具体描述
《河北省精品课程教材•宏观经济学》共分十章：第一章“导论”介绍宏观经济学的研究对象、产生与发展和研究方法。第二章“国民收入核算”介绍学习宏观经济学所需具备的有关国民收入核算的背景知识及核算方法。第三章和第四章介绍宏观经济学的中心理论，即国民收入决定理论。第五章“宏观经济政策”：IS-LM模型的运用介绍宏观经济政策的目标、工具，财政政策与货币政策的内容及其效果。第六章“总需求——总供给模型”：AD-AS模型介绍长期总供给曲线与短期总供给曲线以及总需求与总供给的均衡问题。第七章和第八章属于宏观经济学的专题研究，分别研究“通货膨胀与失业”问题以及“经济周期与经济增长理论”问题。第九章“开放经济中的宏观经济运行与调节”则将研究领域从封闭经济延伸到开放经济，分析如何实现内部与外部的同时均衡。第十章“后凯恩斯主义经济学”介绍当代宏观经济学的最新进展。
现代金融市场运行机制与风险管理 一本深入剖析当代金融体系复杂性、揭示市场波动深层驱动力，并提供系统性风险防范策略的权威著作。 本书旨在为读者提供一个全面、深入且与时俱进的视角，理解自20世纪80年代以来全球金融市场如何经历结构性变革、技术颠覆以及日益紧密的相互关联性。我们不关注宏观经济学的传统理论框架，而是聚焦于金融市场的微观结构、资产定价的非均衡模型、以及在量化宽松与高频交易时代下，金融中介机构和监管环境所面临的现实挑战。 核心内容结构与章节概览： 第一部分：金融市场的演进与基础设施重塑 第一章：全球金融一体化与市场基础设施的演变 本章首先梳理了冷战结束后金融自由化浪潮，如何加速了资本跨境流动，并催生了衍生品市场的爆炸性增长。重点探讨了电子化交易平台（ECNs）的兴起对传统做市商制度的冲击，以及清算、结算与抵押品管理（Collateral Management）体系的自动化进程。分析了金融市场基础设施（FMI）在处理瞬时海量交易时的技术瓶颈与监管要求。 第二章：资产定价的现实挑战：从有效市场假说到行为金融学的融合 本书批判性地审视了传统资产定价模型（如CAPM和APT）在解释现实市场异常现象时的局限性。深入探讨了行为金融学的核心发现，如前景理论、羊群效应在特定资产类别（如加密资产或迷因股）中的放大作用。重点分析了基于异象（Anomalies）的量化策略的生命周期及其被市场套利殆尽的过程，强调了“信息不对称”在现代市场中的动态演化。 第三章：衍生品市场的结构性复杂性 详细解析了远期、期货、互换（Swaps）和期权等基础衍生工具的定价、对冲机制及其在风险转移中的核心作用。本章着重分析了场外交易（OTC）市场的透明度问题，以及2008年金融危机后，中央对手方清算（CCP）的引入如何重塑了交易对手风险的暴露结构。探讨了利率掉期（IRS）和信用违约互换（CDS）如何成为衡量市场隐含风险偏好的关键指标。 第二部分：量化驱动的时代：算法、流动性与市场效率 第四章：高频交易（HFT）的生态系统与市场微观结构 本章深入揭示了高频交易的运作模式，包括延迟套利、做市算法（如MM算法）和订单簿动力学。通过实证案例分析，探讨了HFT对市场流动性的双重影响：既提供了即时深度，又在压力时期可能导致流动性“瞬间蒸发”（Flash Crash）。引入了“闪电崩盘”事件的详细案例研究，分析了算法之间的负反馈循环。 第五章：市场流动性的计量与管理 流动性不再是一个单一概念，而是多维度的。本章区分了会计流动性、市场流动性和融资流动性。介绍了衡量流动性冲击成本和市场深度（如Amihud度量、Hasbrouck准则）的先进指标。探讨了在“大而不能倒”的金融机构中，资产负债表管理如何将流动性风险转化为系统性风险的传导路径。 第六章：量化投资策略的演进与“Alpha”的衰减 追踪了量化投资从简单的因子模型到复杂的机器学习模型的发展轨迹。详细分析了因子投资（如价值、动量、低波动）的有效性在不同市场周期中的变化，并探讨了因子拥挤（Factor Crowding）现象如何导致系统性赎回压力。讨论了人工智能和深度学习在非结构化数据（如新闻、卫星图像）分析中对信息优势的重构。 第三部分：风险管理的新疆界与监管应对 第七章：系统性风险的识别与计量模型 本书将系统性风险从个体风险中剥离出来，重点讨论其传染机制。引入了网络理论在金融风险分析中的应用，如CoVaR（Conditional Value at Risk）模型，用于衡量单个机构对整个金融系统的潜在负外部性。分析了影子银行体系（Shadow Banking）中证券化产品和回购协议（Repo Market）如何成为系统性风险的隐秘载体。 第八章：金融机构的压力测试与资本充足率改革 详尽解析了巴塞尔协议III框架下对银行资本和流动性风险的要求。重点剖析了监管压力测试（Stress Testing）的设计逻辑，包括宏观情景的构建与尾部风险的捕捉。探讨了交易账户风险（Market Risk）的计量，如修正后的交易账户标准（FRTB）如何改变了投资银行的资本分配策略。 第九章：新兴资产类别与监管套利 本章专注于传统监管框架难以覆盖的新兴金融领域。深入分析了加密货币和去中心化金融（DeFi）的底层技术（如智能合约）带来的颠覆性潜力，以及它们如何绕过传统反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）的监管边界。讨论了监管沙盒（Regulatory Sandboxes）在平衡创新与风险方面的作用。 第十章：金融稳定与宏观审慎政策的工具箱 在不涉及传统宏观经济总量调控的情况下，本章聚焦于微观和中观层面的稳定工具。详细介绍了宏观审慎政策工具，如逆周期资本缓冲（CCyB）、贷款价值比（LTV）限制、债务收入比（DTI）限制等，及其在抑制特定部门（如房地产泡沫）过度信贷扩张中的精确应用。分析了央行在危机中作为最后流动性提供者（LLPA）的角色转变。 结论：面向未来的金融韧性 总结了金融体系在技术进步与监管强化的双重驱动下，迈向更高韧性的方向。强调理解市场结构、算法互动和风险传染路径，是所有市场参与者、监管者和决策者保持金融稳定的关键所在。 目标读者： 投资组合经理、风险管理专家、金融工程从业者、金融监管机构官员，以及对现代金融体系运行机理有深入探究需求的金融学与经济学高年级学生。
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