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出版者:中国经济出版社

作者:吴晶妹

出品人:

页数:320

译者:

出版时间:2000-8

价格:22.00元

装帧:平装

isbn号码:9787501743902

丛书系列:

图书标签:

• 金融学
• 经济学
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• 投资学
• 货币银行学
• 宏观经济学
• 微观经济学
• 计量经济学
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• 经济分析

宏观经济学的基本原理与前沿探索 一部全面、深入且富有洞察力的现代宏观经济学教科书 作者： 著名经济学家 张宏 教授 团队 出版社： 华夏学术出版社 装帧： 精装，共三卷本，超过1800页 --- 内容概述：跨越经典的现代宏观经济学全景图 本书是一部旨在为读者提供现代宏观经济学基础理论框架、前沿研究进展以及实际政策应用视角的权威性著作。我们摒弃了碎片化的知识点罗列，致力于构建一个逻辑严密、层层递进的分析体系，帮助读者从微观基础出发，理解经济体在不同时间维度上的运行机制、波动规律及其背后的决策逻辑。本书特别强调将理论模型与现实世界的经济数据和重大事件相结合，使抽象的理论更具生命力和解释力。 全书分为三卷，涵盖了从基础的国民收入核算到复杂的动态随机一般均衡（DSGE）模型等核心内容。 --- 第一卷：宏观经济学的基石与经典模型（约500页） 本卷致力于奠定读者理解现代宏观经济学的理论基础，重点梳理了宏观经济学理论发展的脉络，并详细阐述了核心的短期与长期模型。 第一部分：国民收入核算与衡量 GDP的精确定义与局限性： 深入剖析国内生产总值（GDP）的核算方法，包括生产法、收入法和支出法，并探讨其在衡量真实经济福利（如绿色GDP、国民幸福指数）方面的不足。 真实与名义变量的转换： 详细讲解通货膨胀的测量工具，如CPI、PCE和GDP平减指数，以及如何使用平减指数进行跨期比较，校正资产和收入的实际价值。 储蓄、投资与国际收支平衡： 基于“三部门”和“四部门”经济体，推导出国民收入恒等式，清晰展示储蓄、投资、政府预算赤字和国际贸易之间的内在联系。 第二部分：古典与凯恩斯主义的长期分析 古典经济学模型（长期）： 从供需两侧出发，阐述在完全竞争和价格灵活的假设下，劳动力市场、商品市场和债券市场的均衡条件。重点分析了“古典二分法”——货币中性原理的严格表述及其在长期增长中的作用。 索洛（Solow）增长模型： 对新古典增长理论进行详尽推导和分析。内容包括资本积累的黄金法则、稳态的确定、技术进步对长期人均收入增长的决定性作用，以及收敛性假说的实证检验。 凯恩斯主义的早期模型（收入-支出模型）： 介绍简单乘数原理，并将其扩展到包含政府和外贸的四部门模型。重点分析总需求（AD）曲线的推导及其在解释短期经济衰退中的作用。 第三部分：商品市场与货币市场的交汇：IS-LM模型 IS曲线的精细构造： 从消费函数（包括弗里德曼的持久收入假说、莫迪利亚尼的生命周期假说）和投资函数（托宾的Q理论）出发，推导IS曲线，分析财政政策对产出和利率的影响。 LM曲线的建立与货币政策： 基于凯恩斯对货币需求的“交易动机、预防动机和投机动机”的划分，构建LM曲线，并分析货币供给变化对利率和总需求的影响。 IS-LM模型的应用与局限： 探讨该模型在分析短期总需求冲击（如信贷紧缩、财政刺激）时的有效性，同时批判性地分析其对预期和价格弹性的处理不足。 --- 第二卷：通货膨胀、失业与经济波动（约600页） 本卷聚焦于宏观经济中的核心矛盾——价格稳定与充分就业之间的权衡，并深入探讨了经济波动的微观基础。 第一部分：价格水平与预期的作用 菲利普斯曲线的演变： 从原始的短期权衡到弗里德曼-菲尔普斯修正的长期垂直曲线。详细解释了自然失业率（NAIRU）的概念，以及通货膨胀预期在决定短期权衡中的核心地位。 理性预期与新的古典宏观经济学： 引入卢卡斯批判，阐述了理性预期如何重塑了宏观政策的有效性判断。讲解了“预期增强的形成规则”（SRAS的推导）。 真实经济周期理论（RBC）： 建立在动态最优化的基础之上，RBC理论认为经济波动主要由生产率的“真实”冲击引起，而非需求不足。本部分将详细分析代表性个体对技术冲击的优化响应，以及劳动供给弹性对其结果的影响。 第二部分：不完全信息与粘性价格模型的深入分析 不完全信息模型： 介绍卢卡斯岛屿模型，探讨信息不对称如何导致供给方对价格信号的误读，从而在短期内对产出产生影响。 菜单成本与价格粘性： 阐述“新凯恩斯主义”的核心机制。通过分析企业设定价格的成本（如菜单成本、协调成本），解释为什么短期内价格不会立即调整，从而为货币政策干预提供了理论空间。 动态总需求模型（AD-AS）： 整合了理性预期和价格粘性，构建现代的AD-AS框架，用于分析货币、财政冲击如何通过影响预期和价格调整速度来影响产出和通胀。 第三部分：现代经济波动理论与政策有效性 货币政策的传导机制： 深入分析利率渠道、信贷渠道、资产组合渠道和汇率渠道，并结合历史案例（如“流动性陷阱”）检验不同渠道的强度。 财政政策的挤出效应与替代效应： 讨论政府支出和税收变动对私人部门的影响。引入“李嘉图等价”理论，探讨理性消费者对赤字财政的反应。 最优货币政策规则： 介绍泰勒规则（Taylor Rule）作为中央银行制定基准利率的经验框架，并探讨如何将“前瞻性通胀目标”和“对产出缺口的反应”纳入政策决策。 --- 第三卷：开放经济、金融摩擦与前沿模型（约700页） 本卷将理论分析扩展到开放经济背景下，并重点探讨了近年来宏观经济学研究的核心热点——金融部门的内生化与宏观政策的应对。 第一部分：开放经济下的宏观经济学 汇率决定理论： 从绝对购买力平价（PPP）到相对PPP，再到利率平价理论。详细分析蒙代尔-弗莱明（Mundell-Fleming）模型在不同汇率制度（固定/浮动）下对资本自由流动的影响。 小国与大国的开放经济模型： 探讨在不同规模经济体中，本国政策如何影响全球市场和汇率。分析经常账户赤字与资本流入之间的动态关系。 国际资本流动与危机： 研究汇率超调现象（Dornbusch模型），以及新兴市场国家面临的“三元悖论”及其对最优政策组合的选择。 第二部分：动态随机一般均衡（DSGE）模型导论 从优化到校准： 介绍构建一个完整的DSGE模型的步骤，包括代表性个体的动态优化问题（拉格朗日函数、欧拉方程），以及如何通过设定模型参数（校准）使其拟合经验数据。 新凯恩斯DSGE模型（NK-DSGE）： 解释如何将新凯恩斯粘性价格和工资设定内生化到优化框架中，形成理解现代中央银行政策制定的核心工具。 模型的政策含义： 利用NK-DSGE模型分析最优的货币政策反应函数，并讨论如何将财政政策、外部冲击纳入模型进行情景分析。 第三部分：金融摩擦与宏观经济学的整合 金融部门的内生化： 批判性地审视标准DSGE模型中金融部门的“真空”处理。引入Bernanke-Gertler-Gilchrist（BGG）模型，阐述金融加速器机制——信贷约束如何将生产率冲击放大为更剧烈的产出波动。 信贷紧缩与大衰退分析： 运用包含银行资产负债表和风险溢价的扩展模型，深入分析2008年全球金融危机中，资产价格下跌如何通过信贷渠道引发实体经济的深度衰退。 宏观审慎政策工具： 探讨传统的利率政策在应对金融失衡时的局限性，并系统介绍宏观审慎工具（如逆周期资本缓冲、贷款价值比限制）如何被设计用于稳定金融周期，并评估其与货币政策的协调性。 --- 适用对象 本书内容覆盖了本科高年级、硕士研究生以及对宏观经济学有深入研究需求的专业人士。它不仅是学术研究的可靠参考，更是理解当代全球经济政策辩论的必备工具。通过本书的学习，读者将能够熟练运用多种宏观经济学工具，分析并预测复杂的经济现象。

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坦白说，这本书在探讨金融创新和全球化带来的新挑战时，显得有些保守和滞后。它对传统金融理论的阐述无可挑剔，但对于近十年来金融世界发生的翻天覆地的变化，比如金融科技（FinTech）的崛起、去中心化金融（DeFi）的萌芽，以及全球央行数字货币的讨论，几乎没有涉及，或者只是在附录中以极短的篇幅一笔带过。这种对前沿动态的忽视，使得这本书在时效性上打了折扣。金融经济学本身就是一个不断被现实反馈修正和迭代的领域，如果一部重要的著作不能跟上时代最剧烈的变革步伐，它提供给读者的“知识保质期”就会大大缩短。我希望作者能够在对经典理论进行深入剖析的同时，也能以批判性的眼光，审视这些新现象如何挑战或印证了既有的经济学范式，从而让全书的视野更加开阔和与时俱进。

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这本书的语言风格实在太学术了，读起来简直像在啃一本厚厚的经济学教科书。我本来期待能看到一些更贴近实际操作的案例分析，或者至少能用更生动的比喻来解释那些复杂的模型。比如，讲到有效市场假说时，作者用了大量的篇幅去阐述各种数学推导和理论前提，但对于现实世界中那些明显违背“有效”的市场现象，比如“郁金香狂热”或者最近的某些加密货币泡沫，介绍得非常简略，仿佛只是作为脚注一笔带过。我感觉作者的重点完全放在了构建理论的严谨性上，却牺牲了可读性和对初学者的友好度。对于一个想快速了解金融市场运作逻辑的读者来说，这本书的前半部分简直是煎熬，需要反复查阅字典和高等数学知识才能勉强跟上作者的思路。我希望作者在后续的再版中，能在保持理论深度的同时，加入更多的叙事性元素，比如穿插一些金融史上的经典故事或者当代的市场事件分析，让理论不再是空中楼阁，而是扎根于真实经济活动之中的。这会让阅读体验提升一个档次，也会让那些非科班出身的读者更有动力坚持读下去。

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这本书的结构安排非常跳跃，给我的感觉是内容组织上缺乏一个清晰的脉络引导。前几章似乎在讨论宏观经济政策对资产价格的短期影响，内容比较零散，一会儿讲利率，一会儿又突然插入了国际收支平衡表的细节，让人有点摸不着头脑。然后突然间，中间部分又非常深入地钻进了期权定价和风险中性测度的数学细节，这部分内容似乎更适合研究生阶段的教材，与前面相对宽泛的宏观讨论显得格格不入。等我终于翻过这片数学“沼泽”后，后面的内容又回到了对金融机构监管的讨论，但这次的视角又转向了道德风险和逆向选择，探讨的深度又不如之前的数学推导那么扎实。整个阅读过程就像在坐一趟没有明确停靠点的列车，时而高速飞驰，时而又在不相干的岔路口徘徊。我希望作者能重新梳理一下逻辑线索，或许可以先建立一个统一的分析框架，然后再逐步引入具体的工具和案例，这样读者的认知负荷会小很多，也能更好地理解不同知识点之间的内在联系。

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这本书在数据应用和实证分析方面的展示相对不足，这对于一本探讨“金融经济学”的著作来说，是一个明显的短板。它花了大量篇幅在理论推导和概念界定上，但当我们试图将书中的理论应用于实际数据时，却发现缺乏足够的操作指导或范例。例如，在讲解宏观经济冲击如何通过金融渠道传导时，书中更多的是定性的描述和假设性的情景分析，而不是展示如何利用VAR模型或者协整分析来量化这种传导效应。对于想将理论转化为实践的专业人士而言，这本书的实用价值大打折扣。它更像是一份纯粹的理论蓝图，而缺乏将蓝图付诸实践的“施工图纸”。我期待看到一些图表，展示不同国家或不同时期金融市场对特定政策变化的真实反应曲线，而不是仅仅依赖于文字描述来阐述复杂的关系。

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我注意到这本书对资产定价模型的介绍非常全面，几乎涵盖了从CAPM到APT再到更复杂的随机微分方程模型的所有主流理论。从这个角度看，它无疑是一本极好的参考书，特别适合那些需要进行学术研究或者准备专业考试的读者。作者对每一个模型的假设条件都进行了细致的分析，并指出了其在不同市场环境下的适用边界，这一点做得非常到位。然而，正是因为这种面面俱到的详尽，导致书中对“为什么”的解释显得有些单薄。比如，当它介绍完各种定价模型后，并没有花足够篇幅去探讨为什么金融市场中总是存在着“异象”，那些模型无法解释的异常回报现象。这些市场中的“怪胎”恰恰是推动金融理论不断进步的关键动力，如果只是将它们视为模型失效的佐证而略过，未免有些遗憾。这本书更像是在描述“我们现在有哪些工具”，而不是“我们正在用这些工具解决哪些最棘手的问题”。

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