国际金融新编习题指南 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:

作者:刘沁清

出品人:

页数:233

译者:

出版时间:2008-10

价格:30.00元

装帧:

isbn号码:9787309063196

丛书系列:复旦博学·金融学系列

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《金融市场运作与风险管理实务》 图书简介 本书旨在深入剖析现代金融市场的运作机制，并系统性地介绍金融风险的识别、度量、控制与管理策略。通过理论阐述与实践案例相结合的方式，帮助读者建立起对金融市场全局的深刻理解，并掌握应对各类金融风险的有效工具与方法。 第一部分：金融市场概览与结构 本部分将首先概述全球金融市场的演变历程与发展趋势，重点介绍不同类型金融市场的核心功能、参与主体及其相互关系。内容涵盖： 货币市场： 深入解析短期资金融通的各种工具，如国库券、商业票据、银行承兑汇票、短期国债等，探讨其定价机制、交易方式以及在宏观经济调控中的作用。 资本市场： 详细阐述股票市场、债券市场以及衍生品市场。 股票市场： 介绍股票的种类、发行与交易流程、公司估值方法（如DCF、P/E、P/B等）、市场指数的构成与分析，以及影响股价波动的各类因素。 债券市场： 讲解固定收益证券的种类（国债、公司债、地方政府债、可转换债券等）、票息率、到期收益率、久期、凸度等关键概念，分析债券价格的影响因素和信用风险评估。 衍生品市场： 重点介绍期货、期权、掉期等衍生金融工具的合约结构、交易原理、定价模型（如Black-Scholes模型）及其在套期保值、投机与风险转移中的应用。 外汇市场： 剖析即期、远期、掉期等外汇交易工具，讲解汇率的决定因素（如利率平价、购买力平价、经济基本面、政治因素等），以及央行在外汇市场的干预机制。 其他金融市场： 简要介绍商品市场、房地产金融市场等，并探讨它们与传统金融市场的联系与区别。 第二部分：金融风险的识别与度量 本部分将聚焦于金融风险的识别、分类及其量化方法，为后续的风险管理奠定基础。内容包括： 信用风险： 概念与来源： 阐述信用风险的定义、产生原因（如违约、降级、信用价差扩大），以及在银行贷款、债券投资、交易对手等方面的体现。 度量方法： 介绍信用评级体系（如Moody's, S&P, Fitch），概率违约（PD）、违约损失率（LGD）、风险暴露（EAD）等核心参数，以及巴塞尔协议对信用风险资本要求的规定。 高级度量技术： 讲解信用评分模型、信用违约互换（CDS）市场作为信用风险对冲工具的原理与应用。 市场风险： 概念与类型： 定义市场风险，并将其细分为利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险等。 度量方法： 详细介绍VaR（Value at Risk）模型，包括历史模拟法、参数法（方差-协方差法）和蒙特卡洛模拟法，解释其在不同置信水平下的含义。 其他度量指标： 介绍Expected Shortfall (ES) / Conditional VaR (CVaR)等比VaR更全面的风险度量方法。 压力测试与情景分析： 讲解如何通过构建极端市场情景来评估金融资产和投资组合的潜在损失。 流动性风险： 概念与分类： 区分资产流动性风险和融资流动性风险，分析其产生的原因（如市场失灵、挤兑、资金融断）。 度量与监测： 介绍流动性覆盖率（LCR）、净稳定融资比率（NSFR）等监管指标，以及流动性缺口分析。 操作风险： 概念与构成： 定义操作风险，并列举内部流程、人员、系统失效或不当以及外部事件导致的风险类型。 管理与控制： 探讨控制措施，如内部审计、合规检查、风险报告等。 其他风险： 简要提及法律风险、合规风险、模型风险、声誉风险等，并强调其与主要风险类型的相互关联。 第三部分：金融风险管理策略与实践 本部分将系统性地介绍各类金融风险的管理工具、策略与最佳实践。内容涵盖： 风险管理框架： 风险偏好与容忍度： 阐述企业如何设定风险偏好，以及风险容忍度的重要性。 风险治理结构： 介绍风险管理委员会、风险管理部门的职责，以及董事会在风险治理中的作用。 内部控制体系： 讲解如何构建有效的内部控制以防范和化解风险。 风险对冲与套期保值： 利率风险管理： 介绍利率掉期（IRS）、利率期货、利率期权等工具如何用于管理利率波动风险。 汇率风险管理： 讲解远期合约、外汇期权、货币掉期等在锁定汇率、规避汇率波动中的应用。 商品价格风险管理： 介绍商品期货、期权等在对冲原材料价格波动中的作用。 股票价格风险管理： 讲解股指期货、股指期权、股票掉期等在对冲市场下跌风险或调整投资组合构成中的应用。 投资组合管理与分散化： 资产配置理论： 介绍现代投资组合理论（MPT），以及如何通过资产配置来优化风险-收益比。 有效前沿与最优组合： 讲解如何构建包含不同资产类别的最优投资组合。 风险分散的原理与方法： 探讨通过投资于不同资产、不同行业、不同地区来降低整体风险。 金融监管与合规： 主要金融监管机构与职责： 介绍国际和主要国家（如美国、欧盟、中国）的金融监管框架，如美联储、欧洲央行、中国人民银行、证监会、银保监会等。 关键监管原则与要求： 重点阐述巴塞尔协议（I, II, III）对银行资本充足率、流动性、操作风险等的要求，以及其他重要的监管法规（如Dodd-Frank法案、MiFID II等）。 合规经营的重要性： 强调金融机构在面临日益严格监管环境下的合规义务。 新兴风险与未来趋势： 金融科技（FinTech）带来的风险与机遇： 探讨大数据、人工智能、区块链在金融领域的应用，以及随之而来的数据安全、模型风险、系统性风险等新挑战。 气候变化与ESG投资风险： 分析气候变化对金融资产的影响，以及可持续投资（ESG）的重要性。 网络安全风险： 强调金融机构面临的网络攻击威胁以及应对策略。 本书的最终目标是使读者能够清晰地认识到金融市场的复杂性，理解不同风险的内在联系，并能够运用所学理论与工具，在实践中制定并执行有效的风险管理策略，从而在不确定的金融环境中做出更明智的决策。

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这本书的排版和装帧设计简直是一场灾难。我拿到实体书的时候，首先被它那粗糙的封面材质惊到了，感觉像是小学时候那种廉价的练习册，一点都不符合现在主流的教材设计标准。内页的纸张质量也堪忧，字迹印得不够清晰，很多地方都出现了轻微的晕染，尤其是在一些复杂的图表和公式部分，看着非常费劲。更要命的是，这本书的装订方式似乎也存在问题，翻了几次之后，书的侧边就开始有松动的迹象，我甚至担心它随时会散架。作为一本号称“新编”的专业书籍，这种硬件质量实在让人难以接受，让人感觉出版方完全没有用心，只是想快速地把东西堆出来，这极大地影响了阅读体验，使得我在学习过程中，不得不花费额外的精力去适应这些物理上的不适，而不是专注于内容本身。这种对细节的忽视，让人对全书内容的专业性和严谨性也产生了深深的怀疑。

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这本书的章节逻辑安排得非常跳跃和混乱，完全不符合一个初学者建立知识体系的正常认知流程。我尝试着按照目录的顺序进行学习，结果发现前一章讲的概念，后一章才引入必要的基础知识来支撑，这简直是强迫读者在没有工具的情况下，去修理一个复杂的机器。很多核心概念的定义散落在不同的章节中，没有一个清晰的脉络可以串联起来，使得我在理解深层联系时感到极其吃力。举个例子，某一个重要的宏观经济模型，它的前提假设竟然出现在了教材的后三分之一处，这完全打乱了我对模型构建的理解路径。我感觉作者似乎是把零散的笔记硬塞进了一个现成的框架里，却没有做任何梳理和重构，这使得这本书更像是一堆散乱知识点的堆砌，而不是一个系统化的学习指南。对于想要系统掌握这门学科的人来说，这本书无疑是添堵，而不是铺路。

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这本书的习题部分设计得非常具有误导性。我原本以为既然名字里带着“习题指南”，那么题目应该能很好地对应前文所学的知识点，起到巩固和检验的作用。然而，事实恰恰相反，很多题目要么超出了教材本身的讲解范围，需要引入其他教材的知识才能解答，要么就是题目的设置过于偏门和死板，完全不考察学生对概念的理解和灵活运用能力，而只是在考察对某个特定公式的机械记忆。更让人气愤的是，对于那些关键的难题，书后提供的答案往往是寥寥数字，根本没有给出详细的解题思路或者步骤。这使得我们在尝试解决问题后，即使答案错了，也无法知道自己错在哪里，更别提从错误中吸取教训了。这种“只给结果不给过程”的做法，让习题指南彻底失去了指导意义，变成了纯粹的“答案核对表”，而且还是一个极其不负责任的答案核对表。

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这本书的“新编”二字实在名不副实，内容更新的速度完全跟不上瞬息万变的国际金融市场环境。我阅读过程中发现，书里引用的很多宏观经济数据、案例分析，都停留在好几年前的水平，甚至有些理论的讨论，似乎仍然在用十年前的视角看待当下的全球化问题。例如，关于新兴市场债务危机的讨论，完全没有提及近两年几个主要经济体出现的显著变化和新的应对机制。在金融这个日新月异的领域，滞后的内容意味着它所教授的分析框架和决策工具可能已经过时，甚至在某些方面会误导读者做出错误的判断。一本时效性如此差的教材，对于期望掌握前沿知识的读者来说，价值是极其有限的。与其用这种老旧的框架去套用新的现实，不如直接去阅读最新的学术期刊和市场报告，至少能保证信息的新鲜度和有效性。这本“指南”更像是一部历史文献，而不是一本指导我们走向未来的工具书。

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书里对一些关键术语和理论的解释，简直是晦涩难懂到了极点，仿佛作者的母语都不是我们日常交流的语言。我翻阅了许多其他参考资料来交叉印证，才勉强弄明白其中几个段落到底想表达什么。很多时候，作者似乎过度沉迷于使用那些生僻的学术辞藻，却忽略了用清晰、简洁的语言来传达核心思想。特别是对于那些需要大量计算推导的公式，书里往往只给出了最终结果，中间的关键步骤一笔带过，或者用一些含糊不清的文字来描述，这对于需要掌握推导过程的学习者来说，简直是致命的缺陷。我感觉作者假设读者已经具备了极高的专业背景，可以直接跳过基础的讲解，直奔高深的内容，但如果真是那样，我们还需要买这本书做什么呢？这种“你懂的”式的写作风格，彻底断绝了自学者的求知之路，非常令人沮丧。

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题目很基础

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啪叽啪叽

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