第一部分 結構方法1 信用風險導論 1．1 公司債券 1．2 可損權益 1．3 信用衍生品 1．4 信用風險的數量模型2 公司債務 2．1 可違約權益 2．2 偏微分方程(PDE)方法 2．3 公司債務的默頓(Merton)方法 2．4 默頓方法的擴展3 首次經過時間模型 3．1 首次經過時間的特性 3．2 布萊剋-考剋斯(Black—Cox)模型 3．3 最優資本結構 3．4 隨機利率模型 3．5 研究新進展 3．6 相關的違約：結構方法第二部分 風險過程4 隨機時問的風險函數 4．1 自然濾子的條件期望 4．2 連續風險函數的有關鞅 4．3 鞅錶示定理 4．4 概率測度的變換 4．5 風險函數的鞅特性 4．6 隨機時間的補償元(器)5 隨機時間的風險過程 5．1 風險過程□ 5．2 鞅錶示定理 5．3 概率測度的變換6 鞅風險過程 6．1 鞅風險過程□ 6．2 風險過程□和□的關係 6．3 鞅錶示定理 6．4 鞅不變性的情形 6．5 給定風險過程的隨機時間 6．6 泊鬆過程和條件泊鬆過程7 幾種隨機時問的情形 7．1 幾種隨機時間的最小值 7．2 概率測度的變換 7．3 Kusuoka的反例第三部分 簡約型建模方法8 基於強度的可違約權益估值 8．1 可違約權益 8．2 使用風險過程進行的估值 8．3 使用鞅方法進行的估值 8．4 可違約權益的套期保值 8．5 一般簡約型方法 8．6 含狀態變量的簡約型模型9 條件獨立的違約 9．1 一籃子信用衍生品 9．2 違約相關和條件概率10 相互依賴的違約 10．1 相互依賴的強度 10．2 一籃子信用衍生品的鞅方法1l 馬爾可夫鏈 11．1 離散時間的馬爾可夫鏈 11．2 連續時間的馬爾可夫鏈 11．3 連續時間的條件馬爾可夫鏈12 信用轉移的馬爾可夫模型 12．1 JLT馬爾可夫模型及其擴展 12．2 條件馬爾可夫模型 12．3 相關的轉移13 希斯-加羅-默頓(Heath-Jarrow—Morton)型模型 13．1 含違約的HJM模型 13．2 含信用轉移的HJM模型 13．3 信用衍生品的應用14 可違約市場利率 14．1 含有違約風險的利率閤約 14．2 含有單方違約風險的多期利率協議 14．3 多期可違約的遠期名義利率 14．4 含有單方違約風險的可違約互換 14．5 含有雙方違約風險的可違約互換 14．6 可違約遠期互換利率15 市場利率建模 15．1 無違約市場利率模型 15．2 可違約遠期倫敦銀行同業拆藉利率的建模參考文獻導引參考文獻基本符號注釋名詞中英文對照錶譯後記
· · · · · · (收起)