Managing Energy Risk pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:John Wiley & Sons Inc

作者:Burger, Markus/ Graeber, Bernhard/ Schindlmayr, Gero

出品人:

页数:316

译者:

出版时间:2008-1

价格:1221.00元

装帧:HRD

isbn号码:9780470029626

丛书系列:

图书标签:

• 能源风险管理
• 风险管理
• 能源市场
• 金融风险
• 能源政策
• 电力市场
• 天然气市场
• 能源贸易
• 衍生品
• 风险评估

《能源价格波动：洞察、策略与风险管理》 在瞬息万变的全球能源市场中，价格的剧烈波动已成为常态，深刻影响着企业运营、国家经济乃至个人生活。从原油、天然气到电力和可再生能源，各种能源商品的价格受到地缘政治、供需关系、气候变化、技术创新以及宏观经济等多重因素的交织影响，呈现出复杂且难以预测的动态。理解并有效管理这些价格波动带来的风险，对于任何涉足能源领域的组织和投资者来说，都至关重要。 《能源价格波动：洞察、策略与风险管理》一书，旨在为读者提供一个全面、深入的视角，以应对能源市场日益增长的不确定性。本书不局限于单一能源品种或某一特定风险工具，而是着眼于整个能源价值链，从生产、运输、消费到最终的交易环节，全方位地剖析价格波动的原因、传导机制及其潜在影响。 第一部分：理解能源市场的动态 本书的开篇，将带领读者深入探索能源市场的核心驱动因素。我们将详细分析： 供需关系的复杂性： 能源的生产受地质条件、勘探技术、生产能力、地缘政治稳定性的影响；而需求则与全球经济增长、工业化进程、人口变化、季节性因素以及能源效率提升息息相关。本书将通过历史数据和案例研究，揭示供需失衡如何引发价格剧烈波动。 地缘政治的深远影响： 能源供应与国际政治舞台紧密相连。产油国的政治稳定性、OPEC+等组织的决策、国际冲突、制裁以及贸易政策，都可能瞬间改变全球能源格局，引发价格动荡。我们将深入探讨这些地缘政治事件的长期和短期价格影响。 宏观经济的联动效应： 利率、通货膨胀、汇率以及全球经济增长前景，都与能源需求和价格紧密相关。例如，经济衰退往往导致能源需求下降，从而压低价格；而高通胀则可能推高能源成本。本书将分析不同宏观经济指标对能源市场的影响路径。 技术创新与能源转型： 页岩油气的革命性发展、可再生能源（如太阳能、风能）技术的进步和成本下降、储能技术的突破，以及电动汽车的普及，都在重塑能源供应和需求结构。我们将探讨这些技术变革如何影响传统能源的价格，并为新兴能源定价带来新的挑战。 气候变化与环境政策： 全球对气候变化的日益关注，推动了碳定价、排放交易系统以及对化石燃料的限制性政策。这些政策的实施，不仅影响能源的生产成本，也直接或间接地改变着市场参与者的决策和投资方向，从而引发价格波动。 第二部分：识别与量化能源风险 在充分理解了能源市场的动态之后，本书将重点转向识别和量化风险。我们将探讨： 价格风险的类型： 价格风险并非单一概念，它包括了方向性风险（价格上涨或下跌）、波动性风险（价格变动的幅度）、基差风险（不同地区、不同品质、不同交割月份能源商品价格之间的价差）以及相关性风险（不同能源商品价格之间的联动关系）。 风险量化工具与模型： 本部分将介绍一系列常用的风险量化工具，如： VaR (Value at Risk)： 衡量在一定置信水平下，潜在的最大损失。本书将详细介绍不同VaR模型的构建方法，包括历史模拟法、参数法和蒙特卡洛模拟法，并讨论其优缺点。 CVaR (Conditional Value at Risk) / ES (Expected Shortfall)： 在超出VaR水平的情况下，预期的平均损失，能够更全面地反映极端风险。 敏感性分析： 通过改变关键变量（如油价、利率、汇率）来评估资产组合的价值变化，从而理解不同风险因素的暴露程度。 情景分析： 针对特定的市场事件（如地缘政治冲突、重大政策变化），模拟其对能源价格和资产组合的影响。 数据分析与建模挑战： 能源市场数据具有非平稳性、厚尾性（极端事件发生概率高于正态分布）、以及季节性等特征，对传统统计模型的应用提出了挑战。本书将讨论如何选择合适的数据处理技术和模型，以捕捉这些复杂性。 市场数据获取与质量： 准确可靠的市场数据是风险管理的基础。本书将探讨不同数据来源的特点，以及如何对数据进行清洗和验证，确保分析的有效性。 第三部分：构建有效的能源风险管理策略 基于对市场动态和风险的深刻理解，本书的第三部分将聚焦于构建切实可行的风险管理策略。我们将详细阐述： 风险规避与对冲工具： 衍生品市场： 详细介绍期货、期权、掉期等能源衍生品的作用，以及如何利用它们进行价格风险的对冲。本书将深入分析不同衍生品合约的特点，以及其在具体风险管理场景中的应用。 互换协议： 探讨固定价格互换、浮动价格互换等工具，如何在不同价格预期下锁定成本或收益。 期权策略： 介绍卖出保护性期权、买入宽跨式/跨式期权等策略，以应对不同类型的价格波动。 风险转移与保险： 在某些情况下，将风险通过保险合同转移给第三方是有效的策略。本书将探讨适用于能源行业的各类保险产品。 合同条款设计： 在能源购销合同中，通过精心设计的价格条款（如价格上限/下限、浮动价格机制）可以有效管理价格风险。本书将提供合同条款设计的案例和建议。 多维度风险管理： 能源风险不仅仅是价格风险，还包括交易对手风险、流动性风险、运营风险和合规风险。本书将探讨如何构建一个全面的风险管理框架，将这些风险一并考虑。 风险管理技术与系统： 介绍现代化的风险管理信息系统（RMIS），以及如何利用技术手段实现风险的实时监控、分析和报告。 组织架构与文化： 有效的风险管理离不开健全的组织架构和强有力的风险文化。本书将探讨如何建立清晰的风险管理职责，以及如何培养全员的风险意识。 第四部分：案例研究与前沿展望 为了使理论更加生动和实用，本书的最后部分将呈现一系列精心挑选的案例研究，涵盖不同行业、不同规模的企业在实际操作中遇到的能源风险管理挑战与解决方案。这些案例将展示： 跨国石油公司的风险对冲实践。 公用事业公司如何应对电力价格波动。 化工企业如何管理原材料价格风险。 小型能源贸易商在波动市场中的生存之道。 可再生能源项目在政策变化下的风险管理。 同时，本书还将对能源风险管理的未来趋势进行展望，包括： 气候变化对能源市场带来的长期系统性风险。 数字化转型、大数据和人工智能在风险管理中的应用。 碳交易市场的深化与发展。 新能源技术对传统风险管理范式的冲击。 《能源价格波动：洞察、策略与风险管理》不仅是一本理论书籍，更是一本实践指南。无论您是能源行业的专业人士、金融市场的投资者，还是对能源经济感兴趣的读者，本书都将为您提供宝贵的知识和工具，帮助您在复杂多变的能源市场中，做出更明智的决策，化解潜在风险，抓住发展机遇。本书致力于帮助读者建立一个稳健的风险管理体系，从而在能源市场的浪潮中乘风破浪，实现可持续发展。

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