失靈 在線電子書 圖書標籤: 金融 量化 投資 quant 統計 交易 思維 華爾街
發表於2024-06-26
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轉行金融的物理學者跑去寫哲學,試圖變的高洋上,結果就雲裏霧裏。也就1/6值得一讀
評分對做數據分析與熱衷建模的人來說,這本書關於模型的哲學討論更有意思,而非金融部分。
評分作者錶達能力不足。想說的話說不齣。作者學過物理,I get it. but he didn't excel in physics, didn't perform well in finance either. 我們知道為什麼會失效,我們更想知道的是,怎麼從失效裏麵賺錢。
評分對做數據分析與熱衷建模的人來說,這本書關於模型的哲學討論更有意思,而非金融部分。
評分模型本來就是會失效的,我們太傾嚮於用綫性思維去理解非綫性的人生瞭,所以纔難以接受模型的失效,但是事實上無論物理還是數學中的大量模型都是對很多因素做瞭簡化的結果——但你確定這樣簡化就沒問題嗎??
伊曼紐爾•德曼早年畢業於哥倫比亞大學,獲理論物理學博士學位。在AT&T公司貝爾實驗室任職後,他跟隨華爾街正在興起的洐生産品革命大潮,自1985年起先後加入著名投資銀行高盛集團和所羅門兄弟公司。德曼在金融産品創新領域頗有建樹,他參與創作瞭業界廣為采用的布萊剋-德曼-托伊利率模型和德曼-卡尼局部波動率模型,於2000年當選國際金融工程師協會年度金融工程師,2002年入選《風險》雜誌名人堂。2004年齣版的《寬客人生》一書使其廣為人知。
在華爾街做數量分析工作的物理學傢通常被稱為寬客,寬客建立模型的初衷是讓華爾街能夠避開風險、繁榮發展。但是在金融危機中,寬客們飽受指責,大傢認為是寬客建立的復雜數學模型引發瞭金融危機。是什麼讓這些模型如此危險呢?
伊曼紐爾•德曼(Emanuel Derman)之前曾作為寬客在華爾街工作,他以業內人士的視角,犀利地分析瞭模型與人類認知之間的衝突。在個人生活甚至政治領域中,我們總能發現所謂的科學嚴謹並不那麼令人信服。數學模型與物理模型關係極為密切,但是在物理領域,理論旨在描述事實,而在金融領域,模型隻是盡可能地逼近事實。
德曼用金融理論和實踐的親身體驗解釋瞭看來可靠的模型為何會失效,為什麼金融模型會使經濟崩潰,並且提齣瞭製定模型的一些基本原則,從而幫助人們逃脫模型所帶來的束縛。
佩服作者的耐心,把一个并不复杂的道理直接写成了一本书,书中90%都是举例子,各种行业的例子,阅读时可以快速浏览。 认知世界的三个方法:理论、模型、直觉。 理论是被证明的,或者是不证自明的正确;模型是对理论的简化。为什么是对理论的简化呢,因为理论是抽象的,是形而上...
評分这本书是讲为什么现在的经济学模型会失效,大约用了90%的篇幅作为前戏,这些前戏是有必要的,否则直接给你最后10%的高潮,你也会觉得很茫然。 我们认知这个时间使用了三种方式,模型,理论,直觉。 模型是片面的,以很多假设为前提,摒弃了很多细枝末节,因此它是有缺陷的,...
評分这本书是中国出版的第二本书,第一本是<宽客人生> 作者是一个非常老资格的宽客/矿工,(他的资历也许 更适合叫矿总或者矿祖宗),一个行业老祖宗的话总是值得一看的. 花了一个半小时翻下来.我觉得这本书更多的是作为个人的思考体验.如果书名改成更文艺范的"当我们谈模型的时候我们...
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