社会医疗保险中的道德风险 pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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出版者:中国劳动

作者:赵曼

出品人:

页数:245

译者:

出版时间:2007-4

价格:30.00元

装帧:

isbn号码:9787504561664

丛书系列:

图书标签:

社会医疗保险中的医方道德风险问题研究
社会医疗保险
道德风险
医疗保障
健康经济学
行为经济学
风险管理
公共卫生
保险经济学
政策分析
医疗伦理

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具体描述

《社会医疗保险中的道德风险》讲述了：道德风险问题是医疗保险领域最根本的问题之一，主要包括患者的道德风险和医生的道德风险。其中医生的道德风险是原生道德风险，而患者的道德风险则是派生道德风险。解决医生道德风险问题是解决我国社会医疗保障体系中所有问题的关键。医疗卫生体制改革、医疗保险制度改革和药品流通体制改革等“三改联动”的基本思路应该是，以建立医疗市场声誉机制为核心推动医疗卫生体制改革，并由此带动医疗保险制度和药品流通体制改革；确立医疗保险机构“谈判大户”的地位，充分发挥其信息功能、威慑功能和讨价还价功能，强化对医生和医院的制约作用；在药品市场供求关系中需方行为非常特殊，患者对药品的消费是通过医生实现的，因此，建立医生市场声誉机制以规范医生行为，是解决药价虚高问题的根本出路。

根据以上逻辑线索，《社会医疗保险中的道德风险》第1章介绍医疗保险领域道德风险的形成、特点及影响，分析患者道德风险与医生道德风险的关系以及影响道德风险严重程度的因素。第2章针对中国医疗费用攀升问题分析各种影响因素，强调道德风险尤其是医生道德风险的严重性。从第3章到第5章着重分析患者的道德风险，分析患者道德风险与社会医疗保险覆盖范围的关系、筹资中的道德风险、费用支付方式对患者道德风险的影响。从第6章到第8章着重分析医生的道德风险，分析医生道德风险的必然性以及对医疗需求的影响、以医生为中心的联盟及其被扭曲的行为、“三改联动”的基本逻辑及其突破口。

现代金融市场的风险管理与监管：理论模型、实践策略及政策演进本书导读在全球化浪潮与技术迭代的双重驱动下，现代金融市场展现出前所未有的复杂性和联动性。本书旨在系统梳理和深入剖析当前金融体系中存在的各类核心风险及其管理范式，构建一套兼具理论深度与实践指导意义的风险治理框架。我们聚焦于市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险四大传统支柱，并辅以对新兴风险，特别是系统性风险、气候相关金融风险（TCFD）和网络安全风险的专门论述。第一部分：金融风险的理论基础与量化工具本部分奠定理解现代金融风险管理的基础。我们首先回顾自20世纪初以来，风险概念在经济学和金融学中的演变历程，从早期基于正态分布的古典模型，到危机后对“肥尾”现象和极端事件的关注。第一章：风险的本质、分类与度量深入探讨风险与不确定性的哲学区分，并构建一个多维度的风险分类体系，涵盖宏观审慎层面与微观机构层面的风险识别。重点介绍风险度量工具的发展脉络： 1. 经典统计工具：方差、标准差、波动率模型（ARCH/GARCH系列）。 2. 价值风险度量（VaR）：从参数法到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法的应用场景与局限性分析。特别讨论VaR在尾部风险捕捉上的不足。 3. 尾部风险指标：条件风险价值（CVaR/ES）的推导及其在压力测试中的应用。探讨如何通过这些量化工具指导资本配置和风险限额设定。第二章：市场风险管理与资产定价本章聚焦于金融资产价格波动所带来的风险。内容涵盖固定收益、权益、外汇及衍生品市场的具体风险特征。 1. 利率风险管理：久期（Duration）和凸性（Convexity）的计算与应用，利率期限结构模型的应用（如Vasicek和CIR模型）。 2. 外汇风险对冲：阐述汇率波动的驱动因素，分析远期合约、期权和货币互换在跨国金融活动中的套期保值策略。 3. 压力测试与情景分析：讲解如何构建合理的市场压力情景，评估投资组合在极端市场条件下的表现，强调宏观经济冲击与市场联动效应的耦合分析。第二部分：信用风险的精细化管理与计量信用风险是银行和非银行金融机构面临的最核心风险。本部分侧重于从微观主体评级到宏观信贷组合管理的转变。第三章：信用风险的计量模型详细解析现代信用风险计量框架的演进： 1. 结构模型（Merton模型）：从公司资产价值视角理解违约概率的形成机制。 2. 强度模型（Intensity Models）：重点阐述基于信息流的违约强度建模，如Jarrow-Turnbull模型。 3. 信用风险组合管理：深入探讨ASSET-CORRELATION（资产相关性）在组合违约概率计算中的关键作用，介绍CreditMetrics和KMV等经典模型的工作原理。第四章：授信决策、定价与监管资本要求本章将理论模型与信贷业务实践相结合。 1. 内部评级系统（IRB）：剖析IRB框架下违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和违约风险暴露（EAD）的估计方法。 2. 信用衍生品定价与对冲：分析信用违约互换（CDS）的定价机制，探讨其在信用风险转移中的作用，并指出CDS市场在2008年危机中暴露出的集中度和透明度问题。 3. 贷款组合的集中度风险管理：讨论如何通过行业、地域、期限等维度对信贷组合进行分散化，以及设定内部风险限额的科学性。第三部分：操作风险、流动性风险与新兴领域现代金融的复杂性带来了操作失误、欺诈行为以及市场失灵的风险，同时，气候变化和数字化转型也催生了全新的风险维度。第五章：操作风险的识别、度的海与控制操作风险的特点在于其非量化性、突发性和对声誉的深远影响。 1. 损失数据收集（LDC）：阐述如何建立和维护高质量的操作风险损失数据库，并探讨“高频、低损失”与“低频、高损失”事件的处理策略。 2. 风险与控制自我评估（RCSA）：讲解流程梳理、风险地图绘制以及控制有效性评估的方法论。 3. 新型操作风险：分析自动化交易系统故障、数据泄露和内部欺诈等对现代金融机构构成的独特挑战。第六章：流动性风险与期限错配管理流动性风险被视为系统风险的“导火索”。本书将流动性风险分为融资流动性风险和市场流动性风险两个层面进行分析。 1. 流动性缓冲与监测：解析央行和监管机构对流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）的要求，并探讨机构内部的资金来源多元化策略。 2. 市场深度的量化：讨论如何使用订单簿深度指标、交易量与价差关系来评估资产在压力下变现的能力。 3. 央行在流动性危机中的角色：回顾历史上的几次严重流动性紧缩事件，分析中央银行作为最后贷款人的作用机制和政策工具（如贴现窗口、回购操作）。第七章：系统性风险、气候变化与金融稳定本章提升至宏观审慎管理的视角，探讨跨机构、跨市场的风险传导机制。 1. 系统性风险的度量：介绍CoVaR、ΔCoVaR等衡量机构对系统风险贡献度的指标，以及网络分析法在识别系统关键节点中的应用。 2. 气候相关金融风险（TCFD）：详细分析物理风险（极端天气）和转型风险（政策变化）对金融资产价值的长期影响，探讨如何将气候情景分析纳入机构的风险管理框架。 3. 金融科技（FinTech）带来的风险：评估分布式账本技术（DLT）、人工智能在信贷决策中的应用所引入的新型操作风险和模型风险，以及监管科技（RegTech）的应对潜力。结论：迈向综合性风险治理本书最后总结，现代金融风险管理已从孤立地管理单一风险，转向追求风险的相互关联性（Interconnectedness）和综合性（Holistic）的治理。未来的挑战在于如何将这些看似独立的风险维度（如信用风险与气候风险、操作风险与网络安全）有效地整合进一个统一的、前瞻性的风险治理体系中，以增强金融体系的韧性。本书为监管机构、银行高管、风险经理及金融工程专业人士提供了一套结构清晰、内容详实的思考工具和实践指南。