積極型投資組閤管理 pdf epub mobi txt 電子書下載2025

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Richard C.Grinold，博士，巴剋萊全球投資公司高級戰略與研究部董事總經理。Grinold在BARRA工作14年，先後擔任主管研究的董事、執行副總裁以及總裁，任加州大學伯剋利分校管理學院工作20年，先後擔任金融係主任、管理科學係主任等。

Ronald N.Kahn，博士，巴剋萊全球投資公司高級積極型戰略組董事總經理。Kahn在BARRA工作瞭11年，其中7年擔任瞭主管研究的董事。他還是《投資組閤管理雜誌》和《投資谘詢雜誌》編輯顧問委員會成員。

出版者:清華大學

作者:(美)格裏納爾德//卡恩|譯者

出品人:

頁數:378

译者:廖理

出版時間:2008-5

價格:52.00元

裝幀:

isbn號碼:9787302115755

叢書系列:

圖書標籤:

量化投資
投資
金融
量化
Portfolio
交易
金融數學
quant

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《積極型投資組閤管理:控製風險獲取超額收益的數量方法(第2版)》在1994年初次齣版，由於其嚴謹的結構和數學推導而被譽為開山之作。此書勾勒齣一個創新的方法，即挖掘資産收益的原始信號，進行精確預測，並基於這些預測構建投資組閤以取得超額迴報並最大程度地控製風險。《積極型投資組閤管理:控製風險獲取超額收益的數量方法(第2版)》齣版以來為韆韆萬萬的投資經理提供瞭幫助。

第二版增加的內容有資産配置、多／空頭投資、信息區間以及其他相關主題。也迴顧瞭第一版中的若乾討論，對於諸如風險、離差、市場影響和績效分析等問題提供瞭一些新的理解，同時適時增加瞭一些實證的證據。更新以後的第二版分成四個部分：基礎知識、預期收益和估價、信息處理以及執行，提供的內容包括：積極型投資管理的框架，以及如何利用基本的組閤理論；在此框架內進行推演；把市場洞見轉化為高迴報投資策略的技術；如何使用、何時使用以及怎麼使用多／空投資策略；評價投資策略的有效方法；評價交易費用以及減少交易費用的有效方法；風險模型準確性的曆史信息和實證信息；用附錄的方式提供每個章節數學推導的詳細解釋；獨特的實際操作聯係以幫助理解新的概念。