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基于特征变量的中国股票市场微观结构数量研究
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简体网页||繁体网页
鲁万波 作者
译者
2011-7 出版日期
288 页数
39.80元 价格
丛书系列
9787550402348 图书编码

基于特征变量的中国股票市场微观结构数量研究 在线电子书 图书标签: Microstructure  金融  金融学  日内模式  中国   

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发表于2024-11-27

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基于特征变量的中国股票市场微观结构数量研究 在线电子书 图书描述

《学术研究•基于特征变量的中国股票市场微观结构数量研究：日内模式、持续时间与价格发现》从中国股市的特殊结构和各种约束出发，基于持续时间过程和标值点过程的数理建模理论，全面地考察了中国沪、深A、B股市场各市场微观结构特征变量的统计特征与日内模式，各市场微观结构特征变量之间的线性与非线性关系及其传导机制；重点研究了市场微观结构特征变量日内模式，金融持续时间的线性与非线性建模与应用，价格的形成、发现和变化机制这几个方面，在探讨中形成了“线性与非线性模型并用”、“参数与非参数时间序列分析交叉”、“日内时序数据与面板数据互补”的研究特色，为市场微观结构问题的研究提供了一条可行且特色鲜明的路径。

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