂在墙上的口号，但这本书却深入剖析了如何将风险偏好转化为实际的风险管理政策和决策。比如，一家公司愿意承担多大的损失来追求更高的回报，这直接影响到其投资组合的构成，以及在面对不利市场波动时的应对策略。作者通过大量的图表和示意图，清晰地展示了各种风险度量指标（如标准差、beta系数、夏普比率等）的含义和计算方法，但更重要的是，他解释了这些指标的局限性，以及在实际应用中需要注意的问题。我记得他在讨论“尾部风险”（tail risk）时，花了相当大的篇幅去解释为什么传统的正态分布模型在预测极端事件时会显得力不从心，以及如何通过更复杂的模型（如极值理论）来捕捉这些“黑天鹅”事件的发生概率。这让我深刻意识到，在金融的世界里，不能仅仅依赖平均值和期望值，更要警惕那些小概率但影响巨大的事件。此外，本书对“全面风险管理”的理解，也让我耳目一新。它不仅仅是风险部门的事情，而是整个组织都需要参与其中的过程。作者强调了“三道防线”的模型，即业务一线承担风险，二线部门（风险、合规）进行监督和控制，三线部门（内部审计）进行独立评估。这种分层负责的机制，让风险管理不再是孤立的职能，而是融入到日常经营的每一个环节。阅读这本书，感觉就像在一位经验丰富的向导的带领下，穿越一片复杂的金融迷宫，而他手中始终握着一张清晰的地图，指引着我前进的方向。
评分《金融风险测量和全面风险管理》这本书，真的给了我一种“茅塞顿开”的感觉。我一直觉得金融世界的风险就像是隐藏在暗处的幽灵，难以捉摸，而且充满了神秘感。但这本书，却像一位经验丰富的侦探，一点一点地揭开了这些幽灵的面纱。作者在讲解风险测量的时候，并没有一上来就扔给我一堆复杂的数学公式，而是先从“风险是什么”这个问题入手，用非常易懂的语言和形象的比喻来解释。比如，他用“天气预报”来比喻市场风险，用“借钱不还”来比喻信用风险，让我这种非金融专业人士也能快速理解。尤其让我印象深刻的是，他对“风险因子”的深入分析。他解释了许多宏观和微观的因素是如何相互作用，共同影响金融市场的风险水平，比如利率变动、通货膨胀、地缘政治冲突、技术革新等等。这让我意识到，金融风险并非孤立存在，而是与整个经济社会环境紧密相连。在讲到“全面风险管理”时，作者更是花了大量的篇幅去强调“系统性”的重要性。他解释了为什么单一的风险管理措施往往是不够的，而必须建立一个贯穿整个组织的、全方位的风险管理体系。他详细阐述了风险管理框架的构建，包括风险识别、风险评估、风险应对、风险监控和风险报告等环节，并且强调了信息系统在风险管理中的关键作用。我记得他对“操作风险”的剖析尤为细致，列举了许多因内部流程不完善、人为失误、信息技术故障等原因造成的巨大损失案例。这让我深刻认识到，在追求效率和创新的同时，绝不能忽视了基础的管理和控制。阅读这本书，就像是在学习一门“金融生存指南”，它让我学会如何在不确定的金融环境中，更清晰地认识风险，更有效地管理风险，从而做出更明智的决策。
评分拿到《金融风险测量和全面风险管理》这本书，我并没有立刻翻阅，而是先仔细看了目录和前言。一开始，我担心这本书会过于学术化，充斥着枯燥的理论和晦涩的公式。但事实证明，我的担忧是多余的。作者的写作风格非常独特，他擅长将复杂的金融概念用通俗易懂的语言表达出来，并且穿插了大量的真实案例，让整个阅读过程变得引人入胜。在讲解风险测量方法时，他并没有一味地追求数学的精确性，而是更侧重于解释这些方法的“逻辑”和“背后的含义”。例如，在介绍“压力测试”时，他并没有简单地给出一个测试的步骤，而是详细解释了为什么需要进行压力测试，以及如何通过模拟极端不利情境来评估金融机构的稳健性。这让我理解到，风险管理不仅仅是数字游戏，更重要的是一种“未雨绸缪”的思维方式。更让我惊喜的是，书中对“全面风险管理”的阐述。作者将风险管理提升到了战略层面，强调了风险管理与企业战略目标的一致性。他深入分析了如何将风险管理融入到企业的日常运营和决策过程中，并且强调了建立有效的风险报告体系的重要性，以便管理层能够及时了解风险状况并做出决策。他提到的“风险文化”的概念，让我深有体会。一个强大的风险文化，能够让每个员工都自觉地承担起风险管理的责任，而不是将风险管理仅仅看作是风险部门的工作。书中关于“流动性风险”的章节，我读得特别认真。作者详细解释了流动性风险的成因，以及其对金融机构可能造成的严重后果，并且提供了一系列应对流动性危机的策略，例如建立充足的流动性储备、拓展融资渠道、进行流动性压力测试等。这让我意识到，在金融市场中，流动性就像是血液，一旦枯竭，后果不堪设想。总而言之，这本书为我打开了金融风险管理的新世界，让我能够更全面、更深入地理解风险的本质，并掌握有效的风险管理工具和方法。
评分《金融风险测量和全面风险管理》这本书，让我对金融世界的“风险”二字有了前所未有的深刻理解。在此之前，我总觉得风险是一个模糊的概念，是那些遥远的金融机构才会面对的问题。但这本书，就像一位细心的向导，一步步地带领我认识了风险的各种形态，并且教会了我如何去“驯服”它们。作者在讲解风险测量时，并没有直接抛出复杂的统计模型，而是先从“风险的来源”和“风险的表现”入手，让我对风险有了直观的认识。他详细阐述了市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等几种主要的风险类型，并且用大量生动的案例来解释这些风险是如何产生的，以及它们会对金融机构造成什么样的影响。比如，在讲到信用风险时，他分析了不同类型的贷款违约的可能性，以及如何通过评估交易对手的财务状况和还款意愿来降低信用风险。让我印象深刻的是，书中关于“操作风险”的讨论。我以前觉得操作风险是小概率事件，但作者通过列举大量因内部流程漏洞、人为失误、系统故障等导致的巨额损失案例，让我深刻认识到操作风险的普遍性和危害性。他详细介绍了如何通过完善内部控制、加强人员培训、优化业务流程等方式来管理操作风险。更重要的是，作者强调了“全面风险管理”的理念。他指出，风险管理不是孤立的，而是一个系统性的工程，需要贯穿于金融机构的每一个环节，从战略制定到日常运营，都应该考虑风险因素。他详细阐述了如何建立一个完善的风险管理框架，包括风险识别、风险评估、风险应对、风险监控和风险报告等各个环节，并且强调了信息技术在风险管理中的重要作用。阅读这本书，就像是在为自己构建一个“风险防护盾”，让我能够在复杂多变的金融环境中，更加从容和自信地应对挑战。
评分 评分 评分 评分 评分相关图书
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息，本站不存储任何数据与内容，任何内容与数据均与本站无关，如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度，google,bing,sogou 等
© 2026 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有