具体描述
《金融风险理论:从统计物理到风险管理》的重点是金融风险的控制和管理，为此必须要有可管、可控的指标，有了这些指标，就可以对风险定价，给出合理的模式和方法，所以本书的最后一章，广泛讨论了各种期权的定价和风险管理。这是一本视角、方法都很有特点的书，自始至终贯穿着用实际的证券市场的数据来说明、验证相应的分析结论，用股票市场的指数、外汇市场的交易和国债市场的行情作为实例，因此是有数据支持，令人不感到枯燥的分析。各种不同观点的人，从这本书的分析中都会有所收获。
作者简介
目录信息
中文版序言
原版序言
原版前言
作者简介
1 概率理论：基本概念
2 实际价格统计学
3 极端风险和最优投资组合
4 期货和期权：基础概念
5 期权：一些专题
金融术语简明汇编
符号索引
索引
译者后记
· · · · · · (收起)
读后感
两位作者都是金融物理学领域的先锋人物，本书中他们以实际数据对传统金融风险度量理论进行了深入剖析，进而得出了一些不同的结论。从统计意义上标示了风险的真实内涵，我并不能确定这种结论在多大范围内是有效的，但可以肯定的是，对于金融风险度量这个我们所知甚少的湖泊，这...
评分两位作者都是金融物理学领域的先锋人物，本书中他们以实际数据对传统金融风险度量理论进行了深入剖析，进而得出了一些不同的结论。从统计意义上标示了风险的真实内涵，我并不能确定这种结论在多大范围内是有效的，但可以肯定的是，对于金融风险度量这个我们所知甚少的湖泊，这...
评分两位作者都是金融物理学领域的先锋人物，本书中他们以实际数据对传统金融风险度量理论进行了深入剖析，进而得出了一些不同的结论。从统计意义上标示了风险的真实内涵，我并不能确定这种结论在多大范围内是有效的，但可以肯定的是，对于金融风险度量这个我们所知甚少的湖泊，这...
评分两位作者都是金融物理学领域的先锋人物，本书中他们以实际数据对传统金融风险度量理论进行了深入剖析，进而得出了一些不同的结论。从统计意义上标示了风险的真实内涵，我并不能确定这种结论在多大范围内是有效的，但可以肯定的是，对于金融风险度量这个我们所知甚少的湖泊，这...
评分两位作者都是金融物理学领域的先锋人物，本书中他们以实际数据对传统金融风险度量理论进行了深入剖析，进而得出了一些不同的结论。从统计意义上标示了风险的真实内涵，我并不能确定这种结论在多大范围内是有效的，但可以肯定的是，对于金融风险度量这个我们所知甚少的湖泊，这...
用户评价
“金融风险理论”这本书，在我看来，不仅仅是一本学术著作，更是一本帮助我理解金融世界运行机制的指南。书中对“信用风险”的深入解读，让我对银行信贷、债券发行、信用评级等金融活动有了全新的认识。作者详细阐述了信用风险的构成要素，包括违约风险、信用评级风险和债务重组风险，并介绍了如何通过信用衍生品（如信用违约掉期）来转移和管理信用风险。书中对“信用敞口”（Credit Exposure）的度量方法，以及如何通过分散化、设置信用限额等方式来控制信用风险，都给予了我非常实用的启示。我特别注意到书中关于“信用评分模型”的讨论，例如Z-score模型和KMV模型，这些模型为量化企业违约可能性提供了科学的依据。书中的案例研究，从企业债券的违约事件到新兴市场的债务危机，都为理解信用风险的动态演变提供了生动的例证。这本书的严谨性、系统性以及理论与实践的结合，都让我受益匪浅。
评分“金融风险理论”这本书，在我阅读的诸多金融类书籍中，占据着独特的地位。它不仅仅关注理论的严谨，更注重理论的实用性。书中对“操作风险”的详细论述，让我认识到在金融机构的日常运营中，流程失误、系统故障、内部欺诈等操作性风险，往往比市场风险或信用风险更具破坏性。作者列举了大量因操作失误而引发的金融丑闻和巨额损失案例，例如巴林银行的破产，让我深刻理解了建立健全内部控制和风险管理体系的重要性。书中对“业务连续性计划”（Business Continuity Plan）和“灾难恢复计划”（Disaster Recovery Plan）的介绍，为金融机构在面对突发事件时如何保障业务的正常运行提供了指导。我特别关注书中关于“合规风险”（Compliance Risk）的讨论，它强调了遵守法律法规、行业规范以及公司内部政策的重要性，并阐述了违规行为可能带来的法律诉讼、罚款和声誉损害。这本书的写作风格朴实而有力，语言精练，字里行间透露出作者深厚的理论功底和丰富的实践经验。
评分坦白说，“金融风险理论”这本书带给我的惊喜远超预期。我原本以为它会是一本枯燥乏味的学术著作，但事实恰恰相反，它是一本充满智慧和洞见的读物。书中对于“市场风险”的讲解，不仅涉及了传统的波动率模型，还深入探讨了尾部风险、极端事件的建模方法。作者通过对不同资产类别（如股票、债券、外汇、商品）的风险特征分析，以及它们之间的相关性和传染性，让我对资产配置和投资组合的风险管理有了全新的认识。书中还特别强调了“信息不对称”在金融风险生成和传播中的作用，并提出了相应的监管和市场机制设计。我被书中关于“行为金融学”与风险管理结合的部分深深吸引，它解释了投资者情绪、认知偏差等非理性因素如何影响市场价格和风险暴露，并提出了相应的对冲策略。作者的文笔流畅，叙事生动，即使是在讲解复杂的概念时，也能保持读者的兴趣。书中穿插的对历史事件的回顾，如 LTCM 破产事件，更是增强了理论的可读性和说服力。这本书让我意识到，金融风险管理不仅仅是数字和模型，更是对人性和市场的深刻洞察。
评分“金融风险理论”这本书，在我看来，是金融领域内一本不可或缺的参考书。它为理解复杂的金融市场和其中蕴含的风险提供了一个清晰的框架。书中对“流动性风险”的分析，让我意识到在市场极端波动时，资产的变现能力往往比其内在价值更为重要。作者详细阐述了不同类型的流动性风险，如融资流动性风险和市场流动性风险，并提出了相应的应对策略，例如建立有效的现金流管理机制和多元化的融资渠道。书中还深入探讨了“国家风险”和“政治风险”在跨国金融活动中的影响，以及企业如何评估和管理这些风险，这对于进行国际投资和贸易的企业来说具有极高的价值。作者在书中对于“压力测试”和“情景分析”的介绍，让我看到了风险管理如何从被动应对转向主动预测和预防。书中的案例分析，从国际货币基金组织（IMF）发布的全球金融稳定报告，到各国央行的宏观审慎监管政策，都为读者提供了丰富的实践素材。这本书的深度和广度，无疑能够帮助读者构建一个全面的风险管理体系。
评分拿到“金融风险理论”这本书，我仿佛打开了一扇通往金融风险管理深邃世界的大门。书中对“市场风险”的讲解，让我领略到金融市场的复杂性与不确定性。作者不仅介绍了衡量市场风险的传统方法，如标准差、Beta系数，更深入探讨了如VaR（风险价值）、ES（预期缺口）等更先进的风险度量工具，并对它们的优缺点进行了客观的分析。书中对“风险因子”（Risk Factor）的识别和建模，让我理解了导致资产价格波动的多种驱动因素，以及如何通过构建多因子模型来更全面地捕捉市场风险。我特别欣赏书中对“收益率曲线风险”（Yield Curve Risk）和“利率互换”（Interest Rate Swaps）等工具在利率风险管理中的应用，这对于固定收益投资组合的管理至关重要。书中穿插的对历史性金融危机的分析，如亚洲金融危机和俄罗斯金融危机，为理解市场风险的传染性和蔓延性提供了宝贵的经验教训。这本书的篇幅虽然不小，但内容翔实，逻辑清晰，每一章节都环环相扣，引人入胜。
评分在我手中“金融风险理论”这本书，散发着一种沉静而充满力量的气息。它不仅仅是关于金融风险的学术论述，更是一种思维方式的引导。书中对“信用风险”的深入剖析，让我理解了从最基本的借贷关系到复杂的金融衍生品，信用始终是金融活动的基石，而其违约的可能性则是风险的源泉。作者详细介绍了信用评级机构的角色，信用评分模型（如FICO评分），以及信用衍生品（如CDS）在信用风险转移和管理中的作用。书中对“违约距离”（Distance to Default）和“违约概率”（Probability of Default）等关键指标的推导和解释，让我在理解信用风险时更加具象化。我特别欣赏书中关于“信用敞口”的概念，以及企业如何通过多样化借款人、控制集中度来管理信用风险。书中的案例研究，从企业债券的违约事件到主权债务危机，都为理解信用风险的动态演变提供了生动的例证。这本书的逻辑结构非常清晰，从宏观到微观，从理论到实践，层层递进，让读者能够循序渐进地掌握复杂的金融风险知识。
评分“金融风险理论”这本书，在我看来，更像是一本金融风险领域的百科全书。它涵盖了从基础概念到前沿研究的广泛内容，为读者提供了一个全面而深入的视角。书中对不同类型金融衍生品及其背后风险的剖析，如远期、期货、期权、掉期等，都进行了详细的介绍，并结合实际的定价模型和风险对冲策略。我特别欣赏书中关于“操作风险”的论述，它不仅仅关注技术层面的漏洞，还深入探讨了人为因素、流程设计、内部控制等软性方面对风险的影响。作者通过大量真实案例，展现了操作失误可能带来的灾难性后果，并提出了系统性的防范措施。此外，书中对于“信用风险”的讲解也极为详尽，包括信用评级、信用衍生品、信用风险计量模型等，让我对银行信贷、债券投资等领域有了更深刻的理解。作者在构建理论体系时，注重逻辑的严密性和连贯性，能够引导读者一步步地深入理解风险的本质。书中的数学公式虽然不少，但作者都给出了清晰的解释和应用背景，使得读者能够理解其内在的逻辑，而不是机械地记忆。这本书的出版，无疑为金融风险管理领域的研究和实践提供了坚实的基础。
评分一本厚重的书籍，封面设计简约而大气，烫金的书名“金融风险理论”几个字在灯光下散发出沉稳的光泽。拿到手里，能感受到纸张的质感，厚实而不失细腻，翻开第一页，首先映入眼帘的是一丝淡淡的书香，让人心生宁静。这本书的内容，据说是在金融风险管理领域有着里程碑式的意义，深入探讨了风险的来源、度量、控制和管理等方方面面。从宏观经济的波动对金融市场的影响，到微观层面上企业如何应对信用风险、市场风险、操作风险等，这本书都给予了详尽的解析。特别是关于风险量化模型的部分，例如VaR（风险价值）和ES（预期缺口）的推导和应用，更是让许多金融从业者和学者受益匪浅。书中穿插着大量的案例分析，从历史上著名的金融危机，到当下正在发生的市场事件，都进行了深入剖析，让读者能够更直观地理解理论在实践中的应用。作者的写作风格严谨而富有逻辑，条理清晰，即使是相对复杂的数学模型，也能被讲解得通俗易懂。对于想要深入理解金融风险本质，提升风险管理能力的读者来说，这本书无疑是一本不可多得的宝藏。它不仅仅是一本理论书籍，更是一本实践指南，能够帮助读者在复杂多变的金融世界中，找到应对风险的智慧和方法。
评分“金融风险理论”这本书，如同一个宝库，里面蕴藏着关于金融风险管理的智慧和经验。它让我深刻理解了金融风险的多元性和复杂性。书中对“操作风险”的深入剖析，让我意识到在金融机构的日常运营中，流程、系统、人员和外部事件都可能引发风险，而有效的内部控制和风险管理体系是应对这些风险的关键。作者通过大量案例，例如支付系统的故障、信息泄露事件、内部舞弊行为等，生动地展示了操作风险可能带来的巨大损失，并提出了相应的防范措施，如流程优化、系统升级、人员培训和内部审计。我特别欣赏书中关于“业务连续性规划”和“灾难恢复计划”的详细介绍，这些计划对于保障金融机构在突发事件中的正常运行至关重要。此外，书中对“合规风险”的阐述，强调了遵守法律法规、行业规范和公司内部政策的重要性，以及违规行为可能带来的法律诉讼、罚款和声誉损害。这本书的深刻见解和详实内容，无疑为金融从业者提供了宝贵的指导。
评分读完“金融风险理论”这本书，我最大的感受是它彻底颠覆了我对风险的认知。以往，我总觉得风险是模糊不清、难以捉摸的，但这本书却通过严谨的理论推导和丰富的实证分析，将风险的各个维度进行了系统化的梳理。它不仅介绍了各种经典的风险模型，如Black-Scholes期权定价模型在风险评估中的应用，还深入探讨了新兴的风险管理工具和技术。书中对于“系统性风险”和“非系统性风险”的区分，以及它们之间的传导机制，给予了我深刻的启示。特别是关于“黑天鹅事件”的讨论，作者并没有简单地将其归结于不可预测性，而是深入分析了导致其发生的潜在结构性因素，并提出了应对策略。书中的案例研究非常具有代表性，从2008年全球金融危机到近期一些新兴市场的债务危机，都进行了细致入微的解剖，让我看到了理论在现实中的残酷验证。作者在书中反复强调“风险管理并非避免风险，而是有效控制风险”，这句话对我触动很大。它教会我，风险并不可怕，关键在于我们如何去认识它、理解它，并与之共处。这本书的语言风格虽然偏向学术，但作者力求通俗易懂，许多复杂的概念都配有直观的图表和清晰的解释，使得即使是初学者也能逐步掌握。
评分难度很高的一本书，有很多东西没读懂，呵呵；物理学很强大……
评分太难了，贼鸡儿难！买回家看！要学统计物理！
评分难度很高的一本书，有很多东西没读懂，呵呵；物理学很强大……
评分难度很高的一本书，有很多东西没读懂，呵呵；物理学很强大……
评分高深啊 高深
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