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出版者:商务印书馆

作者:（德）柯武刚

出品人:

页数:640

译者:韩朝华

出版时间:2000-11

价格:40.00元

装帧:平装

isbn号码:9787100030939

丛书系列:制度经济学译丛

图书标签:

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现代金融市场与风险管理 内容简介 本书深入剖析了现代金融市场的复杂运作机制，着重探讨了金融工具的创新、市场结构的演变以及在日益波动的全球经济环境中如何有效进行风险管理。本书旨在为金融专业人士、风险管理人员以及对宏观金融动态感兴趣的读者提供一个全面、深入且富有洞察力的理论框架和实践指导。 第一部分：现代金融市场的结构与功能 第一章：金融市场的基础理论重述与演进 本章首先回顾了经典金融理论的核心概念，如有效市场假说（EMH）及其在现代市场环境下的局限性。随后，重点讨论了行为金融学的兴起及其对市场效率的挑战。我们将分析信息不对称、羊群效应和非理性决策如何在资产定价中扮演关键角色。此外，本章还将考察信息技术革命，特别是高频交易（HFT）和算法交易的普及，对市场微观结构带来的深刻变革。内容包括订单簿的动态变化、流动性的测量与管理，以及“闪电崩盘”（Flash Crash）等突发事件的成因分析。 第二章：金融工具的创新与衍生品市场 本章聚焦于金融工程的前沿发展，详细阐述了结构性产品、信用违约互换（CDS）以及其他复杂衍生工具的构造原理和定价模型。我们将深入探讨布莱克-斯科尔斯-默顿（BSM）模型在期权定价中的应用及其在实践中需要修正的方面，例如考虑跳跃风险和波动率偏度（Volatility Skew）。对于利率衍生品，如互换（Swaps）和远期利率协议（FRAs），本章将引入更先进的短期利率模型（如HJM框架），用以描述利率期限结构随时间的动态演变。同时，也会讨论资产证券化过程（如MBS和CDO）的结构设计及其在金融危机中的作用。 第三章：全球资本流动与跨境金融 本章关注全球化背景下，资本如何在不同经济体之间进行配置。我们分析了汇率决定的主要理论（如购买力平价、利率平价）及其在现实中的失效点。重点研究了国际收支平衡表（BOP）的构成及其对国内经济的影响。此外，本章还将探讨国际金融机构（如IMF、世界银行）的角色，以及资本管制政策在稳定宏观经济中的作用和争议。对于新兴市场而言，本章分析了“特里芬难题”的当代表现，以及如何管理外汇储备和外债风险。 第二部分：量化风险管理的核心框架 第四章：信用风险的计量与管理 信用风险是金融机构面临的最核心风险之一。本章系统介绍了信用风险的评估方法，从传统的基于财务比率的评分卡模型到现代的基于期权理论的违约模型（如Merton模型）。我们将详细解析违约相关性（Default Correlation）的建模，这是理解信贷投资组合风险的关键。内容涵盖了巴塞尔协议III（Basel III）对银行资本充足率的要求，特别是对信用风险加权资产（RWA）的计算方法，包括内部评级法（IRB）和标准化法。此外，还将探讨信用衍生品如何用于风险转移和对冲。 第五章：市场风险的量化与压力测试 市场风险涉及利率、股票价格、汇率和商品价格的潜在损失。本章的核心是价值风险度量（VaR）的计算方法，包括历史模拟法、参数法（方差-协方差法）和蒙特卡洛模拟法。我们将批判性地审视VaR的局限性，并引入更稳健的风险指标，如条件风险价值（CVaR，或期望亏损ES）。本章还详细介绍了利率风险管理工具，如久期（Duration）和凸性（Convexity）的运用，并探讨了波动率建模（如GARCH族模型）在市场风险预测中的应用。最后，本章强调了压力测试和情景分析在评估极端市场条件下的风险暴露中的不可替代性。 第六章：操作风险与流动性风险的整合管理 操作风险源于不充分或失效的内部流程、人员和系统，或外部事件。本章介绍巴塞尔委员会对操作风险的计量方法（如基本指标法、标准化法和内部衡量法），并讨论如何通过风险与损失数据收集（RLD）系统来量化这一“软性”风险。 流动性风险管理是本世纪金融稳定的关键焦点。本章区分了融资流动性风险和市场流动性风险。我们将探讨流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）等监管指标如何引导银行优化其资产负债结构以应对短期和长期流动性压力。内容还将涉及资产的流动性折扣评估，以及在市场冻结情景下，如何实施有效的流动性应急计划。 第三部分：监管环境与系统性风险 第七章：金融监管的演进与全球协调 本章追溯了自大萧条以来，特别是2008年全球金融危机后，金融监管理念的根本性转变。重点分析了多德-弗兰克法案（Dodd-Frank Act）和巴塞尔协议（I到III）的核心内容，包括提高资本质量、加强流动性缓冲和引入宏观审慎工具。我们将讨论金融市场基础设施（FMI）的监管加强，特别是中央清算对手方（CCP）在降低交易对手风险中的作用。本章还探讨了金融科技（FinTech）对传统监管模式提出的挑战，以及监管沙盒等创新监管方式的试验。 第八章：系统性风险的识别与宏观审慎政策 系统性风险是本书关注的焦点之一。本章旨在理解金融机构之间的复杂相互依赖关系如何将个体风险传染至整个系统。我们采用网络分析方法来识别系统中的“关键节点”（Too Big To Fail/Interconnected Institutions）。本章详细阐述了宏观审慎政策工具，如逆周期资本缓冲（CCyB）、贷款价值比（LTV）和债务收入比（DTI）限制等，并分析了这些工具在熨平信贷周期中的实际效果和政策权衡。最后，本书将探讨“影子银行”体系的扩张及其对金融稳定构成的隐性风险。 第九章：金融危机案例研究与前瞻性思考 本章通过对历史重大金融危机的深入剖析（如亚洲金融危机、次贷危机），总结其共同的风险积累模式和监管失效点。通过对比不同危机的成因和应对措施，提炼出金融体系韧性的关键要素。展望未来，本章探讨了气候变化对金融风险的影响（物理风险与转型风险），以及如何将ESG（环境、社会和治理）因素纳入风险管理框架，以应对日益增长的可持续性挑战。本书以对未来金融稳定挑战的审慎评估作结。

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制度经济学第一部分，加上引论一共六章，归纳下来，每章分别讲述了： 一、为什么要写这本书？ 二、制度是什么？ 三、因为传统经济学说错了（对亚当•斯密的否定，意即对理性人的否定） 四、内在制度的一种（价值观） 五、外在制度与内在制度（制度的作用：降低协调成本） ...  

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经济学帝国主义 是大家对经济学的理论和方法普遍使用到其他学科的形象说法 可是经济学本身由面临了来自数学的入侵 既得利益者们还有很好的理由 因为马克思说过 不能数学量化的都不是科学 经济学需要数学没错 可是数学决非经济学的全部 尤其是还存在许多意识形态因素 而且还涉...  

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这是一本有着现代奥地利学派基因的新制度经济学教材； 这是一本包含着演化经济学因子的新制度经济学教材； 这是一本很少有的论及到了转轨经济学问题的新制度经济学教材； 这是一本对自由主义有着深刻理解、始终传输着自由主义理念的新制度经济学教材； 这是一本组织严谨、结构...  

评分☆☆☆☆☆

这是一本有着现代奥地利学派基因的新制度经济学教材； 这是一本包含着演化经济学因子的新制度经济学教材； 这是一本很少有的论及到了转轨经济学问题的新制度经济学教材； 这是一本对自由主义有着深刻理解、始终传输着自由主义理念的新制度经济学教材； 这是一本组织严谨、结构...  

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每个人的生活都与经济密不可分，每个人都生活于一定的制度之中，很多人却感受不到制度的作用与意义。很多人关注的只是如何做好自己的事情，让自己的生活更好，而很少考虑自己所生活的环境是怎样的，是怎样的秩序协调着各方关系，我们又是如何在秩序下做出抉择。 《制度经济学...  

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这本书在梳理历史脉络和理论流派之间的关系时，展现出了极高的洞察力。它不是简单地罗列了哪些学者提出了什么观点，而是深入挖掘了不同思想流派是如何在特定的历史和社会背景下相互碰撞、相互影响，最终演化出我们今天所看到的各种制度分析框架的。比如，作者对新古典传统与制度学派之间张力的剖析，就非常到位。他没有简单地批评前者在解释人类非理性行为上的局限性，而是客观地指出了制度约束如何为经济主体提供了可预测的环境，从而使得传统模型在特定约束条件下依然具有解释力。这种“辩证”的视角，让整本书的理论深度远超一般入门读物。我尤其欣赏作者在引用文献时的审慎态度，既不盲目崇拜权威，也不轻易否定前人的贡献，而是力求在批判性继承中形成自己独特的分析框架。这种历史的厚重感和理论的严谨性结合得恰到好处，让人在阅读过程中，仿佛跟随作者穿越了整个经济思想的发展史。

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这本书的语言风格实在让人眼前一亮，完全没有那种传统学术著作的枯燥感。作者似乎有一种魔力，能把那些本该晦涩难懂的理论，用非常生动、贴近生活的例子娓娓道来。我记得有一章在讨论产权界定时，他竟然联系到了社区邻里之间的停车位分配问题，一下子就把抽象的“外部性”概念具象化了。读起来就像是在听一位学识渊博的长者在茶余饭后跟你聊天下大事，逻辑清晰却又不失人情味。很多关键的转折点和论证过程，作者都处理得非常巧妙，不像有些书那样，只是堆砌公式和定义。它更像是一部精心编排的剧本，每一个理论工具的出场都有其铺垫和目的性，读完之后，感觉自己对社会运行的底层逻辑有了一种更直观的“触感”，而不是仅仅停留在书本知识的层面。对于初次接触这个领域的读者来说，这本书无疑是一剂强心针，因为它极大地降低了理解门槛，让人愿意主动深入下去探索更深层次的奥秘。这种叙事上的成功，是很多教科书难以企及的。

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这本书在理论工具的应用上达到了令人称赞的平衡。它一方面充分吸收了博弈论、信息经济学等现代分析工具的精确性，使得论证过程无可指摘；另一方面，它又非常警惕地避免了过度依赖数学模型的风险，即模型本身可能遮蔽了制度的社会和文化属性。作者巧妙地使用“简化假设”作为分析的起点，而不是作为研究的终点。他会明确指出在哪些情况下，这些简化模型能够提供有效洞察，又会在何时必须引入更丰富的社会规范、信任机制或文化约束来修正结论。这种“带着镣铐跳舞”的写作风格，使得全书既保持了学术的严谨性，又避免了陷入纯粹形式主义的泥潭。对于那些既要求理论深度又看重实际解释力的读者来说，这种平衡处理无疑是这本书最核心的吸引力所在。它教会我们的不是一套固定的公式，而是一种审慎的分析方法论。

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阅读体验上，这本书的结构安排颇具匠心，逻辑递进非常自然，像是一步步引导读者登上高处俯瞰全局。开篇的宏观框架奠定了基调，随后进入对微观基础的深挖，包括产权、契约执行等核心要素的探讨，最后再回归到宏观制度变迁和比较分析。不同章节之间的衔接非常顺滑，每一个新的概念都不是凭空出现的，而是建立在前文所构建的基础之上。我发现自己很少需要频繁地回翻查阅前面的内容来理解后面的论述，这在处理跨学科内容时尤其难得。作者在章节末尾设置的“思考题”或者“延伸阅读”的引导，也体现了极高的教学智慧，它们不像是硬性的作业要求，更像是友好的建议，激发读者对某个特定议题进行更深层次的自我探索。这种流畅的阅读节奏感，极大地提升了学习的效率和愉悦感，让人在不知不觉中就吸收了大量信息。

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我个人认为，这本书最宝贵的地方在于它对现实世界问题的解释力和预测力。读完之后，再去看新闻报道或者观察身边的商业现象，会有一种“原来如此”的豁然开朗感。作者似乎有一种将复杂社会现象“去魅”的能力，把那些看似随机、混乱的事件，用一套清晰的制度框架重新组织起来，揭示其背后的激励结构和潜在的制度成本。举个例子，关于转型经济体的研究部分，作者对“路径依赖”现象的论述极其深刻，它解释了为什么有些看似效率低下的制度安排，在短期内却难以被更优的替代方案所取代。这种对动态过程的把握，使得这本书不仅仅是描述性的，更具有很强的规范性和指导意义。它引导读者去思考，在设计政策或组织结构时，必须充分考虑到制度的内生性和演化规律，而不是简单地移植外部“最佳实践”。这种深刻的现实关怀，让这本书的价值超越了纯粹的学术研究。

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制度

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太泛泛了

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"供应他人所需的产品和服务不过是这种激励机制的副产品."

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制度

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这两天看德国经济学家柯武刚、史漫飞写的《制度经济学》。这本书里面有许多非常独到的看法，而且对制度经济学做了集大成式地归纳与总结。但是，这本书里面又充满着对社会主义制度的贬低甚至是嘲笑。明眼人很快就可以发现，这是意识形态对抗时的产物。其实，西方学者也常干这事。不要指望任何学者中立。