奇异期权(原书第2版)

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张光平

1962年5月出生。在美国南卫理公会大学获得经济学博士学位。1992年在美国罗格斯大学任教;1993~2003年先后在美国标准普尔公司、瑞士联合银行、美国大通银行等机构工作。2003年受聘成为上海期货交易所首席金融工程专家;2005~2007年在中国银监会负责创新业务监管协作。现任上海银监局副局长。张博士先后发表过《巴林倒闭与金融衍生产品》《奇异期权》《人民币衍生产品》等数本英文和中文金融专业著作。

出版者:机械工业出版社
作者:(美)张光平(Peter G. Zhang)
出品人:
页数:476
译者:马晓娟
出版时间:2014-9
价格:200
装帧:平装
isbn号码:9787111471653
丛书系列:
图书标签:
  • 期权 
  • 奇异期权 
  • 金融 
  • 衍生品 
  • 投资 
  • 金融学-金融工程 
  • 经济 
  • 投资>MSF>期权 
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奇异期权作为衍生品最精细的核心,应用面非常广泛,大到国家债务结构调整、企业资产负债表的重构,小到银行的结构化理财产品、企业的杠杆投资、大宗商品的避险等。奇异期权的应用很多是通过结构化债券实现的,所以可以通过奇异期权将表内债务转移到表外,也可以包装成挂钩黄金、有色金属、汇率或者股价等产品的结构化理财产品,更可以包装成挂钩航空油价、航海运费、矿山原料价格的避险产品。

该书从基础的无套利定价原理出发,通过布莱克-斯科尔斯环境描述,逐步获得不同类型的奇异期权定价公式。对于买方和卖方做风险管理来说,这些都是非常好的理论工具。这些均是包括投资银行、商业银行和各类资产管理人的高级金融产品设计与管理的核心。该书花了大量篇幅介绍如何将定价公式应用到实践中。

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精装,理论细

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精装,理论细

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理论全而细,很是受用

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精装,理论细

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必须得看,还要认真看!

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