具体描述
本书系统论述了全球投资组合领域的深层问题，如CMT，ATP，马考维茨模型及单、多指数模型等最前言的理论和最新研究成果；对金融期货、期权等衍生证券理论进行了深入剖析；对证券管理中的风险控制等难点及CAMP的实践运用也进行了分析。
作者简介
小詹姆斯 L．法雷尔（James L．Farred， Jr．），系美国注册财务分析师（CFA），先后
获圣母大学（the Univerdty of Notre Dame）学士学位、沃顿大学（wharton School）
工商管理硕士（MBA）学位和纽约大学（New York University， NYU）博士学位。
作为证券分析师、财务研究工作者和重要金融机构的投资组合经理三位一体的法雷尔博士已具有25年以上的经历。其间他曾在花旗银行和学院退休权益基金（CREF）等机构工作。法雷尔博士首创了股票选择的基于α概念的系统方法，并成功地把以这种方法为基础的战略应用到他于1980年创建的投资咨询公司的工作中。此后法雷尔博士把α战略的应用推广到了国际市场。作为Farrell―Wako全球投资管理公司（FWGI）的总裁，法雷尔博士正在管理着众多美国国内权益投资组合和外国权益市场的投资组合。
自从1976年以来，法雷尔博士一直担任定量财务学研究所（the Institute for
Quantitative Research in Finance ）所长一职，该研究所以“Q集团”（Q源于英文定量的Quantitative一词的第一个字母）著称于世。“Q集团”是由投资类型极为广泛的机构所
构成的一种合作型组织，其共同的兴趣是提高并推广投资管理的技术发展水平。‘Q集团”的成员包括投资定量方法这一领域中许多世界领先的实际工作者。‘Q集团”每半年举办一次研讨班，其间实际工作者和学术研究者共同探讨投资的理论和应用方法问题。
法雷尔博士曾兼任著名的纽约大学和哥伦比亚大学（Columbia University）的财务
学教授，讲授了关于投资组合管理的许多课程。他撰写并出版了投资组合管理领域的
大量著作，涵盖了资产配置、证券估值、投资组合分析和国际投资等论题。法雷尔博
士不仅巴α战略成功地运用于投资组合管理，他还把该方法的优点通过论著和讲演广为
传播，使投资过程引进了更大的修炼性和结构性。法雷尔博士早期的关于因素分析和
同类股票群组方面的研究和著述，领先引发了当代人在权益风格分析领域中的强烈兴
趣，这种分析是管理投资组合和评估业绩的一种重要方法。
目录信息
读后感
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用户评价
我阅读了很多关于资产配置的书籍，但很少有能像这本一样，在“定制化”和“通用性”之间找到如此微妙的平衡。作者花了很大力气去论证，不存在一个适用于所有人的完美投资组合，一切都必须根据投资者的生命周期、风险承受能力以及特定的税务环境来量身定制。书中提供了一个非常实用的框架，用于评估和调整个人或机构的风险画像，这个框架的实用性简直是革命性的。我曾尝试用它来重新审视我自己的投资结构，发现许多隐藏的风险点被轻易暴露出来。从资产类别的选择，到再平衡策略的频率设定，作者提供的建议都非常具有可操作性，但又不是机械的指令，而是提供了一系列思考的支架。读完它，我最大的收获不是掌握了某个技巧，而是建立起一套内在的“校准机制”，能够让我更自信、更有条理地应对未来市场的任何变化。这本书无疑是金融领域中一部值得反复研读的经典之作。
评分我是在一个朋友的极力推荐下翻开这本著作的，坦白说，我对市面上那些鼓吹“一夜暴富”或“独家秘籍”的金融书籍已经彻底免疫了。这本书给我的第一印象是极度的“务实”和“克制”。它没有提供任何保证收益的承诺，反而花费了大量的篇幅来讨论如何构建一个能够抵御黑天鹅事件的防御性投资组合。作者在风险管理这一章节的分析，简直是一部精密的工程学手册。他对压力测试的描述细致入微，甚至涉及到了不同宏观经济情景下的资产相关性变化模型。我注意到书中穿插了许多第一手的机构投资者访谈录，那些内容充满了现实的烟火气，与冰冷的数学模型形成了有趣的对比。通过这些真实的声音，我开始理解，在实际操作中，情绪管理、合规性以及与客户的沟通，往往比模型本身的精度更为关键。这本书的价值不在于教你买什么，而在于教你“如何思考”——一种系统化、去情绪化的决策框架。那种严谨到近乎苛刻的论证风格，让我对金融世界的复杂性有了更深层次的敬畏。
评分说实话，这本书的阅读体验像是在攀登一座知识的高峰，偶尔会感到气喘吁吁，但每当到达一个小平台，看到的风景都让人心旷神怡。某些关于衍生品定价和套期保值策略的章节，其深度和广度已经超越了我对一本“基础读物”的预期。我感觉作者对金融工具的理解已经到了出神入化的地步，他不仅仅是在解释工具的用途，更是在探讨工具背后的经济学逻辑和市场参与者的动机。我特别喜欢作者在讨论“因子投资”时，那种近乎哲学辩论的语气——我们究竟是在发现市场规律，还是在创造规律？这种深层次的思考，让整本书的格调拔高了不止一个层次。它迫使读者去质疑那些被奉为真理的教条，鼓励我们用批判性的眼光去审视每一个所谓的“最优解”。这本书适合那些已经有一定基础，渴望从“会投资”提升到“精通投资理论”的专业人士。
评分这本厚厚的书拿到手里，沉甸甸的，光是封面那种深邃的蓝色调就让人感觉它蕴含着某种不为人知的智慧。我原本以为这会是一本充满枯燥公式和晦涩术语的教科书，没想到翻开第一页，作者就用一种近乎诗意的笔触，描绘了资本市场波澜壮阔的历史图景。他没有急于抛出复杂的模型，而是先从金融哲学的角度切入，探讨了“风险”与“财富”这对永恒的矛盾体。我尤其欣赏他对不同时代投资大师思想变迁的梳理，比如从马科维茨的早期理论到行为金融学兴起的冲击，整个论述逻辑严密，层层递进，仿佛在带领读者进行一场穿越时空的思想漫步。书中对“有效市场假说”的批判性反思尤其深刻，作者并没有简单地接受或否定，而是结合大量实际案例，展示了市场在不同效率区间表现出的复杂人性。阅读过程中，我时常需要停下来，细细品味那些精辟的概括，感觉自己不仅仅是在学习理论，更是在与一位经验老道的智者对话，他的叙述方式流畅自然，即便对于初涉此道的读者来说，也不会感到吃力，反而会因这种宏大叙事而产生强烈的求知欲。
评分这本书的排版和插图设计非常出色，这在专业金融书籍中是难得的亮点。它采用了大量的信息图表来解释那些原本抽象的概念，比如资本资产定价模型（CAPM）的几何解释，或者多元回归分析的直观含义。我发现，当我试图通过文字理解某个复杂的数学关系时感到困惑，但只要看到书中相应的图示，那种“豁然开朗”的感觉立刻就出现了。更让我惊喜的是，它没有停留在理论的象牙塔里，而是巧妙地将历史上的重大金融危机，比如上世纪八十年代的日本泡沫破裂，或是近年的次贷危机，作为案例来解构当时的投资组合是如何失效的，以及如果运用书中的原则，本可以如何规避或减轻损失。这种将历史的教训与前沿的量化工具相结合的手法，极大地增强了知识的可迁移性和实用性，让人觉得书中的每一个公式背后，都压着沉甸甸的教训与经验。
评分超出我的能力了。星级仅供参考。
评分对各种金融产品的概念都有涉及，入门好书
评分对各种金融产品的概念都有涉及，入门好书
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