Physician Compensation pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:John Wiley & Sons Inc

作者:Carter, Lucy R./ Lankford, Sara S.

出品人:

页数:224

译者:

出版时间:2000-10

价格:1343.00 元

装帧:HRD

isbn号码:9780471323617

丛书系列:

图书标签:

• 医生薪酬
• 医疗经济学
• 薪酬福利
• 医疗管理
• 医疗行业
• 财务管理
• 人力资源
• 健康经济学
• 职业发展
• 医疗政策

好的，这是一份关于一本名为《Physician Compensation》的图书的详细简介，内容着重于该书未涵盖的主题，以确保没有包含《Physician Compensation》一书本身的任何内容。 --- 图书名称： 《全球金融市场风险管理：策略与实践》 作者： 艾莉森·麦克菲尔德 出版社： 普林斯顿大学出版社 出版年份： 2023年 页数： 720页 内容简介： 《全球金融市场风险管理：策略与实践》是一部深入探讨当代复杂金融环境中风险识别、量化、管理与对冲的权威性著作。本书旨在为金融专业人士、监管机构以及高级商学院学生提供一个全面而实用的框架，以应对日益演变的全球市场动态所带来的挑战。 第一部分：金融市场基础与风险的演变 本书开篇首先勾勒出当前全球金融生态系统的宏观图景。它详细分析了自2008年金融危机以来，全球监管环境（如巴塞尔协议III/IV、多德-弗兰克法案）如何重塑了银行、资产管理公司和保险公司的风险偏好与合规要求。我们探讨了新兴市场资本流动、地缘政治冲突对市场稳定性的影响，以及全球供应链中断如何转化为金融风险敞口。 重点分析了四个核心风险维度： 1. 市场风险（Market Risk）： 不仅仅是传统的利率和汇率风险，更深入地探讨了波动性交易策略的风险收益特征，以及利用期权定价模型（如跳跃扩散模型）进行更精细风险度量的方法。 2. 信用风险（Credit Risk）： 超越了传统的违约概率（PD）和违约损失率（LGD）的计算，本书详细介绍了如何运用蒙特卡洛模拟技术评估集中风险（Concentration Risk）在投资组合中的累积效应，并讨论了监管资本分配对银行风险文化的影响。 3. 操作风险（Operational Risk）： 鉴于近年来技术故障和人为失误导致的巨额损失，本部分详述了将操作风险建模纳入企业级风险管理（ERM）框架的必要性，包括关键控制指标（KCI）的设定与审计流程。 4. 流动性风险（Liquidity Risk）： 区分了融资流动性风险和市场流动性风险。通过对“闪电崩盘”事件的案例分析，阐述了压力测试（Stress Testing）在评估极端市场条件下资产变现能力时的关键作用，并探讨了央行在危机中作为最后贷款人（Lender of Last Resort）角色的演变。 第二部分：风险量化与计量模型 本部分是本书的技术核心，专注于现代风险量化工具的深度应用。 我们系统性地介绍了价值风险度量（VaR）及其局限性，并详细对比了预期缺口（Expected Shortfall, ES）作为更稳健替代方案的数学基础和实际应用。书中包含了大量的数学推导和R语言代码示例，用于构建基于历史模拟、参数法和蒙特卡洛模拟的风险模型。 此外，本书对模型风险（Model Risk）的讨论达到了前所未有的深度。模型风险不仅是输入假设的错误，更是模型选择本身的固有缺陷。章节详细阐述了如何通过独立模型验证（Independent Model Validation）流程，以及利用“模型风险仪表板”来持续监控模型漂移（Model Drift）和假设失效的机制。 对于资产负债管理（ALM）的挑战，本书引入了情景分析与逆向压力测试（Reverse Stress Testing）。逆向压力测试要求从业者从“灾难性后果”出发，反向推导出可能导致该后果发生的市场参数组合，这对于识别隐藏的、非线性的尾部风险至关重要。 第三部分：高级对冲技术与衍生品风险 《全球金融市场风险管理》超越了标准套期保值（Hedging）的基础知识，着重于复杂金融工具的管理。 专门有一章用于解析奇异期权（Exotic Options）的风险敞口。例如，对于障碍期权或亚洲期权，其Greeks（Delta, Gamma, Vega, Theta）的动态变化需要更加精细的管理。本书展示了如何使用有限差分法（Finite Difference Methods）或偏微分方程（PDEs）求解复杂的定价公式，并将其风险因子融入日常风险监控。 在固定收益领域，本书重点关注期限结构风险（Term Structure Risk）。它详细探讨了收益率曲线移动对债券投资组合定价的影响，并介绍了使用“关键因子模型”（如Nelson-Siegel模型）来分解收益率曲线变动，并针对性地对冲关键因子（水平、斜率、曲率）的风险。 第四部分：新兴风险领域与技术驱动的风险治理 展望未来，本书致力于将传统金融工程与前沿技术相结合： 1. 网络安全与金融韧性： 将网络风险视为一种新的系统性风险。我们讨论了如何量化网络攻击对关键业务功能（如支付系统、交易平台）的潜在财务影响，并制定恢复时间目标（RTOs）和恢复点目标（RPOs）。 2. 环境、社会与治理（ESG）风险整合： 本部分将气候风险视为长期金融风险的核心驱动力。它提供了将气候情景分析（如IPCC预测）转化为资产组合的物理风险（如洪水、极端天气）和转型风险（如碳税、技术颠覆）敞口的方法论。 3. 人工智能与机器学习在风险中的应用与陷阱： 虽然AI可以提高预测准确性，但同时也引入了新的风险。本书警示了训练数据偏差、模型可解释性（Explainability/XAI）不足，以及“黑箱”决策对合规和风险控制的潜在威胁。 结论： 《全球金融市场风险管理：策略与实践》是一部面向实践的参考书，它不仅涵盖了风险管理的理论基石，更提供了应对当前和未来市场挑战的实操工具。它强调跨部门协作、强大的内部治理结构，以及将风险管理深度嵌入战略决策过程的必要性，是构建稳健金融机构不可或缺的指南。本书的篇幅与深度确保了它能够服务于从初级分析师到首席风险官（CRO）的各类专业人士。 ---

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