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资产组合的收益与风险

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李博 作者
中国经济出版社
译者
2006年08月 出版日期
208 页 页数
28.0 价格
平装
丛书系列
9787501775163 图书编码

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发表于2024-11-24


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资产组合的收益与风险 在线电子书 图书描述

在理论分析部分,作者全面回顾和总结了资产组合理论的研究成果,在对单一时期的资产组合理论,即静态的资产组合理论,进行系统分析的基础上,对模型的理论基础、前提假设和模型推导进行了深入分析和探讨,并对各种模型进行了综合评价。作者认为,资产组合选择理论主要研究最优资产组合的收益-风险关系,其实质是收益极大化和风险极小化;而资产定价理论则主要研究资本市场处于均衡状态时,资产或资产组合的收益与各种影响因素之间的关系。一方面,作者讨论了马科维兹的均值-方差资产组合选择模型、单指数资产组合选择模型、最优资产组合选择的简化模型,同时根据最优资产组合选择原则和其他风险度量指标,讨论了均值-绝对离差、均值-半方差和均值-风险价值资产组合选择模型;另一方面,作者讨论了资产定价模型,包括多因素资产定价模型和套利定价模型,特别是在四种因素变量的基础上,探讨多因素资产定价模型。

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