第1部分銀行業及其管製概覽 第1章變遷中的銀行業環境 1.1曆史上的銀行管製 1.2銀行業管製的目標和作用 1.3保證安全性和可靠性，構建有效的、競爭性的金融係統 1.4保持貨幣穩定性和國傢支付係統的完整性 1.5有效的、競爭性的金融體係 1.6消費者保護 1.7聯邦立法和管製趨勢 當代熱點：道德風險和鬆懈的市場自製：存款保險 1.8銀行業務模式 1.9變革的主要動力 1.10科技進步 1.11小結 習題 實踐活動 附錄主要的銀行業立法 第2部分銀行績效評估 第2章銀行績效分析 2.1商業銀行財務報錶 2.2資産負債錶和損益錶之間的關係 2.3股權收益率模型 2.4盈利分析 當代熱點：解讀財務比率，使用資産負債錶數據平均值 2.5風險和收益管理 2.6經營風險 2.7銀行績效評估：應用舉例 當代熱點：安然的落馬及其對PNC銀行的衝擊 2.8最大化銀行股權的市場價值 2.9財務報錶操縱 2.10小結 習題 思考題 第3章非利息收益和非利息費用的管理 3.1非利息收益 3.2非利息費用 3.3何種業務和客戶是有利可圖的? 當代熱點：增加非利息收益的策略 當代熱點：網上銀行業：銀行在如何培養客戶“改變行為模式”? 3.4什麼樣的業務組閤是閤適的? 3.5管理非利息費用的策略 當代熱點：削減費用的機會 3.6小結 習題 思考題 第3部分利率風險管理 第4章固定收益證券定價 4.1利率的數學計算 4.2終值和現值：多期支付 4.3利率和無期權債券價格間的關係 4.4久期和價格波動性 4.5固定收益證券估值的近期創新和總迴報率分析 4.6貨幣市場收益率 4.7小結 習題 調研計劃 第5章利率風險管理：缺口和收益敏感度 5.1用缺口度量利率風險 5.2傳統靜態缺口分析 5.3收益敏感度分析 5.4損益錶缺口 5.5管理缺口和收益敏感度風險 5.6小結 習題 思考題 第6章利率風險管理：久期缺口和股權經濟價值 6.1用久期缺口度量利率風險 當代熱點：利率敏感度和價格敏感度 6.2股權經濟價值敏感度分析 當代熱點：房地關和房利美的利率風險 6.3收益敏感度分析和EVE敏感度分析：哪個模型更好? 6.4對收益和股權經濟價值敏感度管理策略的批評 6.5小結 習題 思考題 第7章利用衍生金融工具管理利率風險 7.1金融期貨的特徵 7.2投機和套期保值 7.3微觀套期保值的應用 7.4宏觀套期保值的應用 當代熱點：套期保值會計和富蘭剋林儲蓄銀行的破産 7.5利用遠期利息協議管理利率風險 7.6作為利率管理工具的基本利率互換 7.7利率上限和利率下限 7.8小結 習題 思考題 第4部分資金成本、銀行資本和流動性管理 第8章銀行融資和流動性管理 8.1流動性要求、現金和資金來源之間的關係 8.2零.售型存款的特徵 當代熱點：存款保險的範圍 當代熱點：誠實儲蓄法案 8.3大額負債的特徵 8.4電子貨幣 8.5《21世紀支票法》 8.6資金成本度量 當代熱點：邊際和平均 8.7資金來源和銀行風險 8.8持有流動資産 8.9在聯邦儲備銀行的準備金餘額 8.10滿足法定準備金要求 8.11流動性規劃 當代熱點：一筆240億美元的透支額 8.12傳統的流動性風險指標 8.13小結 習題 思考題 實踐活動 第9章資本的有效利用 9.1為什麼要擔心銀行資本金? 9.2風險資本標準 9.3銀行資本的構成 9.4FDICIA和銀行資本標準 9.5銀行資本的作用是什麼? 9.6多少資本是足夠的? 9.7資本要求對銀行經營政策的影響 9.8外部資本來源的特點 9.9資本規劃 9.10聯邦存款保險 當代熱點：針對大型銀行破産的監管策略 9.11小結 習題 思考題 第5部分企業和個人信貸 第10章信貸政策和貸款特徵概述 10.1貸款增長和貸款質量的近期趨勢 10.2度量資産的總體質量 10.3貸款業務的競爭趨勢 當代熱點：銀行競爭的多樣化形式 10.4信貸過程 10.5各類貸款的特徵 當代熱點：RJR——降低杠杆與杠杆收購 10.6小結 習題 思考題 實踐活動 第11章商業貸款評估 11.1基本信用問題 11.2評估信用申請：四步驟的過程 當代熱點：微觀戰略公司的虛假利潤 當代熱點：安然的收入創造：會計造假的教訓 當代熱點：現金流的多麵性 11.3信用分析舉例：韋德辦公傢具公司 11.4小結 習題 思考題 附錄I財務比率的計算 附錄Ⅱ財務分析的背景信息 附錄Ⅲ 第12章消費信貸評估 12.1消費貸款的類型 當代熱點：藉記卡、智能卡和預付卡 12.2次級貸款 12.3消費信貸管製 當代熱點：信用報告的錯誤 12.4信用分析 12.5消費信貸的近期風險和收益特徵 12.6小結 習題 思考題 實踐活動 第6部分投資組閤管理和專題 第13章投資組閤管理 13.1交易商業務和證券營業賬戶 13.2投資組閤的目標 13.3投資組閤的組成 13.4應稅證券的特徵 13.5抵押貸款證券的預付風險 13.6市政證券的特徵 13.7擬定投資策略指導方針 13.8積極的投資策略 13.9長期證券的期限或久期選擇 13.10利率對含權證券價值的影響 13.11應稅和免稅證券的收益率對比 13.121986年《稅收改革法案》的影響 13.13證券互換策略 13.14小結 習題 思考題 實踐活動 第14章全球銀行業 14.1全球銀行業參與者 14.2歐 14.3全能銀行模式 14.4美國銀行的組織結構 14.5國際金融市場 14.6國際貸款 14.7外匯業務 14.8小結 習題 術語錶 索引
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