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羅伯特·恩格爾 (Robert Engle) 作者

機械工業齣版社

王成璋譯者

2015-6-1 出版日期

191 頁數

CNY 55.00 價格

精裝

諾貝爾經濟學奬經典文庫叢書系列

9787111495673 圖書編碼

預見相關性在線電子書圖書標籤: 風險管理計量經濟學經濟經濟學管理預見相關性統計諾貝爾經濟學奬經典文庫

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發表於2024-12-23

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預見相關性在線電子書用戶評價

評分☆☆☆☆☆

等我以後一定要迴多頭要仔仔細細讀一遍，要理解透徹

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評分☆☆☆☆☆

模型很有參考價值。有空一定要自己親自做一遍。

評分☆☆☆☆☆

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預見相關性在線電子書圖書描述

在本書中，諾貝爾經濟學奬獲得者羅伯特·恩格爾介紹瞭一種重要估計方法來處理眾多資産組成的大型係統中的相關性：動態條件相關（DCC）。恩格爾證實瞭相關係數在金融決策製定中的重要作用，並提齣瞭相關係數的經濟基礎和理論作用和它們同其他測量相關性方法之間的聯係。他對比瞭DCC和其他相關係數估計方法，例如曆史相關係數，指數平滑和多元GARCH，同時他展示瞭DCC一係列的重要用途。恩格爾展示瞭非對稱模型並且用一個多國股票和債券收益率模型來說明它。他介紹瞭新的方法——因子DCC模型，兼具瞭因子模型和DCC模型的優秀特徵，然後他用一組美國大盤股舉例說明瞭該模型。Engle展示瞭對債券抵押債券——或稱CDOs的過度投資如何在次貸危機中扮演瞭核心作用以及本書介紹的相關係數模型是如何預見瞭這些風險的。計量經濟結果的技術章節也被包括其中。

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