《中國期貨市場基本功能和信息溢齣研究》的研究分以下幾部分展開。第一部分：第1章，為引論部分。簡要地介紹期貨的基本知識以及與期貨緊密相關的金融衍生品知識，包括期貨市場結構及其兩項基本功能一規避風險和價格發現，同時對我國期貨市場的發展現狀進行瞭介紹。第二部分：第2章至6章，為期貨規避風險。即套期保值的研究。包括瞭套期保值策略中最優套期保值比率的建模確定，以及部分套期保值問題的深入研究。第三部分：第7章，為期貨市場價格發現功能的研究。介紹瞭兩個基於共有因子分解的價格發現模型：Gonzalo與Granger（1995）提齣的PT（永恒短暫）模型以及Hasbrouck（1995）提齣的IS（信息共享）模型，並利用PT模型研究瞭國內銅、鋁、燃料油、橡膠和玉米期貸與現貨的價格發現功能。第四部分：第8章至10章，為國內期貨市場泡沫、投機理論分析以及相關的市場結構分析。主要包括瞭國內期貨市場泡沫理論分析、投資者行為研究和國內外市場結構比較分析。第五部分：第11章，為國內外期貨市場間信息溢齣的研究。通過一個新的基於核估計的統計量，係統地研究瞭9種交易時間較長的期貨品種間的國內外信息溢齣問題。最後是總結，概述瞭《中國期貨市場基本功能和信息溢齣研究》的主要研究結論，並提齣瞭一些有關發展與完善國內期貨市場的政策建議。《中國期貨市場基本功能和信息溢齣研究》對於係統地瞭解我國期貨市場的現狀和市場規律有重要參考價值。
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