具体描述
《巴塞尔资本协议3研究》内容简介：巴塞尔委员会及各国监管部门基于对金融危机的不断反思，对巴塞尔做了大量的修订，明确了巴塞尔Ⅲ的大致框架。对强化资本要求、流动性监管，逆周期监管、防范系统性风险等多个重要问题进行了广泛深入的讨论，并多次通过定量测算结果来校准新规则及其参数的设定。这些重要成果逐步构成了巴塞尔Ⅲ的主体框架。《巴塞尔资本协议3研究》在对新监管框架形成过程进行详细梳理的基础上，围绕巴塞尔Ⅲ中的核心内容，主要针对引入杠杆率后的资本监管、流动性监管改革和宏观审慎监管改革等内容展开分章讨论。各章均从回顾各监管指标的历史着手，分析原有框架中相关监管的缺陷，着重围绕巴塞尔Ⅲ中的监管变革，讨论变革的内容、影响及意义，并力图通过理清巴塞尔Ⅲ的基本脉络。尝试把握未来金融监管的基本走向。
作者简介
目录信息
读后感
对巴塞尔三的描述够了 但细节以及分析绝不算充足 整本书读到三分之一 略感拖沓和凑字数 重复度高却不详尽 特别是对数据的形成意义 推理的不算细致 后面的模型乍看有用 但不知道是否便于读者应用和理解。 还有一点 1 2 3三分协议的阐释略显纠结 互相交织以至于乱了节奏
评分对巴塞尔三的描述够了 但细节以及分析绝不算充足 整本书读到三分之一 略感拖沓和凑字数 重复度高却不详尽 特别是对数据的形成意义 推理的不算细致 后面的模型乍看有用 但不知道是否便于读者应用和理解。 还有一点 1 2 3三分协议的阐释略显纠结 互相交织以至于乱了节奏
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用户评价
翻开这本书，我立刻被其严谨的学术氛围所吸引。作者在论述巴塞尔资本协议III的每一个细节时，都力求准确和详尽。从协议的核心目标——增强银行体系的韧性，到具体的监管要求，如对银行资本质量、数量和风险暴露的管理，本书都进行了全面的覆盖。作者对于资本充足率计算的介绍，不仅仅是列出公式，更重要的是解释了每个组成部分的含义、计算方法以及潜在的挑战。例如，对于风险加权资产的计算，作者详细分析了不同资产类别的风险权重，以及在特定情况下如何进行调整。同时，对市场风险和操作风险的计量方法，也进行了深入的探讨，让读者能够理解银行在应对这些风险时所面临的复杂性。本书对流动性风险管理的要求，即流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR），也进行了详尽的阐述。作者解释了这些指标的设计初衷，以及它们如何帮助银行更好地管理其短期和长期的流动性风险。此外，本书对杠杆率的讨论，也突出了其作为审慎监管工具的重要性，以及它如何限制银行过度使用债务。我特别欣赏作者在分析巴塞尔协议III对银行资本规划、风险管理和盈利能力的影响时，所展现出的深度和广度。它不仅仅是对规则的解释，更是对这些规则如何在实际中发挥作用的深入研究。
评分这本书的封面设计就透着一股严谨和专业，深邃的蓝色背景，搭配烫金的“巴塞尔资本协议III研究”字样，无声地宣告着其内容的深度与重要性。当我翻开第一页，一股扑面而来的金融学理论气息便让我精神为之一振。作者的语言风格非常到位，既有学术的严谨性，又不失逻辑的清晰性，将巴塞尔资本协议III这个庞大而复杂的体系，分解成了易于理解的章节。从核心的资本充足率要求，到流动性覆盖率、净稳定资金比率等关键指标的详细阐述，再到对风险加权资产计算方法、杠杆率等方面的深入剖析，都展现了作者扎实的功底和细致的梳理。尤其是在解读资本管理工具、宏观审慎监管框架以及协议对银行盈利能力和业务模式的影响时，作者通过大量的案例分析和数据图表，让抽象的金融概念变得触手可及。我特别欣赏作者在讨论协议实施对全球金融体系可能产生的深远影响时，所展现出的前瞻性和洞察力，这不仅仅是对现有规则的介绍，更是对未来金融发展趋势的预判。即使对巴塞尔协议III已经有一定了解的读者，也能从中获得新的启发，进一步深化其理解。这本书无疑为我打开了一扇通往现代银行监管核心的大门，让我能够更全面、更深刻地理解当前金融世界的运作规则。
评分阅读这本书，我仿佛置身于一个由金融规则构成的精妙世界。作者以其非凡的洞察力和严谨的逻辑，将巴塞尔资本协议III的复杂性一一展现。从协议的全球监管目标，到各项具体的资本和流动性要求，本书都进行了详尽的介绍。作者对资本充足率的计算方法进行了深入的分析，包括对各类资本的定义、风险加权资产的计算以及杠杆率的要求。在风险加权资产的计算部分，作者对信用风险、市场风险和操作风险的计量方法进行了详尽的阐述，并结合了不同资产类别的风险权重，让我对银行的风险管理有了更深刻的认识。本书对流动性风险管理也给予了充分的重视，详细介绍了流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）这两个关键指标的计算和应用。作者解释了这些指标的内在逻辑，以及它们如何帮助银行提升在市场动荡时的应对能力。此外，本书对巴塞尔协议III对银行资本规划、业务模式以及宏观经济可能带来的影响进行了深入的分析，展现了作者的远见卓识。我从中获得的不仅仅是知识，更是一种对金融行业未来发展趋势的深刻理解。
评分阅读这本书，我仿佛经历了一次系统而全面的金融知识梳理。作者以极其专业和严谨的态度，将巴塞尔资本协议III这一复杂的国际监管框架，进行了详尽的解析。从协议诞生的历史背景，到其核心的资本充足性要求，本书都进行了细致的描绘。作者对于资本充足率的计算，不仅仅停留在公式层面，而是深入探讨了资本的构成、风险加权资产的计算方法，以及这些指标如何影响银行的风险管理和经营决策。例如，在风险加权资产的计算部分，作者详细阐述了信用风险、市场风险和操作风险的计量方法，以及各种类型的资产如何被赋予不同的风险权重，这对于理解银行的风险管理至关重要。本书对流动性风险管理也给予了高度关注，详细介绍了流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）这两个关键指标的计算和应用，以及它们如何帮助银行提升在市场动荡时期的生存能力。此外，作者对杠杆率的讨论，也展现了其作为一项补充性审慎工具，在限制银行过度负债方面的独特作用。我尤为赞赏作者在分析巴塞尔协议III对银行的资本规划、业务创新和盈利能力可能产生的影响时，所展现出的深刻洞察力，这为我提供了宝贵的参考。
评分这本书的阅读体验，可以说是既严谨又富有启发。作者以其深厚的学术功底，对巴塞尔资本协议III进行了全面而细致的解读。从协议的产生背景，到其对全球金融体系的核心影响，本书都进行了清晰的阐述。在解读具体的监管要求时，作者展现了极高的专业性。例如，在资本充足率的计算方面，作者详细介绍了核心一级资本、一级资本以及总资本的构成和比例要求，以及风险加权资产的计算方法。在风险权重方面，作者对信用风险、市场风险和操作风险的计量进行了深入的分析，并结合了不同资产类别的具体风险权重，这对于理解银行的风险暴露和资本管理策略至关重要。本书对流动性风险的管理要求，即流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）也进行了详尽的阐述。作者解释了这两个指标的计算方式，以及它们如何帮助银行在面临流动性压力时保持稳健。此外，作者对杠杆率的讨论，也凸显了其作为一项重要的审慎监管工具，在限制银行过度扩张和控制系统性风险方面的作用。我尤其欣赏作者在分析巴塞尔协议III对银行的盈利能力、业务发展方向和宏观审慎监管框架可能产生的深远影响时，所展现出的深刻洞察力，这为我提供了宝贵的思考角度。
评分这本书给我带来的最大感受，是其严谨的学术态度和对细节的极致追求。作者通过细致的梳理和深入的分析，将巴塞尔资本协议III这一复杂的金融监管框架，以一种易于理解的方式呈现给读者。从协议的整体目标，到具体的监管要求，本书都进行了全面的覆盖。在资本充足率方面，作者对核心一级资本、一级资本和总资本的构成、计算方法进行了详尽的解释，并深入分析了风险加权资产的计算方式，特别是信用风险、市场风险和操作风险的计量方法，这对于理解银行如何管理风险和资本至关重要。本书对流动性风险管理也给予了高度重视，详细阐述了流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）这两个关键指标的计算和应用，以及它们如何帮助银行提升在市场动荡时的应对能力。此外，作者对杠杆率的讨论，也凸显了其作为一项重要的审慎监管工具，在限制银行过度扩张和控制系统性风险方面的作用。我特别欣赏作者在分析巴塞尔协议III对银行的盈利能力、业务模式和宏观审慎监管框架可能产生的深远影响时，所展现出的深刻洞察力，这为我提供了宝贵的思考角度。
评分这本书的结构清晰，逻辑性强，使得我在阅读过程中能够循序渐进地理解巴塞尔资本协议III的精髓。作者开篇就为读者勾勒出了巴塞尔资本协议III的整体框架，包括其演变背景、核心原则以及主要构成部分。随后，作者逐一深入探讨了各项关键监管指标，如核心一级资本充足率、一级资本充足率和总资本充足率的计算方法，以及它们对银行资本管理的重要性。在风险加权资产的计算方面，作者对信用风险、市场风险和操作风险的计量进行了详尽的讲解，并结合实例说明了如何进行风险权重的分配。特别值得称赞的是，本书对巴塞尔协议III中引入的流动性监管框架，即流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）的阐述，非常透彻。作者不仅解释了这两个比率的计算公式和构成要素，还分析了它们如何帮助银行应对不同期限的流动性风险，从而增强金融体系的稳定性。此外，本书对杠杆率这一审慎监管工具的作用也进行了深入的剖析，强调了它在限制银行过度扩张和降低系统性风险方面的关键作用。我尤其欣赏作者在讨论巴塞尔协议III对银行业务模式、盈利能力和战略规划的影响时，所展现出的前瞻性思维和深刻洞察。这本书为我提供了宝贵的知识和见解，帮助我更好地理解和应对当前复杂多变的金融环境。
评分这本书给我带来的震撼，在于其对巴塞尔资本协议III内容的深度挖掘和系统阐释。作者就像一位经验丰富的向导，带领读者一步步走进巴塞尔协议III的复杂世界。从协议的历史演进，到其对全球银行业监管的核心影响，本书都进行了清晰的梳理。在具体的监管要求方面，作者对资本充足率的计算方法进行了极其详尽的介绍，包括对核心一级资本、其他一级资本和二级资本的定义，以及风险加权资产的计算方法。特别是在风险加权资产部分，作者对信用风险、市场风险和操作风险的计量进行了深入分析，并结合实际案例说明了不同资产类别和交易的风险权重，这极大地帮助我理解了银行如何进行风险评估和管理。此外，本书对流动性风险管理的核心指标——流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）的阐述也十分到位，作者解释了这两个指标的计算逻辑、目的以及它们对银行流动性管理的战略意义。杠杆率的讨论也同样重要，它作为一项重要的审慎监管工具，限制了银行过度使用杠杆，从而降低了金融系统的系统性风险。我非常欣赏作者在探讨巴塞尔协议III对银行盈利模式、市场竞争格局以及宏观经济可能带来的影响时，所展现出的前瞻性和洞察力。
评分这本书的价值，在于其对巴塞尔资本协议III的深入剖析和全面解读。作者以一种系统性的方式，将这一复杂的国际监管框架呈现在读者面前。从协议的起源和发展，到其核心的资本充足率要求，本书都进行了详尽的介绍。在资本充足率方面，作者详细阐述了各类资本的构成、风险加权资产的计算方法，以及杠杆率的要求。在风险加权资产的计算部分，作者对信用风险、市场风险和操作风险的计量进行了细致的分析，并结合了不同资产类别的风险权重，这对于理解银行的风险敞口和资本管理策略至关重要。本书对流动性风险管理也进行了深入的阐述，详细介绍了流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）这两个核心指标的计算和应用，以及它们如何帮助银行在市场压力下保持稳健。此外，作者还探讨了巴塞尔协议III对银行的资本规划、业务发展以及宏观审慎监管框架可能带来的影响，展现了其深刻的洞察力。这本书为我提供了一个理解当前金融监管体系的有力工具。
评分这本书的文字中，我仿佛能感受到作者在梳理巴塞尔资本协议III过程中所付出的巨大努力。不仅仅是条文的罗列，更是一种思想的传递和逻辑的构建。作者对于巴塞尔协议III的起源、发展历程以及其在国际金融监管体系中的地位，都进行了精辟的阐述。这使得读者在理解协议的具体内容之前，能够对其有一个宏观的把握，明白它为何而来，又将走向何方。在具体内容的介绍上，作者采用了层层递进的方式，从最基础的资本构成，到核心一级资本、其他一级资本、二级资本的定义和要求，再到风险加权资产的计算细节，都进行了详尽的解释。特别是关于信用风险、市场风险和操作风险的权重计算，作者不仅解释了规则本身，还深入探讨了不同风险类型对银行资本充足率的影响，以及银行如何通过优化资产组合来管理这些风险。此外，本书对杠杆率、流动性风险管理（LCR和NSFR）的阐述也同样细致入微，它不仅仅是公式的展示，更是对这些监管工具背后的逻辑和目的的解读。我印象深刻的是，作者在讨论巴塞尔协议III对银行资本管理策略、业务发展和盈利能力的影响时，并没有停留在理论层面，而是结合了实际的市场情况和监管实践，提供了一些具有参考价值的观点和建议。这种理论与实践相结合的写作方式，让这本书的价值倍增。
评分Verbose
评分。。。。
评分银行监管、风险管理、巴塞尔协议III、资本充足率、杠杆率、三个支柱等。巴曙松在这方面的确权威。
评分有字天书啊,有点难。。。影子银行和金融监管那里说的不错，关于杠杆也能理解，就是那堆矩阵，实在要命。
评分应该算是我读的最仔细的一本书了。数学不算很多，只在风险计量模型里比较难。1.内容全面，不过有些也能看出来就是巴塞尔III原文大同小异 2.巴塞尔III和中国银行监管的法规、规范性文件衔接的还算不错，由于主题所限对中国监管文件剖析的不是很多。3.最后那个就巴III对我国银行业影响的数据分析，感觉计算不是很准确。 总之，巴博也算明星学者了，这类书在豆瓣能有7分页着实不易，值得一读。
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