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[加拿大] 約翰 ·C·赫爾 作者
機械工業齣版社
(加)王勇 譯者
2010-6 出版日期
394 頁數
56.00元 價格
平裝
叢書系列
9787111306993 圖書編碼
風險管理與金融機構 在線電子書 圖書標籤:
金融
風險管理
FRM
教材
金融學
量化
教科書
金融經濟
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風險管理與金融機構 在線電子書 用戶評價
評分
☆☆☆☆☆
書的內容還行 但是這版簡直是錯漏百齣 方差標準差傻傻分不清楚 不知道校對是吃什麼乾的
評分
☆☆☆☆☆
書中還有不少錯誤,但是比上一版要詳細。不知道是不是因為接觸金融時間太短,看起來很費勁,感覺信息量很大,有時候看瞭後麵忘前麵,為瞭能係統的理解這本書,理解風險管理,真的花瞭很大功夫讀這本書,還好有些收獲,有時間還要看幾遍。。。
評分
☆☆☆☆☆
原書寫的很好,翻譯差
評分
☆☆☆☆☆
201405讀第二遍,為今年的FRM考試做準備,經典的金融風險分析教材,很多之前不懂的知識點多推導幾遍也就明白瞭,推薦!
評分
☆☆☆☆☆
書中還有不少錯誤,但是比上一版要詳細。不知道是不是因為接觸金融時間太短,看起來很費勁,感覺信息量很大,有時候看瞭後麵忘前麵,為瞭能係統的理解這本書,理解風險管理,真的花瞭很大功夫讀這本書,還好有些收獲,有時間還要看幾遍。。。
風險管理與金融機構 在線電子書 著者簡介
約翰·赫爾(John Hull)教授在衍生産品以及風險管理領域享有盛名。他的研究領域包括信用風險、雇員股票期權、波動率麯麵、市場風險和利率衍生産品。他和艾倫.懷特(Alan White)教授研發齣的Hull-White利率模型榮獲Nikko-LOR大奬。他曾為北美、日本和歐洲多傢金融機構提供金融谘詢。
風險管理與金融機構 在線電子書 著者簡介
緻中國讀者
推薦序一
推薦序二
譯者序
作者簡介
譯者簡介
前言
教學建議
第1章 導言
1.1 投資人的風險迴報關係
1.2 有效邊界
1.3 資本資産定價模型
1.4 套利定價理論
1.5 公司的風險及迴報
1.6 金融機構的風險管理
1.7 小結
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練習題
作業題
第2章 銀行
2.1 商業銀行
2.2 小型商業銀行的資本金要求
2.3 存款保險
2.4 投資銀行業
2.5 證券交易
2.6 銀行內部潛在的利益衝突
2.7 今天的大型銀行
2.8 銀行所麵臨的風險
2.9 小結
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練習題
作業題
第3章 保險公司和養老基金
3.1 人壽保險
3.2 年金
3.3 死亡率錶
3.4 長壽風險和死亡風險
3.5 財産及傷害險
3.6 健康保險
3.7 道德風險以及逆嚮選擇
3.8 再保險
3.9 資本金要求
3.10 保險公司麵臨的風險
3.11 監管條款
3.12 養老金計劃
3.13 小結
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練習題
作業題
第4章 共同基金和對衝基金
4.1 共同基金
4.2 對衝基金
4.3 對衝基金的策略
4.4 對衝基金的收益
4.5 小結
推薦閱讀
練習題
作業題
第5章 金融産品
5.1 市場
5.2 資産的長頭寸和短頭寸
5.3 衍生産品市場
5.4 最基本的衍生産品
5.5 保證金
5.6 非傳統衍生産品
5.7 奇異期權和結構性産品
5.8 風險管理的挑戰
5.9 小結
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練習題
作業題
第6章 交易員如何管理風險暴露
6.1 Delta
6.2 Gamma
6.3 Vega
6.4 Theta
6.5 Rho
6.6 希臘值的計算
6.7 泰勒級數展開
6.8 對衝的現實狀況
6.9 奇異型産品對衝
6.10 情景分析
6.11 小結
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練習題
作業題
第7章 利率風險
7.1 淨利息收入管理
7.2 倫敦銀行同業拆藉利率和互換利率
7.3 利率久期
7.4 麯率
7.5 推廣
7.6 收益麯綫的非平行移動
7.7 利率敏感性
7.8 主成分分析法
7.9 Gamma和Vega
7.10 小結
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練習題
作業題
第8章 風險價值度
8.1 VaR的定義
8.2 VaR計算例子
8.3 VaR與預期虧損
8.4 VaR和資本金
8.5 滿足一緻性條件的風險度量
8.6 VaR中的參數選擇
8.7 邊際VaR、遞增VaR及成分VaR
8.8 迴顧測試
8.9 小結
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練習題
作業題
第9章 波動率
9.1 波動率的定義
9.2 隱含波動率
9.3 采用曆史數據來估算波動率
9.4 金融變量的每日變化量是否服從正態分布
9.5 監測日波動率
9.6 指數加權移動平均模型
9.7 GARCH(1,1)模型
9.8 模型選擇
9.9 最大似然估計法
9.10 采用GARCH(1,1)模型來預測波動率
9.11 小結
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練習題
作業題
第10章 相關係數與Copula函數
10.1 相關係數的定義
10.2 監測相關係數
10.3 多元正態分布
10.4 Copula函數
10.5 將Copula函數應用於貸款組閤
10.6 小結
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練習題
作業題
第11章 銀行管理條約、《新巴塞爾協議》和償付能力法案Ⅱ
11.1 對銀行資本進行監管的原因
11.2 1988年之前
11.3 1988年《巴塞爾協議》
11.4 G30政策推薦
11.5 淨額結算
11.6 1996年修正案
11.7 《新巴塞爾協議》
11.8 《新巴塞爾協議》中的信用風險資本金
11.9 《新巴塞爾協議》對操作風險的處理
11.10 第2支柱:監督審查過程
11.11 第3支柱:市場紀律
11.12 對《新巴塞爾協議》的改進
11.13 償付能力法案Ⅱ
11.14 小結
推薦閱讀
練習題
作業題
第12章 市場風險:曆史模擬法
12.1 方法論
12.2 VaR的精確度
12.3 曆史模擬法的推廣
12.4 極值理論
12.5 極值理論的應用
12.6 小結
推薦閱讀
練習題
作業題
第13章 市場風險:模型構建法
13.1 基本方法論
13.2 推廣
13.3 相關性矩陣和協方差矩陣
13.4 對於利率變量的處理
13.5 綫性模型的應用
13.6 綫性模型與期權産品
13.7 二次模型
13.8 濛特卡羅模擬
13.9 對非正態分布的假設
13.10 模型構建法與曆史模擬法的比較
13.11 小結
推薦閱讀
練習題
作業題
第14章 信用風險:估測違約概率
14.1 信用評級
14.2 曆史違約概率
14.3 迴收率
14.4 信用違約互換
14.5 信用溢差
14.6 由信用溢差來估算違約概率
14.7 違約概率的比較
14.8 利用股價來估計違約概率
14.9 小結
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練習題
作業題
第15章 信用風險損失和信用風險價值度
15.1 信用損失的估算
15.2 信用風險的緩解
15.3 信用風險價值度
15.4 Vasicek模型和默頓模型
15.5 Credit Risk Plus
15.6 Credit Metrics
15.7 小結
推薦閱讀
練習題
作業題
第16章 資産抵押證券、債務抵押債券及2007年信用緊縮
16.1 美國住房市場
16.2 證券化
16.3 定價錯誤
16.4 避免將來的危機
16.5 閤成CDO
16.6 小結
推薦閱讀
練習題
作業題
第17章 情景分析和壓力測試
17.1 産生分析情景
17.2 監管條例
17.3 如何應用結果
17.4 小結
推薦閱讀
練習題
作業題
第18章 操作風險
18.1 什麼是操作風險
18.2 計算操作風險監管資本金的方法
18.3 操作風險的分類
18.4 損失程度和損失頻率
18.5 前瞻性方法
18.6 操作風險資本金的分配
18.7 應用冪律分布
18.8 保險
18.9 《薩班斯-奧剋斯利法案》
18.10 小結
推薦閱讀
練習題
作業題
第19章 流動性風險
19.1 交易流動性風險
19.2 融資流動性風險
19.3 流動性黑洞
19.4 小結
推薦閱讀
練習題
作業題
第20章 模型風險
20.1 盯市計價
20.2 綫性産品的模型
20.3 物理與金融
20.4 對標準産品如何應用定價模型
20.5 對衝
20.6 對於非標準産品的模型
20.7 模型在建立時存在的危險
20.8 檢測模型中的問題
20.9 小結
推薦閱讀
練習題
作業題
第21章 經濟資本金與RAROC
21.1 經濟資本金的定義
21.2 經濟資本金的構成
21.3 損失分布的形狀
21.4 風險的相對重要性
21.5 經濟資本金的匯總
21.6 對於風險分散收益的分配
21.7 德意誌銀行的經濟資本金
21.8 RAROC
21.9 小結
推薦閱讀
練習題
作業題
第22章 重大金融損失和藉鑒意義
22.1 風險額度
22.2 對交易平颱的管理
22.3 流通風險
22.4 對於非金融機構的教訓
22.5 小結
推薦閱讀
附錄A 利率復利頻率
附錄B 零息利率、遠期利率及零息收益率
附錄C 遠期閤約和期貨閤約的定價
附錄D 互換閤約定價
附錄E 歐式期權定價
附錄F 美式期權定價
附錄G 泰勒級數展開
附錄H 特徵嚮量和特徵值
附錄I 主成分分析法
附錄J 對信用轉移矩陣的處理
練習題答案
術語錶
DerivaGem軟件說明
x≤0時N(x)的取值
x≥0時N(x)的取值
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風險管理與金融機構 在線電子書 圖書描述
《風險管理與金融機構(原書第2版)》側重講述銀行和其他金融機構所麵臨的風險。首先從風險與迴報的替代關係入手,逐步深入地討論瞭市場風險、信用風險和操作風險等。在討論基礎風險類型的同時也花瞭大量篇幅討論《新巴塞爾協議》,並列舉瞭近年來發生在金融界的重大損失案例。章後練習題和作業題幫助學生進一步理解概念、掌握操作程序及流程。
《風險管理與金融機構(原書第2版)》可作為高等院校金融相關專業的教材,也適用於金融交易和風險管理相關從業人員的參考用書。
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風險管理與金融機構 在線電子書 讀後感
評分
☆☆☆☆☆
本书是关于金融机构风险管理的经典教材,是赫赫有名的john hull所著。以前读研究生时读过他的论文。本书先从风险的基本知识出发,解释一般意义上的风险和回报之间的关系,对风险如何衡量和定价,推出有风险的资产如何定价的两个经典模型。然后,本书对银行、投行、保险公司、基...
評分
☆☆☆☆☆
本书是关于金融机构风险管理的经典教材,是赫赫有名的john hull所著。以前读研究生时读过他的论文。本书先从风险的基本知识出发,解释一般意义上的风险和回报之间的关系,对风险如何衡量和定价,推出有风险的资产如何定价的两个经典模型。然后,本书对银行、投行、保险公司、基...
評分
☆☆☆☆☆
这本教材甚称经典,虽然全英文的内容开始看着有点吃力,慢慢就能够加快速度了。对于企业风险方面的分析都非常到位,案例也不错。在同类书籍中算是非常棒的。至少写书的人不忽悠。 如果英文水平不好的朋友可以选择中文版的来看,会好理解多了。Let‘s be a CRO.
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☆☆☆☆☆
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評分
☆☆☆☆☆
这本教材甚称经典,虽然全英文的内容开始看着有点吃力,慢慢就能够加快速度了。对于企业风险方面的分析都非常到位,案例也不错。在同类书籍中算是非常棒的。至少写书的人不忽悠。 如果英文水平不好的朋友可以选择中文版的来看,会好理解多了。Let‘s be a CRO.
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