第1章 時間序列分析
1.1時間序列的一般模型
1.2嚮量平穩時間序列嚮量自迴歸模型
1.3非平穩隨機過程與單整序列
1.4長記憶時間序列
參考文獻
第2章 單位根檢驗
2.1單位根過程
2.2單整過程的極限分布
2.3單位根檢驗
2.4有單位根的嚮量自迴歸過程
參考文獻
第3章 協整理論與方法
3.1協整與誤差校正模型
3.2單一方程協整關係的估計和檢驗
3.3係統方程協整關係的估計和檢驗
3.4協整係統的貝葉斯分析
3.5 嚮量分整序列的綫性協整分析
3.6協整係統的預測
3.7單整時間序列的非綫性變換
參考文獻
第4章 季節單整和協整
4.1季節單整和協整及其檢驗
4.2貝葉斯季節協整檢驗
補充閱讀Lagrange多項式近似定理
參考文獻
第5章 非綫性協整理論
5.1非綫性協整的含義
5.2非綫性協整關係的估計和檢驗
5.3非綫性協整關係的存在性研究
5.4基於小波神經網絡的非綫性協整建模
5.5綫性協整係統誤差校正模型的非綫性形式
5.6長記憶嚮量時間序列的非綫性協整關係
5.7變結構協整與建模
參考文獻
第6章 ARCH模型
6.1短記憶ARCH模型族
6.2長記憶ARCH模型
6.3分整增廣GARCH—M模型
6.4麵闆數據的GARCH模型族
6.5GARCH模型的若乾統計性質
6.6ARCH模型族的建模問題
6.7ARCH模型診斷分析與變結構模型
6.8GARCH過程對應的隨機微分方程
6.9存在條件異方差的單位根檢驗
6.10嚮量GARCH模型及建模問題
6.11嚮量GARCH過程的持續性和協同持續性
6.12時間序列條件矩的持續和協同持續性
參考文獻
第7章 隨機波動模型
7.1基本SV模型及其統計性質
7.2擴展SV模型
7.3SV模型的參數估計方法
7.4基於禁忌遺傳算法的僞極大似然估計方法與MonteCarlo研究
7.5長記憶SV模型的估計及應用
7.6變結構SV模型
7.7SV過程的聚閤及邊際化
7.8SV過程的持續性和協同持續性
7.9SV模型與GARCH模型的比較
7.10平方根隨機自迴歸波動模型
參考文獻
第8章 金融市場波動性分析
8.1金融市場的波動特性
8.2分形市場理論與金融波動的市場機製
8.3分形市場中的資本資産定價研究
8.4金融波動持續性及金融風險規避策略
8.5具有方差持續性的資本資産定價研究
8.6具有方差持續性的套利定價研究
8.7VaR的波動持續性研究
參考文獻
第9章 高頻金融時間序列分析與建模
9.1日曆效應及其計量方法
9.2已實現波動理論
9.3基於已實現波動的波動持續和協同持續性
9.4已實現極差波動與已實現雙（多）冪次變差
9.5基於分位數的波動估計方法
9.6基於高頻時間序列的乘積誤差模型
9.7超高頻金融時間序列的持續期模型（Ⅰ）
9.8超高頻金融時間序列的持續期模型（Ⅱ）
參考文獻
第10章 金融時間序列分析的小波方法
10.1離散小波變換與多分辨分析
10.2基於小波方法的金融波動分析
10.3基於小波方法的協整分析
10.4多分辨持續及協同持續
10.5基於小波方法的LMSV模型分析
參考文獻
第11章 連續時間模型及其應用
11.1金融資産收益連續時間模型的一般分析
11.2資産價格的拋物綫跳躍擴散模型
11.3連續時間SV模型及應用
11.4連續時間資産收益變結構模型
參考文獻
附錄
附錶1DF檢驗臨界值錶
附錶2DF的t檢驗臨界值錶
附錶3似然比檢驗錶
附錶4協整迴歸檢驗臨界值錶
附錶5協整檢驗的臨界值響應麵錶
附錶6跡統計量檢驗臨界值錶
附錶7λ—max檢驗臨界值錶
附錶8季節單位根檢驗臨界值錶
附錶9季節協整檢驗臨界值錶
作者簡介
· · · · · · (收起)