Aspects économiques de l'adaptation au changement climatique pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:OECD Publishing

作者:Shardul Agrawala

出品人:

页数:156

译者:

出版时间:2008-06-20

价格:USD 46.00

装帧:Paperback

isbn号码:9789264046863

丛书系列:

图书标签:

• 气候变化
• 经济影响
• 适应策略
• 可持续发展
• 环境经济学
• 政策分析
• 风险管理
• 减缓措施
• 发展经济学
• 气候融资

《新古典宏观经济学前沿：动态随机一般均衡模型的构建与应用》 本书导言 在当代宏观经济学研究的广袤图景中，动态随机一般均衡（DSGE）模型无疑占据着核心地位。它不仅是理论分析的强大工具，更是政策模拟与量化评估的基石。本书《新古典宏观经济学前沿：动态随机一般均衡模型的构建与应用》旨在为读者提供一个全面、深入且高度实用的指南，系统阐述如何从理论基石到实际操作层面，掌握DSGE模型的精髓。 本书的撰写者深知，宏观经济学研究的进步依赖于对微观基础的严格刻画以及对经济主体决策过程的精确建模。因此，我们摒弃了仅停留在概念介绍的肤浅叙述，转而聚焦于模型构建的严谨性、求解的技术细节，以及模型在复杂经济环境下的应用潜力。全书内容涵盖了从最基础的理性预期模型到包含异质性、粘性价格、金融摩擦等前沿扩展的复杂框架。 第一部分：理论基础与基础模型构建 第一章：理性预期与动态优化 本章首先回顾了宏观经济学对微观基础的需求，重点阐述了理性预期假设在动态决策中的核心作用。我们将详细解析家庭部门（代表性个体）和企业部门在不确定性下的跨期优化问题。这包括推导跨期预算约束、效用函数的设定（特别是对消费、储蓄、劳动供给的偏好）、以及投资决策中的资本积累方程。 核心内容将围绕随机最优控制理论展开，介绍欧拉方程（Euler Equations）的推导过程。我们不仅会展示这些方程的数学形式，更会深入探讨它们在经济学上的直观含义——即最优决策下，边际收益与边际成本在不同时期的权衡。 第二章：标准新古典模型（Real Business Cycle, RBC）的精细化 RBC模型是理解经济波动的经典起点。本章将以最基础的、具有完备劳动力市场的RBC模型为蓝本，进行细致的展开。我们将展示如何将家庭的劳动供给决策与企业的生产函数（通常采用Cobb-Douglas形式）相结合，形成一个封闭的、由技术冲击驱动的系统。 重点篇幅将用于介绍“线性化”方法。由于非线性随机微分方程在解析上极难求解，将模型在稳态（Steady State）附近进行泰勒展开成为主流的求解策略。本章会详细演示如何计算稳态解，并对方程组进行一阶或二阶线性化，为后续使用矩阵代数求解奠定基础。 第三章：价格粘性和货币要素的引入（新凯恩斯主义DSGE的基石） 单纯的RBC模型无法解释货币政策的有效性以及物价的粘性。本章转向新凯恩斯主义的视角，引入关键的微观结构：错配定价（Calvo定价机制）和名义刚性。我们将解析为什么企业会选择性地调整价格，以及这种行为如何对总需求和产出缺口产生影响。 在此基础上，本章构建了最基础的“新凯恩斯主义DSGE模型”（NK-DSGE）。该模型的核心是IS曲线（由家庭优化推导）和菲利普斯曲线（由企业优化推导）的随机版本，并加入了货币政策规则（如泰勒规则）的动态约束。 第二部分：模型的求解、估计与检验 第四章：状态空间表示与矩阵求解技术 DSGE模型在线性化后，其核心是一个由一组线性差分方程构成的系统，这天然地可以被转换为标准的状态空间（State-Space）形式。本章将深入探讨如何将模型中的预期变量、工具变量和冲击变量组织成矩阵方程 $Z_{t+1} = A Z_t + B epsilon_t$ 的形式。 重点内容包括使用“重构矩阵法”（Cointegration Matrix Approach）或“工具变量法”（Undetermined Coefficients Method）求解该系统的确定性转移矩阵（Transition Matrix A）。读者将学会如何利用计算工具（如MATLAB或Julia）来精确计算系统的解，并理解系统的可观测性和稳定性条件。 第五章：贝叶斯方法在DSGE模型估计中的应用 理论模型与实际数据之间的桥梁是通过计量经济学估计搭建的。本书将聚焦于当前最主流的贝叶斯推断方法。本章将详细介绍如何定义先验分布（Prior Distributions），并阐述如何利用马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）算法，特别是随机行走 Metropolis-Hastings (RWMH) 或更高效的哈密顿蒙特卡洛 (HMC) 方法，来逼近后验分布。 我们将讨论模型识别问题（Identification Issues），即如何确保参数估计具有唯一性。此外，还将覆盖模型拟合优度（Model Fit）的评估，包括计算后验预测检验（Posterior Predictive Checks）和信息准则（如DIC）。 第六章：模型检验与冲击识别 一个稳健的宏观经济模型必须能够通过数据检验。本章探讨了模型检验的多种维度。首先是“结构冲击识别”——如何从观测到的序列（如通胀、利率、产出）中分离出内生的技术冲击、偏好冲击或政策冲击。我们将介绍短观限制（Short-Run Restrictions）和长观限制（Long-Run Restrictions）在识别中的应用。 其次，我们将讨论模型对数据的拟合优度检验，包括对残差的自相关性检验、对模型预测能力（Forecasting Performance）的评估，以及如何使用模型模拟与真实数据进行可视化对比。 第三部分：前沿扩展与复杂性纳入 第七章：异质性经济主体与不完全风险分担 标准的DSGE模型通常基于代表性个体假设。本章致力于突破这一限制，引入异质性（Heterogeneity）。我们将探讨如何构建包含不同生命周期阶段、不同财富水平或不同风险偏好的家庭部门，并使用“有限元方法”（Finite Element Methods）或精细化分组（Sufficient Statistics Approach）来管理这种复杂性。 重点将放在异质性对风险分担的影响上，以及如何通过引入不完全保险机制（如借贷约束或有限的风险市场）来解释观察到的消费波动的异质性。 第八章：金融摩擦与信贷周期的建模 金融危机暴露了标准DSGE模型对金融部门的不足。本章深入研究如何将金融摩擦纳入动态模型。我们将介绍伯南克-伯南克-格林斯潘（Bernanke-Gertler-Gilchrist, BGG）模型中的金融加速器机制，以及米勒-莫雷（Moll-Morales）框架下的抵押约束。 重点解析了金融条件（如银行准备金、资产价值）如何通过信贷供给渠道放大或抑制实体经济波动，从而提供一个更具解释力的信贷周期模型。 第九章：异质性预期与信息结构 本章探讨了超出理性预期的范畴，允许经济主体形成“渐进理性”（Adaptive Learning）或“有限信息”的预期。我们将展示信息不对称如何影响最优决策，例如，当代理人只能观察到部分经济变量或对结构参数存在不确定性时，他们如何调整其行为。通过引入“信念更新”的机制，本书解释了为什么政策信号的传递需要时间，以及信息结构如何影响宏观经济的动态调整路径。 结语 本书的最终目标是使读者不仅能够理解和运用已有的成熟DSGE模型，更重要的是，能够根据特定研究问题和数据特征，独立地设计、求解和评估新的、更复杂的动态随机一般均衡框架。我们相信，通过对这些前沿方法的系统学习，读者将能够为理解现代宏观经济的复杂性做出实质性的贡献。

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这本书的封面设计充满了未来感，那张蓝绿渐变的抽象地球图像，让人一眼就能感受到那种宏大叙事的基调。我最初抱着极大的热情翻开了它，期待能看到一份对全球经济格局在气候危机下的深刻剖析。然而，这本书似乎更侧重于宏观的理论框架搭建，而非我所期待的那些具体的、落地性的经济模型和行业案例。比如，它花费了大量篇幅去阐述“可持续发展目标”与“新古典经济学”之间的张力，探讨了碳定价机制在不同政治体制下的理论最优解。这些内容无疑是严谨的，但对于一个渴望了解“我的城市明年水费会上调多少”或者“特定供应链企业如何规避转型风险”的读者来说，显得有些遥远和抽象。阅读过程中，我感觉自己像是在听一场高水平的学术研讨会，充满了令人赞叹的术语和复杂的公式推导，但始终隔着一层玻璃，无法真正触碰到现实的脉搏。我期待的是一本能将气候变化这一“外部性”内化到日常商业决策中的实用指南，而不是一本哲学层面的辩论集。

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从装帧和排版来看，出版社显然是想将它定位成一本严肃的学术著作，字体选择偏小，图表使用也十分密集，但图表的标注和解释往往过于简洁，甚至有些跳跃。我特别关注了其中关于“气候移民与劳动力市场影响”的那一部分，期待能看到基于特定区域（如东南亚或地中海沿岸）的量化分析。然而，书中呈现的图表大多是高度抽象化的趋势曲线，缺乏具体的年份数据、地理坐标或者明确的变量定义。这使得图表与其说提供了信息，不如说是在佐证作者的既有观点。对于需要引用数据来支持商业论证的读者而言，这本书的数据支持力度显得有些单薄，更像是一种定性分析的旁证，而非定量研究的基石。这种对细节的省略，让整本书的论证力量，在追求严谨性的道路上，反而损失了一部分可信度。

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这本书的价值，或许更多地体现在它对现有主流经济学范式提出了深刻的批判和挑战。它成功地揭示了传统增长模型在面对不可逆转的自然限制时的内在矛盾。在这一点上，作者的洞察力是毋庸置疑的，那种对现有体系的“釜底抽薪式”的质疑，读来令人振聋发聩。然而，在我看来，一部真正具有影响力的著作，除了“指出问题”之外，更应“提供可行的出路”。这本书在批判部分倾注了大量精力，但对于“如何构建一个更具韧性的经济体”这一核心议题，其提供的解决方案往往停留在愿景层面，缺乏具体的操作手册和过渡时期的政策路径设计。例如，它有力地论证了传统金融体系对气候风险的低估，但对于如何设计一套能有效引导私人资本流向适应性项目的金融工具，描述得相对模糊，仿佛留给读者自行去完成最后的、也是最艰难的实践环节。

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这本书的语言风格极其的凝练和学院派，仿佛每一个句子都经过了无数次推敲和打磨，力求达到某种学术上的完美平衡。这使得阅读体验变成了一种智力上的挑战，而不是知识上的享受。我发现自己不得不频繁地停下来，查阅那些晦涩难懂的经济学专有名词，比如“异质性预期偏误”在气候风险评估中的应用，或者“跨期边际替代率”如何被气候变化模型重构。坦白说，对于非专业背景的读者，这阅读的门槛高得有些吓人。它更像是写给同行们看的“宣言”，而不是面向更广泛决策者的“工具书”。当我试图从中寻找关于保险业如何重新定价沿海资产风险的具体数据时，只找到了关于“风险共担机制的理想范式”的纯理论探讨。这种对实践脱节的倾向，让这本书的实用价值大打折扣，它更像是一座耸立在象牙塔尖上的理论纪念碑，供人瞻仰，却难以攀登。

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翻阅全书，我最大的感受是它的结构布局略显松散，缺乏一个清晰的主线将各个章节紧密串联起来。每一个章节似乎都是一个相对独立的、关于某个特定经济学流派如何看待气候适应的论述。比如，前三章热衷于介绍“熊彼特式破坏性创新”在绿色转型中的作用，而紧随其后的章节却突然转向了对“行为经济学”视角下消费者气候决策惰性的分析。这种跳跃性使得我很难构建起一个连贯的知识体系。我本期望看到一个自洽的叙事弧线，比如从宏观政策制定，到中观产业结构调整，再到微观企业行动的层层递进。但这本书更像是一系列精彩的、但彼此间联系不甚紧密的学术论文的合集。我不得不自己在大脑中搭建桥梁，将“市场失灵”的理论与“政府干预”的实例进行比对，这无疑增加了阅读的负担。

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