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罗伯特·恩格尔 (Robert Engle) 作者

机械工业出版社

王成璋译者

2015-6-1 出版日期

191 页数

CNY 55.00 价格

精装

诺贝尔经济学奖经典文库丛书系列

9787111495673 图书编码

预见相关性在线电子书图书标签: 风险管理计量经济学经济经济学管理预见相关性统计诺贝尔经济学奖经典文库

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发表于2024-07-02

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预见相关性在线电子书用户评价

评分☆☆☆☆☆

啊！计量经济学。。

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模型很有参考价值。有空一定要自己亲自做一遍。

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等我以后一定要回多头要仔仔细细读一遍，要理解透彻

预见相关性在线电子书著者简介

预见相关性在线电子书图书描述

在本书中，诺贝尔经济学奖获得者罗伯特·恩格尔介绍了一种重要估计方法来处理众多资产组成的大型系统中的相关性：动态条件相关（DCC）。恩格尔证实了相关系数在金融决策制定中的重要作用，并提出了相关系数的经济基础和理论作用和它们同其他测量相关性方法之间的联系。他对比了DCC和其他相关系数估计方法，例如历史相关系数，指数平滑和多元GARCH，同时他展示了DCC一系列的重要用途。恩格尔展示了非对称模型并且用一个多国股票和债券收益率模型来说明它。他介绍了新的方法——因子DCC模型，兼具了因子模型和DCC模型的优秀特征，然后他用一组美国大盘股举例说明了该模型。Engle展示了对债券抵押债券——或称CDOs的过度投资如何在次贷危机中扮演了核心作用以及本书介绍的相关系数模型是如何预见了这些风险的。计量经济结果的技术章节也被包括其中。

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