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发表于2024-11-22
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就像编者所说,数理金融只是一种方法,但这种方法很重要。不错,编者很用心,把重点放在了金融数学的应用上(就是定价),而不是解释公式是怎么来的(没把重点放在数学上)。如果愿意看公式的来源,推荐科学出版社《随机过程》,解释的很好,相当严密的数学教材,严密就代表章节之间建议紧密,必须一丝不苟的学每一章。注意:股票价格Su(j)d(i-j)和最后节点期权价值max(X-ST,0)。
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评分豆瓣上居然还有这本书,我好想对布朗运动的认识就是从这本书开始的……
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《数理金融》分为八章,体系完整,线条清楚,结构严谨,系统地介绍了数理金融的基本理论、基本观点,基本方法,逻辑严密,层次清楚,展示了数理金融理论及实践的最新发展趋势和研究成果,达到基础性和前瞻性的统一。数理金融学是金融学自身发展而衍生出来的一个新的分支,是数学与金融学相结合的产物,是金融学由定性分析向定性分析与定量分析相结合、由规范研究向实证研究转变。由理论阐述向理论研究与实用研究并重,金融模糊决策向精确化决策发展的结果。
随着经济、金融教学的与国际接轨,特别是近年来金融工程专业的发展,亟需一本适合于金融专业学生使用的数理金融教材,《数理金融》拟在普及性和广泛适用性上下功夫,借鉴国外教材和最新研究成果,同时考虑学生的接受程度和教学要求,不注重复杂公式的推导,而侧重于应用,并附加大量案例分析和例题,使金融定量分析方法与实际紧密结合。
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