数学历年真题解析与指导2005年全国硕士研究生入学统一考试 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:高等教育出版社

作者:本书编写组

出品人:

页数:331

译者:

出版时间:2004-4

价格:36.0

装帧:平装

isbn号码:9787040152586

丛书系列:

图书标签:

• 数学
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好的，这是一份针对您提供的书名《数学历年真题解析与指导2005年全国硕士研究生入学统一考试》而撰写的、不包含该书内容的图书简介，力求详尽且自然流畅。 --- 深入探索现代金融工程的理论与实践 《金融衍生品定价与风险管理前沿技术：基于量化模型的实证研究》 【书籍核心定位】 本书旨在为金融学、数量经济学、金融工程以及相关领域的研究人员、资深从业者和高年级研究生，提供一套系统、深入且高度实用的金融衍生品定价与风险管理技术框架。它聚焦于当前金融市场中复杂金融工具的定价难题，结合最新的量化金融理论与计量经济学方法，通过大量的实证案例分析，构建起连接理论与实际操作的坚实桥梁。 【内容深度与广度】 本书内容横跨金融数学、高频交易策略、衍生品估值以及宏观审慎监管等多个交叉学科领域，共分为五大部分，二十章内容。 第一部分：随机过程与连续时间金融模型基础重构 (约 300 页) 本部分首先对经典布莱克-斯科尔斯-默顿（BSM）模型的局限性进行了批判性审视，并在此基础上，引入了更贴近现实市场的随机波动性（Stochastic Volatility）模型，如Heston模型及其衍生模型的解析解法与数值求解技术（有限差分法与蒙特卡洛模拟的进阶应用）。重点深入探讨了跳跃扩散过程（Jump-Diffusion Processes）在刻画市场“黑天鹅”事件中的作用，并详细阐述了如何利用高频数据校准这些复杂模型的参数。此外，还涵盖了对资产定价中的随机利率模型的深入分析，包括Vasicek模型和CIR模型的均衡条件与远期利率的构造。 第二部分：复杂期权与奇异期权的高效定价 (约 350 页) 本部分是全书的重点之一，专门针对标准欧式和美式期权之外的复杂结构化产品进行深入研究。内容包括： 1. 奇异期权解析： 针对障碍期权（Barrier Options）、亚式期权（Asian Options）、障碍敲入/敲出期权（Knock-in/Knock-out）的解析定价公式推导与敏感性分析（Greeks的计算）。 2. 多资产期权： 重点研究了相关性对复合期权和期权篮子的定价影响，引入了Copula函数在刻画多资产依赖结构中的高级应用。 3. 数值方法的优化： 详尽介绍了快速收敛的蒙特卡洛方法，例如控制变量法、重要性抽样法以及Quasi-Monte Carlo序列在降低方差中的应用。同时，对二叉树/三叉树模型的修正与应用场景进行了细致梳理。 第三部分：信用风险建模与CVA/DVA的计量 (约 300 页) 面对金融危机后对信用风险的日益关注，本部分系统介绍了现代信用风险计量框架。 1. 违约模型： 深度解析了结构性模型（如Merton模型）和意愿模型（如Intensity-Based Models，如Jarrow-Turnbull模型）的优劣与结合点。重点在于使用动态模型来预测公司信用评级的迁移概率。 2. 去风险化定价： 详细阐述了交易对手风险（CVA, Credit Valuation Adjustment）的准确计算方法。书中提供了一种基于风险中性定价框架下，对未来暴露进行折现和违约概率乘积的积分计算流程，并讨论了如何将初始风险（DVA）和保证金要求（MVA）纳入整体估值。 第四部分：市场风险计量与动态资本配置 (约 250 页) 本部分侧重于风险度量的准确性和资本的有效配置。 1. 高级VaR技术： 不仅局限于历史模拟法和参数法，重点介绍了基于滤波技术（如EWMA和GARCH模型）的条件风险价值（CVaR）估计，以及在非正态分布市场环境下的非参数估计方法。 2. 压力测试与极端风险管理： 引入了极值理论（Extreme Value Theory, EVT）来估计尾部风险，并结合宏观经济情景，构建多因子压力测试框架，评估投资组合在系统性危机下的脆弱性。 第五部分：机器学习在量化交易中的前沿应用 (约 300 页) 本书的收官部分将目光投向了金融科技（FinTech）的前沿，探讨了如何利用尖端计算技术提升交易决策的效率。 1. 高频数据处理与特征工程： 如何从原始报价数据中提取有效的市场微观结构特征（如订单簿不平衡度、买卖价差的瞬时变化率）。 2. 深度学习模型构建： 详细介绍了如何应用长短期记忆网络（LSTM）预测时间序列的波动率集群，以及如何利用深度强化学习（DRL）来优化动态对冲策略和最优执行算法。书中提供了使用Python和TensorFlow/PyTorch库的详细代码示例，用以复现文中的核心算法。 【适合读者】 本书要求读者具备扎实的微积分、线性代数基础，并对随机微积分和计量经济学有初步的了解。它不适合初学者入门，而是为渴望从“使用者”转变为“模型设计者”的专业人士量身定制的深度参考手册。通过本书的学习，读者将能独立设计、验证并实施复杂的量化金融模型，以应对当前快速演变的全球金融市场挑战。 ---

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这本书的排版布局，绝对是为“高强度学习者”量身定制的，清晰度高得令人印象深刻。我之前用过好几本其他机构的资料，经常因为字体过小或者行间距过密，搞得我必须时刻戴着放大镜，阅读效率直线下降。但这本教材在字号和行距的平衡上做得极其到位，保证了单位面积内信息量的同时，最大限度地保证了阅读的舒适性。尤其是在那些涉及复杂公式和符号的章节，它的数学符号显示得精准无误，没有出现任何模糊不清或者格式错乱的情况，这对于依赖精确信息的学科来说至关重要。此外，页边距的设计也十分人性化，留出了足够的空白区域，方便我随时添加自己的笔记、批注和心得体会，这使得这本书真正成为了我个人的“学习日志”，而不是一本冷冰冰的参考书。这种注重用户体验的设计细节，体现了编者对我们这些考生的深切理解和关怀。

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这本书的配套资源和整体学习体验，可以说是超出了我的预期，它形成了一个自洽的、完整的学习闭环。虽然我主要关注的是纸质书本身的内容，但能感受到这套资料体系在背后提供的强大支持。例如，解析中提到的某些概念引用，你很容易就能在其他配套的指导材料中找到更深入的拓展讲解，这种体系化的关联设计，极大地减少了我在不同资料间来回跳转寻找答案的精力损耗。更重要的是，它提供的解题步骤逻辑非常严密，每一步推导都清晰可见，几乎没有跳跃性的思维过程。对于我这种需要反复打磨解题规范的理科生来说，这本书简直就是一本“标准答案模板”。它教会我的不只是如何得到正确结果，更是如何以一种最规范、最令人信服的方式展现你的思考过程，这对于最终的阅卷环节来说，无疑是一个巨大的加分项。

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我最欣赏的是这本书在章节划分和知识点梳理上的那种近乎于“工匠精神”的严谨态度。它不是简单地把历年的试题堆砌在一起，而是进行了一次深度的结构重塑。初看目录，可能会觉得条理清晰，但当你真正开始钻研其中的某个模块时，才会发现其内在逻辑的精妙之处。比如，它对于某些每年都会变动或强调的考点，会用特殊标记系统进行标注，这种标记方式非常直观，让你一眼就能分辨出哪些是“常青树”考点，哪些是近年来热点。更令人称赞的是，它在解析部分的处理上，没有采用那种泛泛而谈的官方说辞，而是深入挖掘了命题人的出题思路和可能的陷阱设置。很多时候，一道题目明明答案只有一个，但这本书的解析却能从多个角度帮你剖析其他选项为何错误，这种“围剿式”的解析方法，极大地锻炼了我们排除干扰信息的能力，使得对知识点的掌握不再是死记硬背，而是形成了一个立体的知识网络。

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不得不提的是，这本书在时间跨度上的选择和覆盖的完整性，给我带来了巨大的安全感。选择2005年作为起点，这个时间点是非常微妙且具有战略意义的。它既包含了早期命题风格的痕迹，让你能领略到考试制度改革前后的变化脉络，又紧密衔接了后来的大部分现代考试模式。这种跨度意味着，它不仅仅是一本针对“过去”的总结，更是一份预测“未来”的指南。我通过对比早期和近期的真题解析，清晰地看到了学科热点是如何演变的，哪些基础理论经久不衰，哪些新的研究方向开始受到青睐。这种历史的纵深感，帮助我建立了一种宏观的视角，而不是仅仅纠结于某几年的考点。它就像一个时间隧道，引领我回顾了整个考试体系的发展历程，使得我的复习策略可以更加具有前瞻性和适应性。

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这本书的装帧设计实在是让人眼前一亮，那种沉稳又不失活力的配色，拿在手里就感觉分量十足，不是那种轻飘飘的应付之作。从封面的字体选择到纸张的质感，都能看出出版社在细节上的用心良苦。我记得我拿到这本书的时候，特意翻阅了几页，那种油墨散发出的淡淡书香，让人瞬间进入一种专注的学习状态。它不像市面上很多辅导资料那样追求花哨的排版和五颜六色的导图，而是选择了非常经典、耐看的黑白为主色调，使得重点突出，长时间阅读眼睛也不会感到疲劳。特别值得称赞的是，书的开本大小适中，无论是放在书包里还是摊在桌面上，都非常方便。而且，书脊的处理也很坚固，即便是像我这样喜欢反复翻查的读者，也不担心它会很快散架。这种对实体书本身的重视，在如今电子阅读盛行的时代，更显得难能可贵，它提供了一种扎实的、可以陪伴你度过漫长备考期的“物质载体”，光是捧着它，心理上就踏实了不少。

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