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出版者:经济管理出版社

作者:严太华等

出品人:

页数:295

译者:

出版时间:2007-7

价格:46.00元

装帧:

isbn号码:9787802079557

丛书系列:

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• 商业银行
• 银企关系
• 信用风险
• 风险管理
• 金融
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• 信贷风险
• 金融科技
• 普惠金融
• 风险评估

《全球金融市场波动与风险传导机制研究》 导言：复杂金融图景下的理论重塑与实践洞察 本书深入剖析了当前全球金融市场的复杂性、高度互联性以及随之而来的系统性风险挑战。在全球化加速、金融工具日益衍生化以及数字技术深刻改变市场结构的背景下，理解金融波动的起源、传播路径及其对实体经济的深远影响，已成为宏观审慎管理和风险控制的核心议题。本书旨在超越传统的、孤立的风险分析框架，构建一个更具动态性和系统性的视角，以审视并应对未来可能出现的全球性金融危机。 第一部分：全球金融波动的微观基础与宏观驱动力 第一章：新兴市场资本流动与溢出效应的再评估 本章聚焦于新兴市场（EMs）与发达经济体（AEs）之间的金融联动。我们不再仅仅停留在“热钱流入流出”的表层描述，而是深入探究了背后的制度性差异、市场流动性陷阱以及非理性预期的作用。通过构建一个多国异质性代理模型，本书量化了美联储货币政策正常化对全球信贷环境的挤出效应。重点分析了汇率波动、主权债务可持续性与短期资本流动之间的非线性关系，揭示了在全球流动性紧缩周期中，资本外流如何通过资产抛售螺旋加速本国金融体系的脆弱性。此外，本书还专门探讨了自2008年金融危机以来，全球金融监管改革（如《巴塞尔协议III》）对新兴市场银行部门风险偏好和信贷扩张速度的潜在抑制或转移效应。 第二章：金融创新、衍生品市场与系统性风险的内生性 本章将研究金融工程的进步如何重塑风险结构。重点关注场外衍生品（OTC Derivatives）市场的透明度、集中度及其对系统性风险的贡献。我们采用网络科学的方法，绘制了全球主要金融机构之间的信用风险网络图谱，识别出“系统重要性机构”（SIFIs）在网络中的关键枢纽地位。研究表明，金融创新在提高风险分散效率的同时，也通过复杂的产品结构和交叉持有的方式，将局部性冲击迅速转化为全局性危机。特别是，我们对影子银行体系中资产证券化链条的风险积聚进行了细致的描摹，分析了担保债务凭证（CDOs）和信用违约互换（CDSs）在不同压力情景下的相关性重估问题。 第三章：地缘政治冲突与“黑天鹅”事件的金融冲击建模 在全球不确定性加剧的背景下，地缘政治风险对金融稳定的影响日益显著。本章引入了事件驱动型计量经济学模型，分析了贸易战、区域冲突以及重大政治事件（如脱欧）对全球供应链金融、大宗商品价格和跨国投资决策的影响。本书侧重于研究这类“非对称信息冲击”如何引发投资者恐慌，导致VIX指数飙升和风险溢价的急剧扩大。我们通过历史案例分析，阐述了信息不透明和市场对特定风险敞口估计不足，如何使得外部冲击的金融放大效应远超其实际经济影响。 第二部分：风险传导的跨市场路径与中介机制 第四章：主权风险与商业银行信用暴露的耦合机制 本书深入探讨了国家信用风险与本国商业银行资产负债表之间的双向反馈循环。主权债务违约不仅直接冲击持有国债的银行资本充足率，更会通过市场信心崩溃，引发挤兑和信贷紧缩。本章构建了一个包含主权信用评级、银行资产质量和宏观经济预期的联立方程模型，以量化这种“主权-银行”风险的相互作用。我们特别关注了那些在跨境融资中过度依赖母国政府担保的金融机构，它们在全球危机中的脆弱性表现。 第五章：流动性风险的传染：从批发市场到零售端 流动性是金融稳定的生命线。本章集中分析了短期融资市场（如回购市场、商业票据市场）在危机爆发时如何成为风险最先爆发和快速扩散的通道。我们详细分析了“流动性错配”的结构性原因，并考察了央行作为最后贷款人的干预措施（如量化宽松或定向再融资操作）对缓解市场恐慌的有效性边界。书中引入了“心理传染”模型，解释了当市场参与者预期同业对手方会迅速撤资时，即使是健康的机构也会遭遇流动性危机。 第六章：气候变化风险的金融化与长期资产定价重估 将气候变化视为一种新兴的系统性金融风险，是本书的前瞻性贡献。我们探讨了物理风险（极端天气事件）和转型风险（政策转向、技术替代）如何转化为资产的信用风险和市场风险。通过对能源、保险和不动产行业的案例分析，本书构建了情景分析框架，评估了“搁浅资产”（Stranded Assets）对银行贷款组合和长期投资组合的潜在冲击，并讨论了如何将ESG因素纳入主流的风险价值（VaR）和压力测试模型中。 第三部分：宏观审慎政策的有效性与全球治理的挑战 第七章：宏观审慎政策工具箱的有效性评估 面对系统性风险，本书批判性地评估了逆周期资本缓冲（CCyB）、贷款价值比（LTV）限制、债务收入比（DTI）限制等宏观审慎工具的实际效果。我们通过跨国比较研究，分析了这些工具在不同经济周期中对抑制信贷泡沫和稳定金融体系的滞后性和有效性差异。重点讨论了政策实施的“时滞问题”——即政策出台往往滞后于风险积累的现实挑战。 第八章：央行政策的溢出效应与国际协调的困境 在全球金融一体化背景下，单一国家的货币政策往往会产生意料之外的国际溢出效应。本书讨论了全球储备货币发行国（如美国）的政策决策如何通过汇率、资本账户和风险偏好，影响到全球金融环境。同时，本书也探讨了G20、金融稳定理事会（FSB）等国际组织在协调跨境资本流动管理、解决“道德风险”和统一监管标准方面所面临的政治经济学障碍，强调了信息共享和协同行动的必要性。 结论：面向未来的金融韧性建设 本书总结了全球金融风险传导的复杂网络，强调未来的金融稳定工作必须从关注单一机构的稳健性，转向对跨市场、跨部门风险传导路径的动态监测与干预。面对技术进步和地缘政治重塑的时代，构建一个具有更强韧性的全球金融体系，需要监管者具备前瞻性思维、跨学科的分析能力以及超越短期政治博弈的国际合作意愿。本书为政策制定者、金融机构高管和学术研究人员提供了一个理解和应对全球系统性风险的系统性框架。

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读完这本书，我感觉自己仿佛经历了一次头脑风暴，那些关于商业银行和企业之间微妙而深刻的信用联系，被作者以前所未有的角度呈现在我面前。我一直觉得，金融领域似乎离普通人的生活很遥远，但这本书却巧妙地拉近了我和这个世界的距离。作者不仅仅是在讲述理论，更是在解析现实。我看到了金融机构是如何与实体经济紧密相连，企业的发展壮大如何依赖于银行的支持，而银行的稳健运营又如何受到企业信用状况的影响。书中对风险的讨论，并非那种空泛的警示，而是充满了具体的场景和详尽的分析，让我理解了信用评估的复杂性以及背后蕴含的智慧。我开始思考，我们日常的消费行为，甚至是我们个人贷款的选择，都与这种更宏大的金融体系息息相关。这本书让我意识到，金融并非冰冷的数字游戏，而是充满了人性、决策和对未来的判断。它挑战了我固有的认知，也拓宽了我的视野，让我对这个我们赖以生存的经济世界有了更深层次的理解，这种理解是如此的令人兴奋和充满力量。

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对于我来说，这本书就像一本打开了全新视角的地图，它描绘了商业银行与企业之间千丝万缕的信用网络。我一直觉得，商业银行在经济体系中扮演着至关重要的角色，但具体如何运作，尤其是与企业之间的信用往来，我一直知之甚少。这本书恰好填补了我的知识空白。作者用一种非常有条理的方式，将复杂的信用风险问题分解开来，并逐一进行深入的探讨。我看到了银行在评估企业信用时所考虑的方方面面，也理解了企业如何通过建立良好的信用记录来获得发展所需的支持。书中对于一些可能出现的风险情境的描述，让我对金融的脆弱性和重要性有了更深刻的认识。我不再将银行视为一个简单的存取款场所，而是将其看作是连接资金供需、支撑实体经济发展的重要枢纽。这本书让我对商业世界的运作有了更全面的认识，也让我对自己未来在经济活动中的定位有了更清晰的思考。

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当我翻开这本书时，我没想到自己会被深深地吸引住。作者以一种独特的叙事方式，将商业银行和企业之间的信用关系描绘得淋漓尽致，仿佛在观看一幅宏大的金融画卷。我看到了银行如何通过审慎的评估，为企业的发展保驾护航，也看到了企业如何通过自身的努力，赢得银行的信任。书中对信用风险的探讨，并非仅仅停留在理论层面，而是充满了实践的智慧和深刻的洞察。我看到了金融决策背后所面临的挑战，以及如何在这种挑战中寻找机遇。我尤其欣赏作者对不同类型企业信用特点的分析，这让我对商业世界的多样性有了更深的理解。这本书不仅仅是一本关于金融的读物，更是一本关于商业智慧的启迪。它让我开始思考，在这个充满不确定性的时代，如何才能建立起稳固的信任，如何才能在风险与机遇之间找到平衡。这种思考，对我个人的人生选择和职业发展都产生了积极的影响。

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这本书的文字如同一条奔腾的河流，时而激越，时而舒缓，将我带入了一个关于银行与企业之间信用关系的奇妙世界。我原本以为这会是一本晦涩难懂的学术著作，但事实证明我的担忧是多余的。作者的笔触非常细腻，他能够捕捉到金融体系中那些不易察觉的细微之处，并将其用生动形象的语言表达出来。我尤其喜欢书中对案例的剖析，那些真实的商业场景，让抽象的理论变得触手可及。我仿佛能看到那些银行家们在进行审慎的决策，企业主们在努力争取信任，而这一切的背后，都是围绕着“信用”这个核心展开的。这本书不仅仅是关于金融知识的传递，更是一种思维方式的启迪。它让我开始关注事物之间更深层次的联系，思考个体行为如何影响整体，以及风险与机遇如何并存。我发现自己越来越愿意去探究事物的本质，去理解那些驱动世界运转的规律，而这本书无疑为我提供了宝贵的洞见和深刻的思考。

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这本书简直是一扇通往金融世界奇妙之旅的大门，虽然书名听起来可能有些专业，但阅读过程却出奇的引人入胜。作者用一种非常接地气的方式，将原本可能枯燥的理论知识，化作一个个生动的故事和案例，让我仿佛置身于一家繁忙的银行，亲历着那些错综复杂的商业决策。从宏观的经济环境分析，到微观的企业经营状况评估，再到风险控制的各个环节，作者都做了深入浅出的讲解。尤其让我印象深刻的是，书中对于不同行业、不同规模企业的信用特点的细致剖析，这对于我这样想要深入了解商业运作的人来说，无疑是宝贵的财富。我常常在想，那些银行家们是如何在瞬息万变的经济格局中，做出那些至关重要的决定的？这本书给了我很多启发。它不仅仅是一本关于银行的书，更是一本关于智慧、关于洞察力、关于如何在不确定性中寻找确定性的书。我发现自己不知不觉中，对经济新闻的理解也变得更加深刻了，那些曾经令我头疼的术语，现在似乎都变得格外清晰。这种学习的乐趣，是任何其他方式都无法比拟的。

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