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There are not many calculus books that are very accessible to students without a strong mathematical background and the large majority of financial derivatives students do not have a strong quantitative background. This book provides a short introduction to the subject with examples of its use in mathematical finance e.g pricing of derivatives. Wiersma assumes only a basic knowledge of calculus and probability and guides the student through the book with examples and exercises (complemented by the website/disk). Wiersma has been teaching the subject for many years and the book will be based on his tried and tested course notes.
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从排版和内容结构上来说,这本书无疑是一部严谨的学术力作。但是,我发现其中图表的清晰度有待商榷。虽然全书黑白印刷,但这并不应该成为图例模糊的理由。特别是那些涉及到高维随机变量的几何解释图,线条过于细密,边界不够锐利,导致在特定角度光线下观看时,图形细节难以辨认。这在学习诸如椭圆分布或协方差矩阵的可视化时,造成了不小的困扰。如果能使用更高分辨率的印刷技术,并对关键的示意图进行重点强调或采用彩色插页,我相信这本书的教学效果会提升一个档次。专业书籍的精确性,连同清晰的视觉辅助,是相辅相成的。
评分这本书的章节组织逻辑性极强,它采用了“由浅入深,螺旋上升”的叙事结构。作者并没有急于在开篇就展示那些令人望而生畏的复杂公式,而是耐心地从经典的布朗运动定义出发,逐步引入时间尺度的概念,再自然地过渡到更现代的随机微分方程。每一章的末尾都附带了大量的“思考题与探索”,这些问题不仅仅是检验学习成果,更多的是引导读者去思考这些数学工具在实际物理或金融模型中的潜在应用。我特别喜欢其中关于“金融市场中的随机游走”这一部分的论述,它用一种非常直观的方式,将抽象的数学概念与现实世界的波动紧密联系起来,极大地激发了我继续深入研究的兴趣。
评分这本书的排版设计真是让人眼前一亮。封面采用了深邃的靛蓝色,中央是一个抽象的、由无数细小粒子构成的漩涡图案,既体现了主题的随机性,又带着一种数学上的美感。内页的纸张质量上乘,触感温润,不是那种廉价的光滑纸,阅读起来非常舒适,即便是长时间盯着复杂的公式和图表也不会感到眼睛疲劳。装帧也很结实,那种老式精装书的厚重感让人觉得它是一本值得珍藏的著作。特别值得一提的是,作者在章节过渡页的处理上非常用心,常常用一些富有哲理的小引言来引出新的概念,这使得阅读过程更像是一场循序渐进的探索之旅,而不是枯燥的知识灌输。我想,光是看着这本书摆在书架上,就能让人感受到一股沉静而又充满智慧的力量。
评分我对这本书内容的期待值其实非常高,毕竟“布朗运动”这个课题本身就充满了迷人的不确定性和深刻的物理意义。然而,我发现作者在引入基础概念时,似乎过于依赖读者已经具备扎实的微积分和概率论基础。对于初次接触随机过程的读者来说,某些关键的定义和推导过程跳跃性较大,缺乏足够的中间步骤解释。举个例子,在介绍伊藤积分的构建时,我感觉作者直接抛出了关键的随机偏微分方程,没有花足够的时间去铺垫为什么必须采用这种非标准积分方式来处理路径不连续的函数。这使得我不得不频繁地翻阅附录或查阅其他教材来填补知识空白,这对于一本声称是全面介绍该领域的专著来说,是一个小小的遗憾。
评分这本书的作者显然是一位在各自领域内有着深厚造诣的学者,其文字风格严谨而又不失文采。与其他一些教科书那种冷冰冰的公式堆砌不同,作者在描述随机过程的物理背景时,总能融入一种对自然界混沌之美的深刻洞察。例如,在讨论扩散现象时,他引用了开尔文勋爵对分子无序运动的观察记录,这种历史的引入让冰冷的数学定理有了一种人文的温度。不过,我希望作者能提供更多的数值模拟案例。虽然理论推导是核心,但对于现代科学工作者而言,如何将这些理论转化为可执行的计算机代码,并观察到预期的随机行为,同样重要。如果能在附录中提供一些MATLAB或Python的伪代码示例,那就完美了。
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