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保險和金融用的例外事件模型

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P.Embrechts C.Kluppelberg T.Mikosch 作者
世界圖書齣版公司
譯者
2003-6 出版日期
648 頁數
98.00元 價格
叢書系列
9787506259293 圖書編碼

保險和金融用的例外事件模型 在線電子書 圖書標籤: 金融工程   


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發表於2024-11-29

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保險和金融用的例外事件模型 在線電子書 圖書描述

In a recent issue, The New Scientist ran a cover story under the title: "Mission improbable. How to predict the unpredictable"; see Matthews [448]. In it, the author describes a group of mathematicians who claim that extreme value theory (EVT) is capable of doing just that: predicting the occurrence of rare events, outside the range of available data. All members of this group, the three of us included, would immediately react with: "Yes, but, ...", or, "Be aware...". Rather than at this point trying to explain what EVT can and cannot do, we would like to quote two members of the group referred to in [448]. Richard Smith said, "There is always going to be an element of doubt, as one is extrapolating into areas one doesn't know about. But what EVT is doing is making the best use of whatever data you have about extreme phenomena." Quoting from Jonathan Tawn, "The key message .is that EVT cannot do magic - but it can do a whole lot better than empirical curvefitting and guesswork. My answer to the sceptics is that if people aren't given well-founded methods like EVT, they'll just use dubious ones instead."

  此書為英文版。

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