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出版者:上海科学技术文献出版社

作者:樊一中

出品人:

页数:264

译者:

出版时间:2013-3

价格:30.00元

装帧:

isbn号码:9787543957541

丛书系列:

图书标签:

• 数学
• 金融
• 华尔街的数学
• 投资
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• 算法

资本市场的数学密码：洞悉金融世界的量化思维 金融市场，这个由无数交易、策略和预测交织而成的宏大舞台，看似神秘莫测，实则深藏着一套严谨的逻辑和强大的数学工具。从复杂的金融衍生品定价，到宏观经济数据的解读，再到风险管理的精细计算，数学无处不在，成为理解和驾驭这个瞬息万变的领域的核心语言。然而，对于许多渴望深入金融行业、掌握前沿金融技术的人来说，如何将抽象的数学概念与金融实际相结合，始终是一个巨大的挑战。 本书，《华尔街数学》，旨在为读者揭开金融世界量化思维的面纱，提供一套系统而实用的数学工具箱，帮助你用严谨的逻辑和精确的计算，洞悉资本市场的运作规律，并在这个充满机遇和挑战的领域中找到属于自己的立足之地。我们不追求高深的理论堆砌，也不止步于简单的公式罗列，而是专注于将金融场景与数学方法紧密相连，通过清晰的讲解和丰富的案例，让你领略数学在金融决策中的强大力量。 为何选择数学？ 在信息爆炸的时代，金融数据的体量和复杂度呈指数级增长。传统的经验主义和直觉判断，在应对海量数据和复杂模型时显得捉襟见肘。数学，以其客观性、精确性和普适性，为我们提供了超越感官局限的分析工具。它能够帮助我们： 量化风险： 金融市场从来不缺乏风险，理解和量化风险是生存和发展的前提。从VaR（风险价值）到CVaR（条件风险价值），数学模型能够让我们更准确地评估潜在损失，并据此制定有效的风险对冲策略。 优化投资组合： 如何在有限的资本中构建出最优的资产配置，以实现收益最大化和风险最小化？马科维茨的均值-方差模型，以及后续发展的各种投资组合优化理论，都离不开线性代数、概率论和优化算法的支撑。 定价金融产品： 从简单的股票、债券，到复杂的期权、期货、掉期等衍生品，其价值的合理定价是金融交易的基石。布莱克-斯科尔斯模型等经典定价模型，是期权定价理论的里程碑，其背后是随机微积分和偏微分方程的智慧结晶。 预测市场趋势： 虽然市场预测充满不确定性，但通过时间序列分析、计量经济学模型等数学工具，我们可以捕捉到市场数据中的统计规律，发现潜在的趋势和模式，从而做出更明智的投资决策。 识别套利机会： 市场并非时时刻刻都处于均衡状态，价格的微小偏差往往蕴藏着无风险或低风险的套利机会。统计套利、统计仲裁等策略，高度依赖于统计学和概率论的精妙运用。 本书的数学之旅 本书将带领读者踏上一段循序渐进的数学探索之旅，从基础概念出发，逐步深入到金融领域的实际应用。我们将重点关注以下几个关键的数学分支及其在金融中的应用： 第一部分：概率与统计的基石——理解不确定性 金融世界充满着不确定性，而概率论和统计学正是我们理解和量化这种不确定性的最有力武器。 概率论基础： 从样本空间、事件、概率的定义出发，我们将深入讲解条件概率、独立事件、全概率公式和贝叶斯定理。这些概念是理解风险、推导金融模型的基础。例如，如何利用贝叶斯定理更新我们对某一资产价格变动概率的认知。 随机变量与概率分布： 我们将探讨离散型和连续型随机变量，以及常见的概率分布，如二项分布、泊松分布、正态分布、对数正态分布等。理解这些分布的特性，对于模拟资产价格的变动、评估投资回报的风险至关重要。例如，为什么资产价格常常被建模为对数正态分布。 期望值与方差： 作为衡量收益和风险的关键指标，期望值代表了平均收益，而方差（或标准差）则衡量了收益的波动性。我们将学习如何计算这些数值，并理解它们在投资组合评估中的作用。 统计推断： 从样本数据推断总体特征是统计学的核心任务。本书将介绍参数估计（点估计与区间估计）、假设检验等基本方法，帮助读者理解如何从市场数据中得出有意义的结论，并对模型进行检验。 第二部分：线性代数与微积分——驱动金融模型 线性代数和微积分是构建和操作复杂金融模型的两大支柱。 矩阵与向量： 在处理多资产投资组合、协方差矩阵以及高维数据时，矩阵和向量的运算是必不可少的。我们将学习矩阵的加减乘除、逆矩阵、行列式等基本概念，以及它们在投资组合优化和风险分析中的应用。 特征值与特征向量： 在主成分分析（PCA）等降维技术中，特征值和特征向量扮演着核心角色，它们能够帮助我们识别数据中的主要变异方向，从而简化复杂的金融数据。 导数与偏导数： 在金融中，我们常常需要计算函数关于某个变量的变化率，以了解模型参数的变化对结果的影响。导数和偏导数是实现这一目标的关键，它们是构建利率模型、期权定价模型的基础。 积分与微分方程： 许多金融模型，尤其是期权定价模型，最终会归结为求解偏微分方程。我们将介绍定积分和不定积分的概念，以及它们在计算期望值、累积概率等方面的应用。同时，我们将触及微分方程在金融模型中的作用，例如，模拟资产价格的动态演变。 第三部分：实用的金融数学模型与应用 在掌握了基础的数学工具后，本书将聚焦于将这些工具应用于具体的金融场景。 投资组合优化： 均值-方差模型： 深入解析马科维茨模型，讲解如何构建有效前沿，寻找最优风险收益组合。 风险预算： 介绍如何将总风险分配到不同的资产类别，实现更均衡的风险管理。 金融衍生品定价： 期权定价： 介绍二叉树模型和布莱克-斯科尔斯模型的基本思想和应用，理解期权价格是如何被决定的。 远期与期货定价： 阐述远期和期货合约的定价原理，以及它们与即期市场的关系。 风险管理： VaR（风险价值）： 讲解计算VaR的各种方法，如历史模拟法、参数法和蒙特卡罗模拟法，并讨论其局限性。 压力测试： 介绍如何通过构建极端场景来评估投资组合在不利情况下的表现。 时间序列分析： ARIMA模型： 介绍自回归移动平均模型，用于分析和预测金融数据的短期趋势。 GARCH模型： 讲解自回归条件异方差模型，用于建模金融时间序列的波动性聚类现象。 蒙特卡罗模拟： 应用场景： 演示如何利用蒙特卡罗模拟来评估复杂金融产品的定价、期权策略以及风险度量。 学习本书将为你带来什么？ 通过学习《华尔街数学》，你将能够： 提升定量分析能力： 掌握一系列核心数学工具，能够独立进行金融数据的分析和建模。 深入理解金融产品： 揭开复杂金融产品的价格形成机制，理解其内在价值和风险。 优化投资决策： 运用数学方法构建更稳健的投资组合，实现收益与风险的平衡。 进行有效的风险管理： 量化和控制金融市场中的各类风险，保护资产安全。 适应金融科技的发展： 为理解和应用量化交易、算法交易、金融工程等前沿领域打下坚实基础。 增强职业竞争力： 在竞争激烈的金融行业中，拥有扎实的数学功底将是你的重要优势。 本书并非一本枯燥的数学教材，而是以金融实践为导向，注重理论与应用的结合。我们力求用最清晰、最易于理解的方式，解释复杂的数学概念，并通过大量来自真实金融市场的案例，帮助读者将所学知识融会贯通。无论你是金融学专业的学生、希望转型的职场人士，还是对金融市场充满好奇的投资者，本书都将是你探索资本市场数学密码的理想伙伴。 让我们一同启程，用数学的语言，解读金融世界的玄机，驾驭市场的浪潮！

评分☆☆☆☆☆

内容：9/10（作者给出的都是实打实的干货啊） 翻译：N/A 难度：9/10（看这本书需要扎实的数学、金融甚至物理的基础，非金融的部分内容我直接跪了） 流畅程度：5/10（都是短文，虽然有前后联系，但是仍然有散乱之感，而且作者显然想既通俗又抓住理...  

评分☆☆☆☆☆

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评分☆☆☆☆☆

读完前三分之一后，我开始尝试运用书中学到的知识去分析一些公开市场的历史数据。这本书的独特之处在于，它不仅仅停留在理论层面，还提供了许多关于如何将数学模型转化为可执行算法的见解。虽然书中没有直接给出完整的代码实现（这可能是为了保持其学术纯粹性），但它对算法的每一步逻辑描述都极其详尽，以至于我能非常顺利地将其翻译成Python或Matlab的实现。例如，在处理时间序列的波动率聚类效应时，作者详述了GARCH族模型的迭代求解过程，并讨论了在实际计算中需要注意的数值稳定性问题，这对于我这种偏向量化实践的读者来说，简直是如获至宝。相比那些只关注高频交易策略的书籍，这本书提供了更坚实的基础，让我能够自信地去评估任何新出现模型背后的数学合理性，而不是盲目跟风。这套知识体系，让我对市场的理解深度提升了一个量级。

评分☆☆☆☆☆

这本书最难能可贵的一点，在于它成功地在深度和广度之间找到了一个完美的平衡点。我曾尝试阅读一些纯粹的数学著作来学习金融工程，但往往因为缺乏金融背景知识而寸步难行；反之，那些金融入门书又常常把数学部分简单化处理。而这本《华尔街数学》，真正做到了“鱼和熊掌兼得”。它不仅详细介绍了各种复杂的概率论和随机分析工具，还始终将其锚定在具体的金融场景中，例如信用风险建模、资产组合优化等实际问题。更让人感到惊喜的是，作者在最后几章涉及的“非传统”金融工具的定价和风险管理时，其前瞻性令人赞叹，这表明作者的视野并没有局限于经典的范式，而是积极拥抱了金融创新的前沿。总而言之，这本书提供的知识结构是极其稳固和全面的，它不光是教会了我如何计算，更重要的是，它教会了我如何像一个真正的金融数学家那样去思考和构建问题，这才是它真正的价值所在。

评分☆☆☆☆☆

这本书的结构安排，简直就是对传统教材的一种颠覆和优化。它没有采取那种将所有工具堆砌在一起的做法，而是巧妙地将金融理论的演化历史融入到数学工具的引入过程中。比如说，在讨论风险价值（VaR）的局限性时，作者并没有简单地批评，而是紧接着就引入了更先进的尾部风险度量方法，这种前后呼应、螺旋上升的叙事结构，让知识点之间的关联性变得无比紧密。我注意到，书中对于每种模型的假设前提都有极其细致的讨论，这非常关键，因为在现实操作中，模型失效往往就源于对前提的误解或忽略。作者在这里的讨论，超越了单纯的数学推导，更像是在进行一场关于模型适用范围的哲学思辨。我特别欣赏作者在每个章节末尾设置的“现实世界挑战”小节，这些部分往往会引出一些尚未完全解决的开放性问题，极大地激发了我的探索欲，让我明白金融数学是一个仍在高速发展的领域，而不是一个封闭的知识体系。

评分☆☆☆☆☆

当我开始深入阅读这本书的内容时，我立刻意识到，这绝不是那种泛泛而谈、人云亦云的金融普及读物。作者显然是下了苦功，将那些通常被认为高不可攀的数学工具，比如随机过程、偏微分方程在金融建模中的应用，阐述得逻辑清晰、层层递进。尤其让我印象深刻的是关于期权定价模型的部分，它没有直接跳到布莱克-斯科尔斯公式，而是花了大量篇幅去铺陈建立这个模型背后的思想基础——无套利原则和动态对冲。这种由浅入深的讲解方式，极大地降低了初学者的理解门槛，让我感觉自己像是跟随一位经验丰富的导师在进行一对一的私教。作者的语言风格是那种非常克制但又充满力量感的，他不会使用过多花哨的修饰词，而是直接用数学语言的精确性来构建论证的骨架。对于那些真正想理解“为什么”而不是仅仅记住“是什么”的读者来说，这种严谨性无疑是最大的福音。我甚至会时不时地停下来，在笔记本上演算作者留下的思考题，那种豁然开朗的感觉，是看其他资料难以获得的。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计相当引人注目，那种深沉的蓝色调和上面用金色勾勒出的复杂几何图形，一下子就给人一种专业、严谨的感觉。我第一次在书店看到它的时候，就被那种低调的奢华感吸引住了。翻开内页，纸张的质感也令人愉悦，厚实且略带磨砂的处理，让阅读体验变得非常舒适，尤其是在长时间盯着那些密集的公式和图表时，眼睛不容易感到疲劳。装帧上可以看出是用心了的，书脊的粘合非常牢固，即使经常翻阅，也不用担心松散的问题。内页的排版布局也极具匠心，作者似乎非常注重阅读的流程感，章节之间的过渡衔接得非常自然，而且重要概念的加粗和高亮处理得恰到好处，使得那些核心的知识点能够迅速抓住读者的注意力。不过，我个人稍微觉得，某些章节的图示如果能再多配一些实际案例的示意图，可能会让抽象的理论更具象化一些，但总体来说，从物理呈现和阅读的舒适度来看，这本书绝对是教科书级别的典范。

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全书中使用泰勒级数求解排列组合让人耳目一新。

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全书中使用泰勒级数求解排列组合让人耳目一新。

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第一次知道数学在华尔街的应用

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作者谈的主要是房贷，写得略装，内容是有的

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作者谈的主要是房贷，写得略装，内容是有的