具体描述
本书根据财政部“十五”教材建设规划的要求，由财政部教材编审委员会组织编写，作为全国高职高专院校财经类专业教材。本书主要介绍了商业银行的产生与发展，商业银行的职能及其在国民经济中的地位，商业银行的组织结构及其经营原则，商业银行资产、负债业务及表外业务经营的知识与技能，商业银行资本管理、风险管理与内部控制的原理及规范，商业银行绩效评估的要求及做法等理论与实务。
本书作为一部适用性较强的高职高专教材，在理论部分的编写中注重理论的应用思路与方法，不强求理论体系的系统性与完整性。在实务部分的编写中，注重实务操作技能，加强案例分析，避免泛泛而谈、流于形式。教材总体上符合高职高专教育以应用为目的，以“必须、够用”为度的要求，体现出较强的针对性、实用性、科学性与合理性。
好的，这是一份关于一本假设名为《全球金融市场动态与风险管控》的图书简介。这份简介旨在详细介绍该书的内容、结构和目标读者，并且完全避开《商业银行经营管理教程》中的核心概念，同时力求语言自然、专业。 图书简介：《全球金融市场动态与风险管控》 探寻瞬息万变中的秩序与机遇 在当今高度一体化、技术驱动的全球经济格局下，金融市场的复杂性与波动性达到了前所未有的高度。从宏观经济政策的溢出效应到新兴金融科技的颠覆性创新，每一个变动都可能在瞬间重塑资产的价值和投资者的决策。 《全球金融市场动态与风险管控》正是一部旨在为专业人士、高级管理者、政策制定者以及有志于深入理解现代金融体系运作的学者和学生，提供清晰、深入、前瞻性洞察的权威指南。本书摒弃了传统金融机构内部运作的细节描述，转而聚焦于跨国界、跨资产类别、跨时间尺度的宏大叙事与精微分析。 本书的核心目标是帮助读者构建一个全面的风险认知框架，理解市场力量如何相互作用，并掌握在高度不确定的环境中做出审慎决策的策略。 --- 第一部分：全球金融市场的结构性演变与驱动力（The Structural Shifts） 本部分深入剖析了过去二十年全球金融市场在技术、监管和地缘政治三重压力下的结构性重塑。我们不再局限于单一国家或单一市场，而是着眼于全球资本流动的网络效应。 第一章：后危机时代的监管碎片化与资本流动 本章首先回顾了2008年全球金融危机后，各国为防范系统性风险而实施的差异化监管政策（如《多德-弗兰克法案》、巴塞尔协议III的区域性差异落地）。重点探讨了这些监管壁垒如何影响跨境资本的配置效率和市场流动性。我们详细分析了“影子银行”活动在全球范围内的重新定位，以及非银行金融机构（NBFI）在资产管理、衍生品交易中的日益核心作用。 第二章：技术革命对市场基础设施的颠覆 本章聚焦于金融科技（FinTech）对传统市场架构的冲击。内容涵盖了分布式账本技术（DLT）在证券结算和清算中的潜力，算法交易和高频交易（HFT）如何改变市场微观结构，以及人工智能（AI）和机器学习在量化投资策略和市场情绪分析中的实际应用案例。特别关注了去中心化金融（DeFi）的崛起及其对现有监管套利空间的潜在影响。 第三章：宏观经济周期的全球传导机制 本部分深入研究了主要经济体货币政策（尤其是美联储、欧洲央行、日本央行和中国人民银行）的差异化路径，如何通过汇率、利率平价理论和资本账户传导至新兴市场和发达国家的资产定价。详细分析了全球通货膨胀预期的重构，以及这如何影响长期债券市场的定价模型。 --- 第二部分：核心资产类别的深度剖析与定价模型（Asset Class Deep Dive） 本部分将视角聚焦于构成全球金融体系的几大核心资产类别，探究驱动其价值波动的深层逻辑，而非仅仅是日常的买卖技巧。 第四章：主权债务市场的信誉危机与重估 本章关注全球主权债务的结构性变化，包括高负债发达国家（如G7成员国）的债务可持续性分析，以及新兴市场债务违约风险的早期预警指标。内容涵盖了评级机构的作用、债务重组的国际准则，以及地缘政治冲突对特定国家主权债券溢价的影响。 第五章：外汇市场的结构性压力测试 本章超越了简单的套期保值需求，探讨了外汇市场作为全球流动性“晴雨表”的作用。重点分析了央行干预的有效性边界，外汇衍生品市场（如远期、掉期和期权）的流动性陷阱，以及特定时期内（如“闪电崩盘”）非银行流动性提供者的行为模式。 第六章：商品市场与能源转型的交织 本章将视角扩展至大宗商品领域，特别是能源和关键金属市场。探讨了全球供应链中断（如疫情、地缘冲突）如何加剧商品价格的波动性。详细分析了气候变化政策和ESG投资标准对传统化石燃料资产的“搁浅风险”，以及清洁能源基础设施投资的融资结构。 --- 第三部分：系统性风险的识别、建模与主动管控（Systemic Risk Management） 这是本书最为核心和前沿的部分，旨在提供一套先进的风险管理工具箱，超越传统的VaR（风险价值）模型，转向更具前瞻性的压力测试和情景分析。 第七章：网络化风险分析与系统互联性 本章引入图论和复杂网络科学的分析工具，用于模拟金融机构、支付系统和关键基础设施之间的相互依赖关系。重点分析了单一关键节点故障如何引发连锁反应，以及如何利用“中心性度量”来识别潜在的系统性风险源头。 第八章：情景压力测试与极端尾部风险的量化 摒弃基于历史数据的风险估算，本章专注于构建和应用“反事实”压力测试情景。内容包括：如何设计考虑多重相关性崩溃（Correlation Breakdown）的极端宏观情景，以及使用蒙特卡洛模拟和极端值理论（EVT）来量化尾部风险。本书提供了一套评估“黑天鹅”事件对资产组合净值影响的实用框架。 第九章：流动性风险的跨市场管理与危机应对 流动性风险是现代金融危机的核心驱动力。本章详细阐述了不同市场间（银行间拆借、回购市场、资产证券化市场）的流动性溢出效应。重点分析了中央银行作为最后贷款人（Lender of Last Resort）的干预机制，以及如何通过动态的抵押品管理策略来确保在市场冻结期内维持运营的偿付能力。 --- 目标读者群 本书面向首席风险官（CROs）、投资组合经理、宏观经济分析师、中央银行与金融监管机构的高级职员，以及顶尖商学院的高年级研究生和博士生。它要求读者具备扎实的金融理论基础，并渴望从全球视角理解市场运作的内在逻辑和风险的动态演变。 《全球金融市场动态与风险管控》不是一本关于如何“交易”的书，而是一本关于如何“理解和驾驭”这个复杂生态系统的路线图。它提供的洞察力，将是您在全球资本洪流中保持战略定力的关键。
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