具体描述
《金融工程原理(英文版·原书第2版)》是被誉为与约翰 C. 赫尔的《期权、期货及其他衍生产品》一样具有很强操作性的金融工程入门畅销教材。作者内夫茨将金融市场运作实际、金融工程理论和实践的最新发展密切结合，全面地介绍了金融工程原理和实践应用，并用许多图表、合同方程等直观方法，将复杂的数学理论简化，精心地描述了静态和动态环境下综合创造各种资产的方法，特别是对常见衍生品及有关金融工具的合成方法和技术进行了详尽的分析。全书在各章后均有练习和案例研究，可进一步加强读者的理解和实际运用能力。
该书可作为大学本科生、研究生金融工程的入门教材，也适合金融市场从业人员及相关专业的人士参考。
作者简介
Salih N.Neftci(1947-2009)，著名的金融学者，在资产定价、金融衍生物数学和风险管理方面有独到的研究。出生于土库曼斯坦，在美国明尼苏达大学获博士学位，先后在乔治·华盛顿大学、哥伦比亚大学、纽约城市大学任教，2009年4月于日内瓦去世。
陈典发，1982年南开大学研究生毕业，现任南开大学经济学院金融系教授，金融工程研究中心主任；兼任南开大学深圳金融工程学院教授，计算金融系主任。专业研究方向：随机过程理论、金融数学和金融工程。
目录信息
读后感
武大出版社好不容易有个有价值的影印版 可惜却停印了。。。 另外 这一套金融工程影印版都值得一看
评分此人对FE有自己独到的见解 可惜4月的时候脑癌死了。。。 另外还有一本金融衍生工具数学 西南财大出版社翻译 武大出版社影印 也很不错！ 不过英文版已经出第二版了 http://www.pinggu.org/bbs/thread-443220-1-1.html Five new chapters, numerous additions to existing chap...
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评分the pros is it's pratical the cons is it's too practical
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用户评价
我一直对金融市场背后的逻辑充满好奇，而《金融工程原理》这本书，则像一把钥匙，为我打开了通往这扇大门的关键。本书对“风险中性定价”理论的阐述，让我对金融衍生品的定价有了颠覆性的认识。作者通过严谨的数学推导，解释了为什么在风险中性的世界里，我们可以通过构建无风险套利组合来确定衍生品的价格，而无需考虑投资者的风险偏好。这一思想的引入，不仅简化了复杂的定价过程，更揭示了金融市场内在的套利机制。我尤其被书中关于“隐含波动率”的讲解所吸引。作者解释了如何通过市场上的期权价格反推出市场对未来波动性的预期，以及这种预期如何影响期权的价格。这让我意识到，期权价格不仅仅是理论计算的结果，更是市场情绪和信息传递的重要载体。在阅读关于“固定收益证券”的部分时，我更是对债券的定价、久期、凸度等概念有了更深入的理解。作者不仅讲解了收益率曲线的构建和解释，还详细阐述了如何利用这些工具来管理利率风险，以及如何进行债券投资组合的优化。这本书的价值，不仅仅在于其理论的严谨性，更在于其强大的实践指导意义。书中穿插的大量案例分析，让我能够将抽象的理论知识与实际的市场运作相结合，从而更好地理解金融工程在现实世界中的应用。对我而言，《金融工程原理》是一本值得反复研读的经典之作，它不仅丰富了我的金融知识，更提升了我分析金融市场的深度和广度。
评分拿到《金融工程原理》这本书，我最先被吸引的是它精炼的语言和严谨的逻辑。书中并没有过多的华丽辞藻，而是直击金融工程的核心概念。在关于“期权对冲”的章节，我被其精妙的数学逻辑所折服。作者详细讲解了如何利用 Delta 对冲来规避股票价格波动带来的风险，以及如何利用 Gamma、Vega 等希腊字母来度量和管理期权组合的其他风险暴露。这种细致入微的分析，让我对期权交易的风险控制有了全新的认识。我尤其喜欢书中对“套利策略”的讨论。作者不仅介绍了各种经典的套利机会，如统计套利、事件驱动套利等，还深入分析了这些策略的风险和收益特征，以及它们在不同市场环境下的适用性。这让我认识到，套利并非总是一蹴而就，而是需要敏锐的市场洞察力和精湛的交易技巧。此外，书中对“风险价值（VaR）”的讲解，更是让我对风险管理有了量化的认识。作者详细介绍了 VaR 的计算方法，包括历史模拟法、参数法和蒙特卡洛模拟法，并分析了它们各自的优缺点。这为我理解金融机构如何度量和管理风险，提供了宝贵的理论框架。总而言之，《金融工程原理》是一本值得反复研读的宝藏。它不仅提供了丰富的金融知识，更重要的是，它教会了我如何用一种系统化、数学化的思维方式来分析和解决金融问题。
评分读完《金融工程原理》的某个章节，我感觉自己仿佛置身于一个庞大而精密的金融机器之中，每个齿轮、每个杠杆都运转得井井有条，却又暗藏玄机。书中对各种金融衍生品的介绍，绝不仅仅是简单的罗列，而是深入到其设计的初衷、内在的逻辑以及实际的应用场景。比如，在讲解远期和期货合约时，作者详细阐述了它们如何帮助企业规避价格波动风险，并通过大量的交易案例，生动地展现了这些工具在实际市场中的运用。更让我印象深刻的是，作者在讨论期权时，并没有止步于最基础的看涨看跌期权，而是拓展到了奇异期权，如亚式期权、障碍期权等，并一一分析了它们的定价模型和交易策略。这种由浅入深、由简到繁的讲解方式，极大地降低了理解复杂金融工具的门槛。同时，书中对利率衍生品，如利率互换、利率期权等的介绍，也让我认识到它们在管理利率风险中的重要作用。我尤其欣赏作者在描述这些工具时，总是会提及它们在不同市场环境下的表现，以及可能存在的套利机会和对冲策略。这使得这本书不仅仅是一本理论书籍，更是一本实操指南。在风险管理方面，书中对信用风险、市场风险、操作风险的分类讲解，以及对各自的度量和控制方法，都非常到位。我尤其喜欢关于 VaR（风险价值）的讨论，作者不仅解释了其计算方法，还深入探讨了其背后的统计学原理，以及如何利用历史数据和蒙特卡洛模拟进行预测。这些内容对于我理解金融机构如何管理庞大的资产组合，以及如何应对突发的市场冲击，提供了宝贵的思路。这本书就像一位经验丰富的金融向导，带领我穿越复杂多变的金融市场，让我能够更清晰地认识到其中蕴含的机遇与挑战。
评分《金融工程原理》这本书，给我留下了极其深刻的印象，它是一部集学术严谨性与理论前瞻性于一体的鸿篇巨著。书中对“套利定价理论（APT）”的讲解，让我对资产定价有了一个更深层次的理解。作者不仅详细阐述了 APT 模型如何通过多个因子来解释资产收益的变动，还深入探讨了这些因子在不同市场环境下的作用和演变。这让我意识到，金融市场并非一个简单的价格波动游戏，而是由多种复杂因素共同驱动的。我尤其欣赏书中对“宏观经济因子”和“行业因子”在资产定价中作用的分析，这为我理解全球经济形势对投资决策的影响提供了重要的理论支撑。此外，书中关于“利率模型”的讨论，从最基础的 Vasicek 模型到 CIR 模型，再到 Hull-White 模型，作者逐一剖析了它们在描述利率动态过程中的优劣，以及它们在债券定价和利率风险管理中的应用。这让我对利率市场的复杂性有了更清晰的认识。我特别注意到，书中对“金融创新”和“金融工程在新兴市场中的应用”等章节，展现了作者对金融工程未来发展的深刻洞察。作者探讨了新的金融工具如何产生，以及它们如何被应用于解决现实世界的金融问题。这让我感到，金融工程是一个不断发展和创新的领域，永远充满着新的可能性。总而言之，《金融工程原理》是一部能够极大地拓展读者视野的著作，它让我看到了金融工程作为一门学科的深度和广度，以及它在现代经济体系中的重要地位。
评分我之所以花费大量时间研读《金融工程原理》，是因为我对金融市场波动背后的深层原因和可预测性充满好奇。《金融工程原理》这本书，恰恰满足了我的这种求知欲。书中对“波动率”的分析，让我看到了隐藏在价格变动背后的规律。作者不仅介绍了如何度量波动率，还深入探讨了波动率的预测模型，如 GARCH 系列模型，以及它们在风险管理和衍生品定价中的重要作用。我尤其被书中关于“市场微观结构”的讨论所吸引。作者阐述了订单簿的形成、交易者行为对价格的影响，以及这些因素如何构成了一个复杂的交易环境。这让我认识到，金融市场的价格形成机制远比我们想象的要复杂。在阅读关于“信用风险”的部分时，我才真正理解了违约的可能性以及违约给金融系统带来的影响。作者详细介绍了各种信用风险模型，如简化模型和结构性模型，并解释了它们如何帮助我们评估债券的违约概率以及如何为信用衍生品定价。我特别欣赏书中对“金融监管”的探讨。作者分析了不同时期金融危机的根源，以及监管机构如何通过制定规则来维护金融市场的稳定。这让我看到了金融工程不仅是关于创造财富，更是关于维护金融体系的健康运行。总而言之，《金融工程原理》是一本让我受益匪浅的著作。它不仅拓宽了我对金融世界的认知，更让我看到了金融工程在解决现实世界金融问题中的巨大潜力。
评分初次拿到《金融工程原理》这本书，我对其厚度就已经心生敬畏，但翻开目录，一股强大的学术气息扑面而来，让我既期待又有些许忐忑。这本书的内容之丰富，几乎囊括了金融工程学的方方面面，从基础的概率论、统计学知识，到复杂的衍生品定价模型、风险管理策略，再到量化交易、投资组合优化等前沿领域，无所不包。作者在引言部分就明确指出，本书旨在为读者构建一个坚实的理论基础，并辅以大量的实际案例分析，这无疑是对金融工程领域的一次深度探索。读这本书的过程，就像是在攀登一座知识的 Everest，每一步都需要扎实的根基和不懈的努力。书中对各种数学工具的应用，例如随机过程、偏微分方程等，讲解得极为透彻，即使是我这样对数学有着一定基础的读者，也需要反复研读，才能真正理解其背后的逻辑。尤其是在期权定价部分，布莱克-斯科尔斯模型、二叉树模型等经典模型，作者不仅给出了详细的推导过程，还深入剖析了模型的假设条件和局限性，这让我对金融衍生品的定价有了更深刻的认识。而风险管理章节，更是将理论与实践紧密结合，通过对 VaR、CVaR 等风险度量指标的讲解，以及对压力测试、情景分析等方法的介绍，让我能够更好地理解如何识别、度量和管理金融市场中的各种风险。我尤其欣赏书中对行为金融学的探讨，它打破了传统金融理论中理性人的假设，引入了心理学和行为学的视角，让我认识到金融市场并非总是由纯粹的理性驱动，人的非理性行为也会对市场产生深远影响。这种跨学科的融合，使得金融工程的理论更加贴近现实，也更加具有实践指导意义。总而言之，《金融工程原理》是一部极其全面、深入且具有高度学术价值的著作，它为我打开了一扇理解现代金融世界的大门，让我对金融工程这个充满魅力的领域有了更系统、更深刻的认知。
评分《金融工程原理》这本书，给我带来的不仅是知识的增长，更是一种思维方式的革新。书中关于“随机过程”的讲解，让我对金融市场的随机性和不确定性有了更深刻的理解。作者以清晰的数学语言，阐述了马尔可夫过程、泊松过程等基本概念，并解释了它们如何应用于描述金融资产价格的变动。我尤其被书中对“布朗运动”的深入剖析所吸引，它作为许多金融模型的基础，其内在的数学性质和金融意义，在作者的笔下被展现得淋漓尽致。我曾经对复杂的金融衍生品定价模型感到望而却步，但通过本书，我才真正理解了其背后的数学原理。书中对“Black-Scholes 模型”的推导过程，虽然涉及微积分和偏微分方程，但在作者的引导下，我逐步理解了其逻辑链条，并认识到该模型在期权定价中的里程碑式意义。此外，书中对“投资组合优化”的讨论，从均值-方差模型到更复杂的风险预算模型，都为我提供了构建稳健投资组合的理论框架。作者强调了资产之间的相关性对组合风险的影响，这让我意识到，多元化投资并非仅仅是简单地分散投资，而是需要对资产之间的联动关系进行精细的分析。总而言之，《金融工程原理》是一本能够极大地提升读者金融工程素养的著作。它不仅传授了知识，更重要的是，它塑造了一种严谨、量化、系统化的金融分析思维。
评分《金融工程原理》这本书，给我带来了前所未有的挑战与启迪。它并非一本容易读懂的书，需要读者具备一定的数学基础，以及对金融市场的基本认知。然而，一旦你投入其中，便会发现其内在的逻辑之严谨，内容之深刻，是市面上其他同类书籍难以比拟的。书中关于“最优投资组合”的讲解，让我对资产配置有了更系统的理解。从经典的马科维茨模型，到均值-方差分析，再到引入多因子模型和风险预算，作者层层递进，逐步揭示了如何构建一个既能追求高收益，又能有效控制风险的投资组合。我尤其欣赏书中对“夏普比率”和“特雷诺比率”等风险调整收益指标的详细阐述，它们为评估和比较不同投资策略提供了客观的标准。在阅读关于“金融衍生品定价”的部分时，我仿佛置身于一个高度抽象的数学实验室。Black-Scholes 模型、二叉树模型、蒙特卡洛模拟等各种定价工具，在作者的笔下，被剖析得淋漓尽致。作者不仅给出了公式，更重要的是解释了每个公式背后的假设和逻辑，以及它们在不同市场环境下的适用性。这让我不再是简单地套用公式，而是能够理解公式的由来，从而更灵活地运用它们。此外，书中对“信用风险模型”的介绍，如 KMV 模型和结构性模型，也让我认识到，金融工程不仅仅是关于价格的波动，更是关于违约的概率和损失的度量。这本书的深度和广度，都让我受益匪浅，它不仅提升了我对金融工程理论的理解，更锻炼了我分析和解决金融问题的能力。
评分《金融工程原理》这本书，给我最大的感受就是它的“硬核”程度。它不像市面上那些通俗易懂的金融科普读物，而是更侧重于金融工程背后的数学和统计学支撑。我在阅读过程中，常常需要停下来，回顾一下概率论和随机过程的知识点，才能理解书中对模型推导的每一个步骤。比如，书中在介绍套利定价模型（APT）时，就涉及到了因子模型和多因子模型，作者通过大量的数学公式和线性代数运算，解释了资产收益是如何受到不同市场因子影响的。这对于我理解资产定价的深层机制，起到了至关重要的作用。另外，书中对蒙特卡洛模拟在金融工程中的应用，讲解得尤为精彩。我过去对这种方法只是有所耳闻，但通过本书，我才真正理解了它的强大之处，尤其是在进行复杂的衍生品定价、风险度量以及投资组合模拟时。作者详细展示了如何构建模拟路径，如何进行数值计算，以及如何解释模拟结果，这为我今后的量化研究打开了新的思路。我还特别注意到了书中对机器学习在金融领域应用的探讨，虽然这部分内容相对较新，但作者的介绍非常有前瞻性，让我意识到金融工程的未来发展方向。总的来说，《金融工程原理》是一本需要静下心来，反复揣摩的经典之作。它所提供的不仅仅是金融知识，更是解决金融问题的思维方式和分析工具，是想要在金融工程领域有所建树的读者不可或缺的参考书。
评分翻阅《金融工程原理》这本书，我仿佛踏入了一个由数据、模型和算法构筑的金融宇宙。作者以其深厚的学术功底，将抽象的金融理论转化为一套严谨的数学框架。书中对金融时间序列的分析，让我对数据的波动性、自相关性以及各种统计特征有了全新的认识。例如，在讲解 GARCH 模型时，作者不仅给出了模型的数学表达式，还详细阐述了它如何捕捉金融资产收益率的集聚性波动现象，并提供了实际应用案例，展示了如何在风险管理和预测中利用 GARCH 模型。这种理论与实践相结合的方式，让原本枯燥的统计学知识变得生动有趣。我尤其被书中关于“随机游走”和“布朗运动”的讲解所吸引，它们是理解许多金融模型的基础。作者通过清晰的数学推导，解释了价格变动的随机性，以及这些随机过程在金融市场中的体现。这让我对金融市场的不可预测性有了更深刻的理解，同时也认识到，即使在不确定性中，也存在着可以被建模和分析的规律。此外，书中对“风险对冲”的策略进行了详尽的阐述。无论是利用股指期货对冲股票组合的系统性风险，还是利用利率互换管理银行的利率风险，作者都通过具体的例子，展示了金融工程工具如何有效地降低不确定性，锁定收益。这种“知己知彼，百战不殆”的风险管理理念，在书中得到了淋漓尽致的体现。总的来说，《金融工程原理》是一部值得反复品读的著作，它为我提供了一个全新的视角来审视金融市场，让我看到了隐藏在价格波动背后的数学逻辑和工程智慧。
评分被你和你的中文版害死啊。。。
评分其实没读完，先假装读过吧。
评分英文版，第二版，可惜作者去世了
评分被你和你的中文版害死啊。。。
评分其实没读完，先假装读过吧。
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