具体描述
本书采用规范研究与实证分析、理论与实践相结合的方法，并通过多方比较，对中国设立二板市场面临的风险及其防范问题进行了系统全面的研究。
本书首先明确了二板市场的产生和发展过程，国外二板市场的发展现状，二板市场的基本特征、风险种类和一些相关概念，分析了中国设立二板市场的意义。接下来分别对国际二板市场、中国主板市场和二板市场、二板市场的动作模式类别进行了比较性研究，进一步明确二板市场的地位和作用。
本书借鉴了一些基础性的风险分析理论和方法，并在基础上尝试对二板市场风险的特殊性研究。首先循着金融市场一般风险、股票市场风险、二板市场风险的步骤进行层层深入的研究和比较，按照风险因素、风险事件、风险结果分析的分析思路，并结合中国证券市场的实际，揭示中国二板市场的风险以及其可能产生的主要特征，并通过对风险因素和风险变异因素的区分以及正常或合理价格特征的分析，提出两种对证券市场风险进行分析的指标。
好的，以下是一份关于一本名为《金融市场监管与系统性风险》的图书简介，旨在详细阐述其核心内容，同时确保完全不涉及“二板市场”的风险防范主题。 --- 金融市场监管与系统性风险 一部透视全球金融体系稳定性的深度研究 作者： [此处可设想一位资深金融经济学家或前监管机构高官的名字] ISBN： [预留] 定价： [预留] --- 内容概述：在不确定性中寻求韧性 本书《金融市场监管与系统性风险》深入剖析了当代全球金融体系的复杂结构、潜在的脆弱性，以及为维护宏观经济稳定而必须采取的审慎监管框架。它并非一部针对特定新兴市场板块风险的教科书，而是着眼于跨市场、跨机构、跨国界的系统性风险传导机制及其应对策略的权威论述。 面对金融工具的日益创新和全球资本的快速流动，理解系统性风险的本质——即一家机构或一个市场的崩溃如何连锁反应并威胁整个经济体——变得前所未有的紧迫。《金融市场监管与系统性风险》力图提供一套连贯且具有前瞻性的理论框架和实践路径，帮助政策制定者、监管机构、金融机构高管及学术研究人员构建更加稳健的金融生态。 第一部分：系统性风险的理论基础与演变 本部分聚焦于系统性风险的学术界定、历史演变及其驱动因素。 第一章：系统性风险的本质界定与测量模型 系统性风险不再仅仅是流动性危机或偿付能力不足的简单叠加。本章详细梳理了自巴塞尔协议以来，国际组织如何从微观审慎（针对个体机构）向宏观审慎（针对整体系统）视角转变的理论基础。重点讨论了“传染效应”（Contagion Effect）的量化模型，包括网络理论在金融机构间相互依赖性分析中的应用。探讨了诸如CoVaR（Conditional Value at Risk）等新兴指标如何用于评估单个机构对整个系统稳定性的边际贡献。 第二章：历史回溯：从“大萧条”到“全球金融危机” 通过对二十世纪末至二十一世纪初重大金融危机的案例研究（如亚洲金融危机、次贷危机、欧债危机），识别出系统性风险在不同经济周期和市场结构下的典型表现形式。分析了影子银行体系、资产证券化以及信用衍生品在放大风险中的角色，强调了非银行金融中介（NBFI）日益增长的重要性。 第三章：宏观经济变量与金融周期 金融系统与实体经济之间存在着复杂的双向互动。本章探讨了金融周期与传统商业周期的耦合关系。详细分析了信贷过度扩张、资产泡沫、以及央行货币政策正常化过程中可能触发的系统性下行压力。强调了逆周期资本缓冲（CCyB）等宏观审慎工具的设计原理，旨在熨平信贷的过度波动。 第二部分：全球监管框架的重塑与深化 系统性风险的跨界性要求监管必须超越国界。本部分深入剖析了后危机时代全球监管改革的核心内容。 第四章：巴塞尔协议III/IV：资本、杠杆与流动性 本书对巴塞尔协议III（以及正在推进的IV）进行了细致入微的解读。重点关注其在提升银行风险加权资产（RWA）计算的严谨性、引入杠杆率（LR）作为硬性约束，以及建立更为严格的流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）方面的突破。同时，批判性地评估了这些新规在不同司法管辖区实施中可能产生的摩擦和监管套利空间。 第五章：系统重要性金融机构（G-SIFIs）的特殊审慎要求 识别并针对性地管理那些“大而不能倒”的机构是防范系统性风险的关键。本章详细阐述了G-SIFIs的认定标准、更高的资本要求（TLAC/MREL），以及为确保有序清算而设计的“生前遗嘱”（Resolution Plans）机制。分析了全球跨国性银行在执行“单一 resolution 框架”时面临的跨境合作挑战。 第六章：衍生品市场的集中清算与中央对手方（CCP）风险 金融衍生品市场的碎片化曾是危机扩散的主要通道。本章阐述了《多德-弗兰克法案》和《欧洲市场基础设施监管》（EMIR）推动场外衍生品（OTC）向中央清算（Mandatory Clearing）转移的政策逻辑。重点剖析了中央对手方（CCP）作为系统关键节点的风险敞口，以及如何通过保证金制度、恢复与处置计划来控制CCP的“一篮子”风险。 第三部分：新兴挑战与前沿监管议题 随着金融科技的崛起和气候变化的紧迫性，监管领域正面临新的系统性风险源头。 第七章：金融科技（FinTech）与数字金融的系统性影响 本章探讨了支付系统、开放银行（Open Banking）以及去中心化金融（DeFi）对传统金融稳定的潜在影响。分析了算法交易的“闪电崩盘”（Flash Crash）风险，以及大型科技公司（BigTech）进入金融服务领域可能导致的集中度风险和数据安全挑战。监管如何在新技术与金融稳定之间找到平衡，是本章的核心议题。 第八章：气候变化风险的纳入：从物理风险到转型风险 气候变化不再仅仅是ESG（环境、社会和治理）范畴的问题，它已成为重大的金融稳定风险。本章详细介绍了央行和金融稳定理事会（FSB）如何将气候风险纳入压力测试的框架，区分了物理风险（极端天气对资产价值和抵押品的影响）和转型风险（政策变化、技术颠覆导致的资产价值重估，如“搁浅资产”）。 第九章：宏观审慎工具箱的优化与前瞻性应用 本书的结论部分聚焦于监管工具的实战应用。讨论了在应对不同类型的风险时，如何科学地组合使用宏观审慎工具（如贷款价值比率限额、债务收入比限制、资本缓冲等）。强调了监管框架的前瞻性和适应性，即监管必须在危机爆发前识别新兴风险并及时干预，而非仅仅被动应对历史教训。 --- 目标读者： 本书适合中央银行、金融监管机构（如证监会、保监会）的高级官员和分析师；大型商业银行、投资银行和资产管理公司的风险管理高管；以及专注于金融经济学、监管政策和全球金融治理的学者与研究生。它为构建一个更具韧性、更少受突发冲击影响的全球金融体系提供了深刻的蓝图。
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