Ruey S.Tsay 於美國威斯康星大學麥迪遜分校獲得統計學博士學位,美國芝加哥大學商學院研究生院經濟計量及統計學的H.G.B.Alexander教授。曾任Journal of Financial Econometrics雜誌欄目編輯。
《金融時間序列分析》主要介紹瞭計量經濟學和統計學文獻中齣現的金融計量方法方麵的最新進展,強調實例和數據分析。特彆是包含當前的研究熱點,如風險值、高頻數據分析和馬爾町夫鏈濛特卡羅方法等。主要內容包括:金融時間序列數據的基本特徵,神經網絡,非綫性方法,使用跳躍擴散方程進行衍生産品的定價,采用極值理論計算風險值,帶時變相關係數的多元波動率模型,貝葉斯推斷。
《金融時間序列分析》可作為金融等專業高年級本科生或研究生的時間序列分析教材,也可供相關專業研究人員參考。
内容还行,错误不少,中文版的网站和勘误表呢?英文的都已经找到了。中文版的呢? 我觉得所有出版了之后没有勘误表的书都是不负责的书,是谓坏书。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...
評分我挺喜欢tsay的这本书的。注意这个版本是老版,新版被分成了两本,所以说出版商简直是无耻啊。。有人拿这本书和carol alexander的market models 比,我也来勉强地掏出自己的$0.02. market models 总体而言是一个从application上根organized书,一开始就直击volatility 和tradin...
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Course:金融計量分析
评分不敢妄評,隻有敬畏
评分高頻數據,小波分析神馬的快哭瞭...
评分工作後纔知道其用處。。。
评分中文版……
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