第1部分银行业及其管制概览 第1章变迁中的银行业环境 1.1历史上的银行管制 1.2银行业管制的目标和作用 1.3保证安全性和可靠性，构建有效的、竞争性的金融系统 1.4保持货币稳定性和国家支付系统的完整性 1.5有效的、竞争性的金融体系 1.6消费者保护 1.7联邦立法和管制趋势 当代热点：道德风险和松懈的市场自制：存款保险 1.8银行业务模式 1.9变革的主要动力 1.10科技进步 1.11小结 习题 实践活动 附录主要的银行业立法 第2部分银行绩效评估 第2章银行绩效分析 2.1商业银行财务报表 2.2资产负债表和损益表之间的关系 2.3股权收益率模型 2.4盈利分析 当代热点：解读财务比率，使用资产负债表数据平均值 2.5风险和收益管理 2.6经营风险 2.7银行绩效评估：应用举例 当代热点：安然的落马及其对PNC银行的冲击 2.8最大化银行股权的市场价值 2.9财务报表操纵 2.10小结 习题 思考题 第3章非利息收益和非利息费用的管理 3.1非利息收益 3.2非利息费用 3.3何种业务和客户是有利可图的? 当代热点：增加非利息收益的策略 当代热点：网上银行业：银行在如何培养客户“改变行为模式”? 3.4什么样的业务组合是合适的? 3.5管理非利息费用的策略 当代热点：削减费用的机会 3.6小结 习题 思考题 第3部分利率风险管理 第4章固定收益证券定价 4.1利率的数学计算 4.2终值和现值：多期支付 4.3利率和无期权债券价格间的关系 4.4久期和价格波动性 4.5固定收益证券估值的近期创新和总回报率分析 4.6货币市场收益率 4.7小结 习题 调研计划 第5章利率风险管理：缺口和收益敏感度 5.1用缺口度量利率风险 5.2传统静态缺口分析 5.3收益敏感度分析 5.4损益表缺口 5.5管理缺口和收益敏感度风险 5.6小结 习题 思考题 第6章利率风险管理：久期缺口和股权经济价值 6.1用久期缺口度量利率风险 当代热点：利率敏感度和价格敏感度 6.2股权经济价值敏感度分析 当代热点：房地关和房利美的利率风险 6.3收益敏感度分析和EVE敏感度分析：哪个模型更好? 6.4对收益和股权经济价值敏感度管理策略的批评 6.5小结 习题 思考题 第7章利用衍生金融工具管理利率风险 7.1金融期货的特征 7.2投机和套期保值 7.3微观套期保值的应用 7.4宏观套期保值的应用 当代热点：套期保值会计和富兰克林储蓄银行的破产 7.5利用远期利息协议管理利率风险 7.6作为利率管理工具的基本利率互换 7.7利率上限和利率下限 7.8小结 习题 思考题 第4部分资金成本、银行资本和流动性管理 第8章银行融资和流动性管理 8.1流动性要求、现金和资金来源之间的关系 8.2零.售型存款的特征 当代热点：存款保险的范围 当代热点：诚实储蓄法案 8.3大额负债的特征 8.4电子货币 8.5《21世纪支票法》 8.6资金成本度量 当代热点：边际和平均 8.7资金来源和银行风险 8.8持有流动资产 8.9在联邦储备银行的准备金余额 8.10满足法定准备金要求 8.11流动性规划 当代热点：一笔240亿美元的透支额 8.12传统的流动性风险指标 8.13小结 习题 思考题 实践活动 第9章资本的有效利用 9.1为什么要担心银行资本金? 9.2风险资本标准 9.3银行资本的构成 9.4FDICIA和银行资本标准 9.5银行资本的作用是什么? 9.6多少资本是足够的? 9.7资本要求对银行经营政策的影响 9.8外部资本来源的特点 9.9资本规划 9.10联邦存款保险 当代热点：针对大型银行破产的监管策略 9.11小结 习题 思考题 第5部分企业和个人信贷 第10章信贷政策和贷款特征概述 10.1贷款增长和贷款质量的近期趋势 10.2度量资产的总体质量 10.3贷款业务的竞争趋势 当代热点：银行竞争的多样化形式 10.4信贷过程 10.5各类贷款的特征 当代热点：RJR——降低杠杆与杠杆收购 10.6小结 习题 思考题 实践活动 第11章商业贷款评估 11.1基本信用问题 11.2评估信用申请：四步骤的过程 当代热点：微观战略公司的虚假利润 当代热点：安然的收入创造：会计造假的教训 当代热点：现金流的多面性 11.3信用分析举例：韦德办公家具公司 11.4小结 习题 思考题 附录I财务比率的计算 附录Ⅱ财务分析的背景信息 附录Ⅲ 第12章消费信贷评估 12.1消费贷款的类型 当代热点：借记卡、智能卡和预付卡 12.2次级贷款 12.3消费信贷管制 当代热点：信用报告的错误 12.4信用分析 12.5消费信贷的近期风险和收益特征 12.6小结 习题 思考题 实践活动 第6部分投资组合管理和专题 第13章投资组合管理 13.1交易商业务和证券营业账户 13.2投资组合的目标 13.3投资组合的组成 13.4应税证券的特征 13.5抵押贷款证券的预付风险 13.6市政证券的特征 13.7拟定投资策略指导方针 13.8积极的投资策略 13.9长期证券的期限或久期选择 13.10利率对含权证券价值的影响 13.11应税和免税证券的收益率对比 13.121986年《税收改革法案》的影响 13.13证券互换策略 13.14小结 习题 思考题 实践活动 第14章全球银行业 14.1全球银行业参与者 14.2欧 14.3全能银行模式 14.4美国银行的组织结构 14.5国际金融市场 14.6国际贷款 14.7外汇业务 14.8小结 习题 术语表 索引
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