计量经济学导论 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:高等教育出版社

作者:费剑平 编

出品人:

页数:438

译者:

出版时间:2005-4

价格:39.00元

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isbn号码:9787040171396

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• 经济学
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• 经济学
• 统计学
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• 数据分析
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计量经济学导论：内容概述 本导论旨在为读者提供计量经济学领域坚实的理论基础与实际操作能力，内容涵盖了从基础概念到前沿应用的全面体系。全书结构严谨，逻辑清晰，力求在保持学术深度的同时，确保初学者易于理解和掌握。 第一部分：基础回顾与模型构建 本部分主要聚焦于计量经济学研究的起点——统计学与经济学理论的结合。首先，我们对概率论、数理统计中的核心概念进行回顾，特别是与回归分析密切相关的参数估计、假设检验、大样本性质等内容。我们强调了经济变量的特性，如时间序列性、截面异质性等，如何对标准的统计推断提出挑战。 随后，我们将重点介绍简单线性回归模型（SLR）。详细阐述了最小二乘法（OLS）的推导过程、几何意义及其性质。着重讨论了经典线性回归模型（CLRM）的基本假设（高斯-马尔可夫假设），并基于这些假设推导出估计量的最优线性无偏估计（BLUE）性质。模型设定部分，我们不仅讨论了变量选择的经济学依据，还深入探讨了函数形式的选择（线性、对数、指数等）及其经济学含义的解释。 第二部分：多元回归分析与模型扩展 随着研究问题的复杂化，多元线性回归模型（MLR）成为核心工具。本部分系统梳理了MLR的估计、检验和解释。我们详细分析了多重共线性（Multicollinearity）的识别、影响及其处理方法，如岭回归（Ridge Regression）的引入。虚拟变量（Dummy Variables）的引入，使得我们能够处理定性信息，进行结构性断点检验、季节性分析以及交互作用的刻画，这对于社会科学和金融经济学的应用至关重要。 在模型设定检验方面，我们深入探讨了模型设定的误设（Misspecification）问题，包括遗漏变量偏差（Omitted Variable Bias）和包含无关变量（Irrelevant Variables）的后果。异方差性（Heteroskedasticity）是横截面数据中常见的严重问题，本章详细阐述了其来源、对OLS估计量的影响，并介绍了修正方法，如加权最小二乘法（WLS）和稳健标准误（Robust Standard Errors）的使用。 第三部分：计量经济学的核心挑战——内生性问题 内生性是计量经济学区别于纯统计回归分析的关键障碍，本部分投入了大量篇幅进行深入剖析。我们分类讨论了导致内生性的主要原因：遗漏变量偏差、测量误差和同步因果关系（Simultaneity）。 针对内生性，我们系统介绍了多种解决策略： 1. 工具变量法（Instrumental Variables, IV）：详细阐述了工具变量的有效性条件——相关性和外生性。理论上，我们推导了两阶段最小二乘法（2SLS）的估计过程，并讨论了过度识别约束（Overidentifying Restrictions）的检验，如萨甘检验（Sargan Test）。 2. 面板数据模型（Panel Data Models）：面板数据能够有效控制不随时间变化的个体异质性。我们区分了混合回归模型、固定效应模型（Fixed Effects, FE）和随机效应模型（Random Effects, RE）。通过豪斯曼检验（Hausman Test），指导读者在FE和RE之间做出审慎选择。 3. 结构方程模型简介：在某些复杂的因果关系网络中，我们需要超越简单的双变量关系，本章对结构方程模型（SEM）的思想进行了初步介绍，侧重于识别（Identification）的概念。 第四部分：时间序列分析 时间序列数据具有序列依赖性，使得独立的观测值假设失效。本部分专门处理具有时间依赖性的数据结构： 1. 平稳性与检验：引入了时间序列的平稳性概念，讨论了均值和方差不随时间变化的意义。我们详细介绍了单位根检验（Unit Root Tests），如迪基-福勒（DF）检验及其增广形式（ADF），这是进行长期分析的前提。 2. 自回归与移动平均模型（ARMA/ARIMA）：阐述了自回归（AR）、移动平均（MA）过程的数学结构及其平稳性和可逆性条件。着重讲解了如何通过观察自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）来识别和拟合ARMA模型。对于非平稳序列，我们介绍了差分操作，构建了ARIMA模型，并讨论了模型识别与参数估计的Box-Jenkins方法。 3. 协整与误差修正模型（ECM）：当两个或多个非平稳序列之间存在长期均衡关系时，即存在协整关系。我们介绍了恩格尔-格兰杰（Engle-Granger）两步法和约亨森（Johansen）检验来识别协整关系。误差修正模型（ECM）则描述了变量如何围绕长期均衡进行短期调整，是分析长期与短期动态耦合的关键工具。 4. 波动率建模（ARCH/GARCH）：在金融领域，条件异方差性（波动率集聚）是普遍现象。本章详细介绍了自回归条件异دد方差（ARCH）模型及其广义形式（GARCH）的原理、估计与应用，特别关注其在风险管理和资产定价中的重要性。 第五部分：前沿主题与实际应用 本部分将理论知识延伸至更复杂的应用场景： 1. 离散因变量模型：经济学中大量因变量是二元（如购买/不购买）、计数（如申请次数）或多分类变量。我们系统介绍了Logit和Probit模型，重点讨论了边际效应的计算与解释，并对比了其在预测上的优劣。 2. 中介分析与因果推断：在实证研究中，识别因果效应是核心目标。本部分深入探讨了巴伦与肯尼迪（Baron & Kenny）提出的中介效应检验框架，以及更现代的倾向得分匹配（Propensity Score Matching, PSM）方法，用于构造“反事实”对照组，以解决准实验中的选择偏差问题。 贯穿全书，我们大量采用真实的经济、金融和政策数据案例，并辅以详细的软件操作指南（使用主流计量软件），确保读者能够将理论知识转化为实际的定量分析能力。本书致力于培养读者批判性地评估模型假设、审慎选择估计方法的学术素养。

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Great book for elementary learners in econometrics. Introduces the basic concept of econometrics by intuitively describe the thinking process underlying the main idea of econometric models. Thoroughly covers basic cross-sectional methods, then provides a we...  

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首先，一定要看英文版，这本书最大的优点在于：案例丰富，经济意义描述清晰，让人不会陷入数学的谜团，知道“计量经济学”是一门“经济学”而不是“数学”！！！一般情况下，学完初级微观宏观就可以尝试看这本英文书。 最大的缺点在于：主体按照OLS估计，很少涉及MLE，GMM，但...  

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高年级本科、硕士水平的经典计量经济教材！这本书绝对可以用“漂亮”二字概括，费剑平翻译的也很好，错误极少。少量的印刷错误主要集中于附录，可在网上下载本书英文电子版加以对照。 针对本科水平而言（侧重应用研究），本书Ch1--10,Ch12--16都是必学章节，基本上...  

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这本聚焦于国际贸易理论的专著，以其严谨的学术态度和广阔的国际视野，给我留下了深刻的印象。它没有停留在李嘉图和赫克歇尔-俄林的简单比较优势理论上，而是深入探讨了新贸易理论，特别是克鲁格曼的规模报酬递增模型。作者将数学推导与实际的产业布局联系起来，阐明了为什么即使在要素禀赋相似的国家之间，也会产生大量的、有规律的贸易往来。书中的一个亮点是对全球价值链（GVCs）的剖析，详细描述了中间品贸易如何重塑了传统的比较优势概念，以及这对于发展中国家参与国际分工的战略意义。我尤其欣赏作者在处理贸易摩擦问题时的平衡性，既承认了特定行业在短期内可能遭受的冲击，也肯定了自由贸易长期带来的整体福利提升。对于理解当今世界复杂的贸易争端和区域经济一体化趋势，这本书无疑提供了最前沿、最透彻的理论工具。它的论证结构清晰，层次分明，是一本极具分量的参考书。

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我最近翻阅的这本关于发展经济学的书籍，实在是太有温度了，它没有高高在上地谈论统计数据和模型，而是将焦点放在了真实世界的贫困问题上。作者用大量的田野调查案例，比如在印度农村对小额信贷项目的长期跟踪，来检验各种干预措施的实际效果。这种“从微观到宏观”的研究方法，极大地增强了理论的可信度和说服力。书中对于“贫困陷阱”的论述尤其发人深省，它不再是简单的资本不足，而是深入挖掘了健康、教育、制度等多重因素的恶性循环。我特别喜欢作者对“随机对照试验”（RCT）这种研究方法的介绍，以及如何审慎地解读其局限性，这体现了一种负责任的学术态度。这本书的叙事方式充满人文关怀，让人在学习经济学原理的同时，也对全球不平等问题产生了更深层次的同理心。它成功地证明了，发展经济学不仅是一门学科，更是一门关乎人类福祉的实践艺术。

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这本讲述宏观经济学的著作，真是让我大开眼界。作者对经济周期的分析深入浅出，尤其是在解释通货膨胀与失业率之间的权衡取舍时，采用了非常直观的图表和案例。我以前总觉得宏观经济学理论晦涩难懂，但这本书里对于货币政策和财政政策工具的阐述，那种层层递进的逻辑构建，让人很容易跟上思路。比如，当谈到“滞胀”现象时，作者没有简单地堆砌复杂的数学模型，而是结合了上世纪七十年代的石油危机案例，使得抽象的概念瞬间变得鲜活起来。书中的宏观模型，如IS-LM模型和AD-AS模型，都被赋予了清晰的现实意义，不再是教科书上冷冰冰的线条和公式。阅读过程中，我能清晰地感受到作者试图拉近理论与现实的距离，让普通读者也能窥见宏观经济运行的脉络。尤其是结尾部分关于全球化背景下各国央行合作与博弈的讨论，视角独到，引人深思。总而言之，这是一本扎实、富有洞察力的宏观经济学入门读物，为理解我们身处的复杂经济环境提供了坚实的理论基石。

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市面上许多关于金融市场的书籍，往往把重点放在了高频交易和衍生品的复杂构造上，但这本书却反其道而行之，专注于阐述金融市场在社会资源配置中的基础性作用。作者用一种近乎哲学的视角，探讨了金融合约的本质——风险的契约化转移。他花了很大篇幅来讨论金融创新如何影响了风险的定价和可观测性，并追溯了历史上几次重大金融危机，并非为了谴责投机行为，而是为了揭示金融体系内在的脆弱性。我对其中关于“信息不对称”如何内化到金融机构治理结构中的分析尤为欣赏，它解释了代理人问题在金融领域被放大的特殊机制。这本书的文字有一种古典的厚重感，行文间不乏对经济史的引用，使得对现代金融工具的理解不再是空中楼阁，而是建立在历史的经验教训之上的。读完后，我对资本市场的敬畏之心更甚，也更清晰地认识到，金融系统的稳定，远比短期的高收益更重要。

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我最近读完的这本关于行为金融学的书，简直是颠覆了我对传统金融理论的认知。它没有纠结于效率市场假说是否完美无缺，而是直指人性的弱点在投资决策中的巨大影响。作者对“损失厌恶”和“禀赋效应”的阐释尤其精彩，通过一系列心理学实验的结果，论证了为什么投资者在面对盈利和亏损时反应会如此不对称。我印象最深的是关于“羊群效应”的章节，书中详细分析了历史上的几次金融泡沫，不是从资金流向的角度，而是从群体心理学的角度去解构，那种对非理性力量的敬畏感油然而生。书中还穿插了不少有趣的轶事，比如某个著名投资者如何巧妙地利用了对手方的认知偏差，这些故事让原本枯燥的理论充满了戏剧性。更重要的是，它提供了一套实用的框架，帮助我们识别自身在投资中可能存在的思维陷阱，不再盲目自信于自己“理性”的判断。这本书的语言风格非常活泼，夹杂着一些幽默感，读起来毫不费力，但其思想深度却足以让人反复琢磨。

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T T 求过。

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