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[加拿大] 約翰 ·C·赫爾 作者
清華大學齣版社
譯者
2009-3 出版日期
785 頁數
78.00元 價格
清華金融學係列英文版教材 叢書系列
9787302190264 圖書編碼
期權、期貨和其他衍生品 在線電子書 圖書標籤:
金融
投資
期權、期貨和其他衍生品(第6版)
期貨
經濟學
經濟
教材
Finance
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期權、期貨和其他衍生品 在線電子書 用戶評價
評分
☆☆☆☆☆
必讀的金融學著作,英文版的還是建議多讀幾遍,現在市麵上有第七版的英文影印的,建議去買最新的,這本和第七版的有區彆,有一個公式hull在第七版做瞭更改。
評分
☆☆☆☆☆
現在迴過頭來讀覺得相當基礎瞭,非常適閤入門。我是走瞭彎路,找國內一堆亂七八糟的衍生品定價書看結果差點入瞭數學的大坑。。
評分
☆☆☆☆☆
因為學習這門課藉瞭,但是發現自己的英語很差,而且很不喜歡這種數學在金融中的應用課程,隻能說是浪費瞭。但是不能不說,這本書很好,邏輯清晰,讓我從大學學衍生品的陰影中走瞭齣來。
評分
☆☆☆☆☆
這書還是過於入門瞭
評分
☆☆☆☆☆
因為學習這門課藉瞭,但是發現自己的英語很差,而且很不喜歡這種數學在金融中的應用課程,隻能說是浪費瞭。但是不能不說,這本書很好,邏輯清晰,讓我從大學學衍生品的陰影中走瞭齣來。
期權、期貨和其他衍生品 在線電子書 著者簡介
約翰·赫爾(JohncHull),加拿大多倫多大學羅特曼管理學院(Joseph L.Rotman School of Management)教授,Bonham金融中心主任。他是國際公認的衍生品權威,並在該領域有多部著作。Hull教授與Alan White因為在Hull-White利率模型上的工作贏得Nikko-LOR研究競賽。他是八傢學術雜誌的聯閤編輯,曾任北美、日本和歐洲多傢金融機構的顧問。
Hull教授所著的兩本書《期權、期貨和其他衍生品》與《期貨與期權市場基本原理》被翻譯成多種文字,並在全世界廣泛流行。他曾獲得多個教學奬,包括多倫多大學享有盛譽的諾斯洛普弗萊奬(Northrop Frye award),並於1999年被國際金融工程師協會評選為年度金融工程師。
除多倫多大學外,Hull博士還曾在約剋大學、不列顛哥倫比亞大學、紐約大學、格連菲爾德大學、倫敦商學院任教。
期權、期貨和其他衍生品 在線電子書 著者簡介
第1章 緒論
1.1 場內交易市場
1.2 場外交易市場
1.3 遠期閤約
1.4 期貨閤約
1.5 期權
1.6 交易者的類型
1.7 套期保值者
1.8 投機者
1.9 套利者
1.10 危險
小結
參考讀物
問題和習題
課後練習
第2章 期貨市場的機製
2.1 背景
2.2 期貨閤約的設定
2.3 期貨價格嚮現貨價格的收斂
2.4 每日結算和保證金
2.5 報紙上的價格行情
2.6 交割
2.7 交易者和訂單的類型
2.8 監管
2.9 會計及稅收
2.10 遠期閤約與期貨閤約
小結
參考讀物
問題和習題
課後練習
第3章 期貨的套期保值策略
3.1 基本原則
3.2 贊成和反對套期保值的論點
3.3 基差風險
3.4 交叉套期保值
3.5 股票指數期貨
3.6 展期
小結
參考讀物
問題和習題
課後練習
附錄 最小方差套期保值比率公式的證明
第4章 利率
4.1 利率的類型
4.2 利率測算
4.3 零息票利率
4.4 債券定價
4.5 國庫券零息票利率的計算
4.6 遠期利率
4.7 遠期利率協議
4.8 久期
4.9 凸性
4.10 利率期限結構理論
小結
參考讀物
問題和習題
課後練習
第5章 遠期和期貨價格的確定
5.1 投資性資産與消費性資産
5.2 賣空
5.3 假設和符號
5.4 投資性資産的遠期價格
5.5 已知收益
5.6 已知紅利率
5.7 估計遠期閤約的價值
5.8 遠期價格與期貨價格是否相等?
5.9 股票指數期貨的價格
5.10 外匯的遠期和期貨閤約
5.11 商品期貨
5.12 持有成本
5.13 交割選擇權
5.14 期貨價格和預期將來的即期價樣
小結
參考讀物
問題和習題
課後練習
附錄 證明利率不變時遠期價格與期貨價格相等
第6章 利率期貨
6.1 日期計算慣例
6.2 國債報價
6.3 國債期貨
6.4 歐洲美元期貨
6.5 基於久期的套期保值策略
6.6 對資産負債組閤進行套期保值
小結
參考讀物
問題和習題
課後練習
第7章 互換
7.1 利率互換的機製
7.2 日期計算問題
7.3 確認書
7.4 比較優勢的觀點
7.5 互換率的本質
7.6 LIBOR/(互換)零息票利率的計算
7.7 利率互換的估價
7.8 貨幣互換
7.9 貨幣互換的估價
7.10 信用風險
7.1l 其他類型的互換
小結
參考讀物
問題和習題
課後練習
第8章 期權市場的機製
8.1 期權類型
8.2 期權頭寸
8.3 標的資産
8.4 股票期權的性質
8.5 報紙上的期權行情
8.6 交易
8.7 傭金
8.8 保證金
8.9 期權結算公司
8.10 監管
8.11 稅收
8.12 認股權證、管理層股票期權和可轉換債券
8.13 場外交易市場
小結
參考讀物
問題和習題
課後練習
第9章 股票期權的性質
9.1 影響期權價格的因素
9.2 假設和符號
9.3 期權價格的上下限
9.4 看跌期權與看漲期權之間的平價關係
9.5 提前執行:不付紅利股票的看漲期權
9.6 提前執行:不付紅利股票的看跌期權
9.7 紅利的影響
小結
參考讀物
問題和習題
課後練習
第10章 期權的交易策略
10.1 包括一個期權和一個股票的策略
10.2 差價期權
10.3 組閤期權
10.4 其他復閤期權的損益狀態
……
第11章 二叉樹模型
第12章 維納過程與引理
第13章 Black Scholes Merton模型
第14章 股票指數期權、貨幣期權和期貨期權
第15章 希臘字母
第16章 波動率微笑
第17章 基本數值方法
第18章 風險值
第19章 估計波動率與相關性
第20章 信用風險
第21章 信用衍生品
第22章 奇異期權
第23章 天氣、能源和保險衍生證券
第24章 更多的模型與數值方法
第25章 鞅和測度
第26章 利率衍生品:標準的市場模型
第28章 稅率衍生品:瞬時利率模型
第29章 利率衍生品:HJM和LMM
第30章 互換
第31章 實物期權
第32章 衍生品災難以及我們能從中學到什麼
術語錶
主要的期貨與期權交易所
· · · · · · (
收起)
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期權、期貨和其他衍生品 在線電子書 圖書描述
《期權、期貨和其他衍生品(第6版)》是一本在西方金融界廣泛流傳的名著,被譽為“華爾街的聖經”。衍生品理論在現代金融學中占有核心地位。衍生品理論(尤其是期權定價理論)的提齣,不但建立瞭金融經濟學的基本理論框架,而且在理論的指導下推動瞭期貨、期權、互換等市場的發展,使金融在全球範圍內發展到今天如此巨大的規模。《期權、期貨和其他衍生品(第六版)》全麵係統地講解瞭衍生品定價與金融風險管理的基本理論和方法。在本版中,作者不僅增加瞭一些新內容,而且對一些議題和章節進行瞭重新編寫,使全文更易於閱讀和講解。通過閱讀《期權、期貨和其他衍生品(第六版)》,讀者可以係統掌握現代金融學的核心理論和基本方法,尤其是對有誌於學習金融工程和投身於資本市場業務的人來說,是非常有價值的。
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期權、期貨和其他衍生品 在線電子書 讀後感
評分
☆☆☆☆☆
最近阅读的翻译成中文的外国书总体给人的印象就是流水线上的作业,粗制滥造,错误连篇。大家千万不要以为译者是加拿大的内部人士质量就不错了。举个简单的例子吧,如果我记忆没错,在第三章关于基差有这么段话,大概意思就是:相对短头寸而言,基差扩大对于头寸持有者的状况将...
評分
☆☆☆☆☆
写的真好,通俗易懂,可以很流畅的通读。越看越有味,本来想当作催眠,每天在临睡前看的,想不到越看精神兴奋度越高,竟然睡不着了,导致最近睡眠缺少,昏倒。。。 现在才知道为什么那么多留美的物理和数学博士最后都会到华尔街工作,金融里还是需要很多数学的,不过还好,俺高...
評分
☆☆☆☆☆
如题!非常糟糕!当年年少无知随手买的,害自己不浅,果断买了本原版的看!望后人不要重蹈我的覆辙花这个冤枉钱 什么叫我的评论太短啊什么叫我的评论太短啊什么叫我的评论太短啊什么叫我的评论太短啊什么叫我的评论太短啊 这种翻得比苍蝇还要恶心的书难道要我写满500字才能算...
評分
☆☆☆☆☆
最近阅读的翻译成中文的外国书总体给人的印象就是流水线上的作业,粗制滥造,错误连篇。大家千万不要以为译者是加拿大的内部人士质量就不错了。举个简单的例子吧,如果我记忆没错,在第三章关于基差有这么段话,大概意思就是:相对短头寸而言,基差扩大对于头寸持有者的状况将...
評分
☆☆☆☆☆
关于衍生品的教材中,个人看过最好的中级教材,内容很全面,推导很清楚,直觉很靠谱,不怪被n多人奉为经典。而且,竟然有研究生用这本书当教材的,可见这本书影响力之大啊。anyway,如果是本科的话,非常值得一看,其他专业转金融硕的看看也挺好,建立好的intuition对后面复杂...
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