1消費信用和信用評分簡介
1.1引言：消費信用的重要性和影響力
1.2違約信用評分的曆史背景
1.3貸款機構的目標
1.3.1銀行的目標
1.3.2貸款過程
1.4貸款決策的建模工具
1.4.1影響圖
1.4.2消費信貸中的申請決策
1.4.3決策樹
1.4.4消費信貸決策樹
1.4.5策略樹
1.5概率、比率和分數
1.5.1概率和比率
1.5.2總體比率和信息比率
1.5.3分數：一個充分統計量
1.5.4對數比率分數
1.5.5對數比率分數的分解
1.5.6樸素Bayes評分卡的構建
1.5.7分數分布
1.6分數的變換
1.6.1縮放自然分數
1.6.2縮放正態分布的分數
1.6.3多級評分卡
1.6.4風險率和時變分數
1.6.5離散時間風險概率
1.7貸款的迴報和成本
1.7.1單期貸款的迴報率模型
1.7.2單期企業債券的迴報率模型
1.7.3消費貸款的利潤率和迴報率
1.7.4兩期迴報率模型
1.7.5多期貸款
1.8評分卡構建的基本原理
1.8.1建立評分卡的基本方法
1.8.2拒絕推斷
1.8.3行為評分
1.8.4數據樣本
1.8.5數據檢驗和整理
1.8.6樣本細分
1.8.7訓練和檢驗樣本
1.8.8剔除特徵變量
1.8.9特徵粗分類
1.8.10卡方和信息統計量
1.8.11粗分類生成新變量
1.8.12評分卡最終形成和檢驗
1.9邏輯迴歸評分卡
1.10其他建立評分卡的方法
1.10.1綫性迴歸
1.10.2散度最大化
1.10.3綫性規劃
1.10.4分類樹
2評分係統的評估
2.1評分卡質量的評估
2.1.1交叉驗證法
2.1.2自展法
2.2判彆能力的測量
2.2.1散度與信息量
2.2.2馬氏距離
2.2.3KS統計量
2.2.4D—緻性統計量與U統計量
2.3ROC麯綫和Gini係數
2.3.1Gini係數和AUROC
2.3.2ROC麯綫與D統計量、KS統計量的關係
2.3.3Gini係數的邊界
2.3.4ROC麯綫和商業決策
2.3.5CAP麯綫與準確率
2.4評分卡細分對判彆能力的影響
2.4.1樣本細分對Gini係數的影響
2.4.2樣本細分對KS統計量的影響
2.4.3樣本細分對散度的影響
2.5評分卡預測概率的校準
2.5.1二項檢驗
2.5.2二項檢驗的正態近似
2.5.3卡方檢驗
2.6分類預測正確程度的測量
2.6.1混淆矩陣
2.6.2第一類錯誤和第二類錯誤，敏感度和特異度
2.6.3交換集閤
2.6.4最小錯誤成本
3基於風險定價
3.1消費信貸中的可變定價
3.1.1可變定價
3.1.2差異化定價
3.1.3響應率和接受率
3.1.4雙重定價
3.2無風險利率響應函數和最優定價
3.2.1無風險響應率
3.2.2彈性
3.2.3最大支付意願
3.2.4常見的響應函數
3.2.5最優定價
3.3風險響應關係，逆嚮選擇和負擔能力
3.3.1風險響應關係
3.3.2逆嚮選擇
3.3.3風險響應關係和逆嚮選擇的區彆
3.3.4負擔能力
3.4基於風險的響應函數和定價
3.4.1基於風險的好人概率
3.4.2基於風險的最優利率
3.4.3無逆嚮選擇的最優利率
3.4.4有逆嚮選擇的最優利率
3.5多種優惠條件下的接受概率
3.5.1貸款的多種優惠條件
3.5.2邏輯接受概率函數
3.5.3綫性規劃估計最大支付意願
3.5.4加速生命模型估計最大支付意願
3.6藉貸博弈定價模型
……
4利潤評分和動態模型
5組閤信用風險和巴塞爾協議
附錄
術語錶
參考文獻
譯後記
· · · · · · (收起)