计量经济学

计量经济学 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:中国人民大学出版社
作者:赵国庆 编
出品人:
页数:303
译者:
出版时间:2001-1
价格:24.00元
装帧:简裝本
isbn号码:9787300035864
丛书系列:
图书标签:
  • 课本
  • 经济学
  • 计量&统计
  • 专业
  • 计量经济学
  • 经济学
  • 统计学
  • 回归分析
  • 时间序列分析
  • 模型
  • 数据分析
  • 金融
  • 经济建模
  • 因果推断
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具体描述

本书旨在使学生理解计量经济模型思想,掌握常用的计量经济模型。同时研究计量经济模型在经济领域中分析问题以及辅助决策的作用和功能。具体表现在:构造变化的F检验、分布滞后模型、离散选择模型、受限因变量模型、面板数据分析、经济变量的单位根检验和和协整性分析等内容。本书把计量经济学的方法应用到国内外诸多经济实例,并对于估计结果在统计上给出解释的同时,对其经济涵义也进行了详细地讨论。主要包括:消费函数、菲利浦斯曲线、生产函数、进口函数、Klein 模型和误差修正模型(ECM)等经济实例。本书的编著者都是长期从事计量经济学、宏观经济学、微观经济学教学与研究的学者、他们当中大多有国外留学和讲学的经历。

现代金融风险管理:理论、模型与实践 作者:[虚构作者姓名] 出版社:[虚构出版社名称] 装帧:精装/平装(可选) 定价:[虚构定价] 页数:[虚构页数] --- 核心内容概述 本书旨在为金融专业人士、高级管理人员以及对现代金融风险管理有深入研究需求的学者,提供一套全面、系统且与时俱进的理论框架和实务操作指南。我们聚焦于当前金融市场复杂性不断增加的背景下,如何有效地识别、衡量、监控和控制各类金融风险,从而实现稳健的资产管理和机构的长期可持续发展。本书的深度和广度超越了传统风险管理教科书的范畴,强调跨学科知识的整合,尤其是在量化金融、大数据分析以及监管合规等前沿领域的应用。 全书结构严谨,从基础的风险类型界定入手,逐步深入到复杂的衍生品定价、压力测试以及宏观审慎监管框架的解读与应用。我们不仅探讨了标准化的风险模型,更着重分析了模型风险(Model Risk)的成因与管理,确保读者理解理论模型的局限性与实际操作中的调整必要性。 --- 第一部分:金融风险的基石与分类 (Foundations and Taxonomy of Financial Risks) 本部分奠定了理解现代风险管理的基础,清晰界定了风险的内涵、风险偏好(Risk Appetite)的设定机制,并对主流的风险类型进行了详尽的分类和描述。 第一章:风险管理的新范式与核心概念 风险的经济学本质:从不确定性到可量化风险的转变。 风险治理(Risk Governance)的组织架构:董事会、管理层与三道防线(Three Lines of Defense)的职责划分。 风险偏好的战略意义:如何将风险偏好嵌入资本规划和业务决策流程。 第二章:信用风险的精细化管理 传统的违约概率(PD)、违约损失率(LGD)与风险暴露(EAD)的估计方法。 违约相关性(Correlation)的建模:Copula函数在计量信用组合风险中的应用。 预期损失(EL)与非预期损失(UL)的核算及资本计提。 关注新兴的对手方信用风险(CVA)和初级经纪商(Prime Brokerage)的风险敞口。 第三章:市场风险的动态度量 风险价值(VaR)的局限性与改进:从历史模拟法到蒙特卡洛模拟法的演进。 条件风险价值(CVaR/Expected Shortfall)的理论优势及其在极端尾部风险捕捉中的作用。 利率风险建模:期限结构理论、布莱克-德曼-托伊(BDT)模型与利率衍生品的风险敞口计量。 波动率微笑(Volatility Smile)的结构分析与波动率交易风险的管理。 第四章:流动性风险的深度剖析 流动性风险的两个维度:融资流动性风险与市场流动性风险的区分。 资产负债错配(Maturity Mismatch)的计量与管理。 压力情景下的资金缺口分析:现金流预测模型的构建与敏感性测试。 净稳定资金比率(NSFR)和流动性覆盖率(LCR)的监管要求及其对业务模式的影响。 第五章:操作风险、合规风险与战略风险 操作风险事件数据收集与“损失数据矩阵”的构建。 内部控制的有效性评估方法论。 合规风险的动态演变:反洗钱(AML)与制裁合规的技术应用(RegTech)。 战略风险与声誉风险的定性评估与整合。 --- 第二部分:风险计量与量化模型 (Risk Measurement and Quantitative Modeling) 本部分聚焦于将理论风险转化为可操作的量化指标,深入探讨高级统计和金融工程工具在风险管理中的应用。 第六章:高级统计方法在风险分析中的应用 极值理论(Extreme Value Theory, EVT):利用尖峰和厚尾分布更好地模拟极端事件。 非参数方法在波动率预测中的应用:GARCH族模型的扩展(EGARCH, GJR-GARCH)。 风险因子模型的构建与因子选择的经济学逻辑。 第七章:衍生品定价与对冲的风险视角 期权定价中的希腊字母(Greeks)及其在动态对冲中的实际应用。 信用违约互换(CDS)与利率互换(IRS)的风险暴露计算。 模型风险的识别:对模型假设的敏感性分析与后验检验。 第八章:投资组合风险优化与资本配置 均值-方差模型(Mean-Variance Optimization)的局限性与风险平价(Risk Parity)策略的兴起。 资本配置的边际风险贡献(Marginal Risk Contribution)分析。 巴塞尔协议III/IV框架下的资本计算方法:内部评级法(IRB)与标准法(SA)的对比。 --- 第三部分:风险监控、压力测试与前瞻性管理 (Monitoring, Stress Testing, and Forward-Looking Management) 本书的第三部分强调风险管理的动态性和前瞻性,超越了历史数据的简单回顾。 第九章:压力测试与情景分析的艺术 宏观经济情景的设计原则:自洽性、严重性与关联性。 反向压力测试(Reverse Stress Testing):从机构失败情景倒推所需承受的风险参数。 流动性压力测试与融资结构的稳健性分析。 第十章:大数据、机器学习在风险预警中的集成 使用非结构化数据(新闻、社交媒体情绪)作为早期预警指标。 监督学习与非监督学习在欺诈检测和异常交易识别中的应用。 模型可解释性(Explainability)在金融风控决策中的重要性。 第十一章:监管技术(RegTech)与风险报告的自动化 监管资本报告(BCBS 239)的核心要求与数据治理。 风险报告的有效性:从数据到洞察力的转化。 实时风险监控系统的架构设计与数据延迟管理。 第十二章:整合风险管理与企业价值创造 风险调整后的绩效衡量指标(RAROC, RORAC)的实务计算。 如何将风险管理从“成本中心”转化为“价值驱动中心”。 应对系统性风险与金融稳定性的机构责任。 --- 适用读者对象 商业银行、投资银行、资产管理公司及保险公司的风险管理部门、合规部门、内部审计部门的高级专业人士。 金融工程、金融学、应用数学等专业的研究生及博士生。 准备CFA (FRM) 考试的高级阶段考生。 寻求深化风险管理知识的企业高管。 本书特色 1. 深度量化: 详细推导了许多前沿量化模型,而非仅停留在概念层面。 2. 监管前沿: 紧密结合了最新的巴塞尔协议、IFRS 9/17以及全球金融稳定委员会(FSB)的指导意见。 3. 实践导向: 穿插了大量真实案例分析和行业最佳实践,强调模型的落地性与可操作性。 4. 跨学科整合: 将金融理论、统计方法、信息技术(IT)和公司治理深度融合。

作者简介

目录信息

读后感

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用户评价

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这本书,**《高级统计推断与数据挖掘》**,简直是为那些已经掌握了基础建模能力,渴望迈向“预测艺术”高峰的进阶学习者量身定制的。它的重点完全偏离了传统的假设检验,而是集中火力研究**如何构建具有强大泛化能力的预测模型**。作者对**正则化方法**,特别是Lasso和Ridge回归的对比分析,细致入微,不仅解释了它们如何通过惩罚系数来控制模型复杂性,还深入探讨了它们在处理高维稀疏数据时的优势。更令人兴奋的是,书中花了大量篇幅讲解**非参数方法**,比如核密度估计和广义加性模型(GAMs),这些方法在处理那些我们无法预先假设函数形式的复杂数据结构时,展现出了惊人的灵活性和鲁棒性。我读到关于**模型选择标准**(如AIC/BIC的局限性)和**交叉验证**的最佳实践那部分时,感觉如同醍醐灌顶,明白了为什么在实际项目中,模型性能往往不是由算法本身决定的,而是取决于精心设计的验证流程。这本书的每一个章节都充满了前沿的学术洞察和对实际应用场景的深刻理解,读起来就像是直接在与数据科学领域的顶级研究者对话,非常具有启发性。

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我最近读了一本关于**行为经济学与决策心理学**的著作,它的视角与传统的理性人假设经济学形成了强烈的反差,读完之后,我对人类做决策的真实过程有了全新的理解。这本书的核心吸引力在于,它用大量的实验案例,揭示了我们在面对不确定性和风险时,那些系统性的、非理性的偏差。比如,**前景理论**的阐述就非常精彩,它解释了为什么人们对损失的厌恶程度会远远高于对等量收益的偏好,这直接解释了为什么很多投资者在面对亏损时会倾向于“套牢”而不是及时止损。作者还详细介绍了**启发式偏差**,比如锚定效应和可得性偏差,并通过现实生活中的定价策略、医疗诊断等场景,展示了这些心理捷径在何时会导向错误的结论。这本书的写作风格非常具有说服力,它不是空泛地指责人的不理性,而是试图理解这种不理性背后的认知机制,从而为我们如何在复杂环境中做出更好的选择提供指导。读完它,我感觉自己仿佛获得了“读心术”一般,能更敏锐地察觉到自己和他人在做决策时的潜在陷阱,对于提升个人生活和商业谈判的质量,都有着不可估量的帮助。

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天呐,我刚刚读完了一本关于**宏观经济学原理**的书,简直是醍醐灌顶!作者对国民收入核算、通货膨胀、失业等核心概念的阐述深入浅出,那种把复杂理论掰开揉碎了讲给你听的感觉,太棒了。我记得有一章专门讲了**财政政策和货币政策**的传导机制,里面用了很多生动的例子,比如描述央行调整利率对企业投资预期的影响,让我这个以前只觉得经济新闻很枯燥的人,一下子看到了背后逻辑的严谨和精妙。尤其是在分析**经济周期**的波动时,作者没有满足于传统的凯恩斯模型,而是引入了更现代的动态随机一般均衡(DSGE)模型的思考框架,虽然深度上略有简化,但对于构建一个宏观经济的全局观非常有帮助。读完之后,我再去看任何财经新闻,都能立刻捕捉到决策者们试图解决的核心矛盾点,感觉自己对这个世界的运行规律有了更深刻的洞察力。这本书的结构设计也非常合理,从最基础的供需分析开始,逐步搭建起一个完整的宏观分析大厦,每一步都走得扎实而有力,让人忍不住一口气读完。对于任何想真正理解国家经济脉搏的人来说,这都是一本不可多得的入门指南,它不仅仅是知识的传递,更是一种思维方式的训练。

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这本书简直就是一本**公司金融实战手册**,我强烈推荐给所有在企业里摸爬滚打,却对“价值创造”的底层逻辑感到困惑的职场人士。作者没有停留在教科书上那些冰冷的公式,而是聚焦于**资本预算决策**和**估值实务**的每一个细节。最让我印象深刻的是关于“真实期权思维”的应用部分,书中详尽地分析了管理层在面对不确定性时,如何通过分阶段投资、选择性扩张等策略来捕捉潜在的增长机会,这和传统的净现值(NPV)分析形成了鲜明的对比,展现了财务决策的动态性和灵活性。另外,关于**并购(M&A)**的章节,简直是案例大集合,从尽职调查的关键风险点,到支付结构的谈判策略,都写得极其详尽,甚至连投后整合中可能出现的文化冲突对财务协同效应的影响都考虑进去了。阅读过程中,我不断地拿书中的分析框架去套用我身边正在发生的商业案例,立刻就能发现自己之前思考的盲区,比如过度关注账面利润而忽略了营运资本的效率。这本书的语言风格非常直接、务实,充满了“过来人”的经验总结,读起来一点也不累,更像是在听一位经验丰富的CFO分享他的独家秘笈,对于提升企业价值管理能力,绝对是立竿见影的。

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我最近啃完的这本**计量经济学导论**,完全颠覆了我对统计分析的刻板印象。这本书的叙事方式非常巧妙,它没有一开始就抛出复杂的假设检验和回归模型,而是从一个非常实际的问题入手:**“我们如何才能确信X确实导致了Y?”** 这种因果推断的哲学困境贯穿了全书。作者用大量的篇幅来解释内生性问题,比如遗漏变量偏误、反向因果关系等等,并且非常有耐心地介绍了解决这些问题的工具,从经典的工具变量(IV)到更为现代的断点回归(RDD)和双重差分(DID)。我特别喜欢它在解释**工具变量**那一段,不是简单地给出公式,而是通过一个关于教育和收入的例子,层层剥茧地说明,为什么一个好的工具变量必须满足外生性和相关性这两个“刀架子”,这种深入浅出的讲解方式,让那些晦涩的计量概念变得触手可及。虽然涉及到矩阵代数的部分我可能需要反复阅读,但就其在强调**识别策略**和**模型设限**的重要性方面,这本书做到了教科书级别的严谨和前沿的结合。它真的教会我,数据分析的价值不在于拟合度有多高,而在于你推断出的因果关系是否站得住脚。

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不是一般的难啊难啊难啊

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不是一般的难啊难啊难啊

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国内的教材啊 。。。。

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