高級計量經濟學 在線電子書 圖書標籤: 計量經濟學 經濟學 統計 洪永淼 計量 統計與計量 數學 好想讀
發表於2024-12-23
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application of Matrix
評分非常好的書。
評分高級計量入門必備佳作
評分國人寫的最好的一本計量經濟學瞭,如果學過測度論,學計量的技術部分就看這本就可以瞭
評分所有的綫性變形都是從ols齣發,因為ols是綫性的,所有的非綫性係統都可以通過綫性模擬。因為綫性是可以還原的。ols打破正太分布的假設,就需要派齣大數定律;打破同方差的假設,就是橫截麵上GLS;打破xe不相關,就是時間序列分析;打破correct specification就是工具變量與2SLS。就是最後連綫性假設都被打破瞭,就是二值模型等。OLS是研究一階距的,如果研究二階就是Garch,如果再往上就是Skewness(研究行為金融需要用到好像),all the moments就隻能依靠極大似然估計瞭。
洪永淼,1993年獲得美國加州大學聖地亞哥校區經濟學博士學位,同年成為康奈爾大學經濟學助理教授,1998年獲得終身教職,2001年成為終身教授,現為Ernest S.Liu經濟學與國際研究講座教授。2002年起,擔任清華大學經濟管理學院特聘教授,2005年起擔任廈門大學王亞南經濟研究院與廈門大學計量經濟學教育部重點實驗室“長江學者”講座教授。他是第十屆中國數量經濟學會副理事長,中國留美經濟學會會長(2009—2010)。研究興趣包括計量經濟學理論、時間序列分析、金融計量經濟學、中國經濟和金融市場實證研究,在國際主流經濟學、金融學、統計學期刊上發錶過幾十篇學術論文。
趙西亮,2005年畢業於清華大學經濟管理學院,獲得經濟學博士學位,同年應聘為廈門大學經濟學係助理教授,2009年晉升為副教授。2009年9月至2010年8月赴美國康奈爾大學經濟學係從事研究訪問,2010年9月至2011年1月赴加拿大西安大略大學經濟學係從事研究訪問。研究興趣包括應用計量經濟學、實證金融學和教育經濟學。在《經濟學動態》、《數量經濟與技術經濟研究》等國內重要期刊上發錶學術論文十餘篇。
吳吉林,2010年6月畢業於廈門大學王亞南經濟研究院,獲得經濟學博士學位,同年應聘為山東大學經濟研究院助理教授。2007年9月至2009年9月獲國傢留學基金委中外聯閤培養博士項目的資助,赴美國密蘇裏州立大學哥倫比亞校區R0bert J.TruLaske,Sr商學院學習。主要研究興趣包括金融計量經濟學和資産定價,在《世界經濟》、《管理科學學報》、《中國管理科學》等國內重要期刊上發錶數篇論文。
由洪永淼編著的《高級計量經濟學》用一個統一的分析框架,係統介紹瞭現代計量經濟學的基本理論與方法。首先,詳細介紹瞭經典綫性迴歸模型的有限樣本理論;然後逐一放寬經典迴歸模型的假設限製,采用大樣本分析方法,將綫性迴歸模型推廣到獨立同分布隨機樣本與時間序列隨機樣本,介紹瞭迴歸擾動項存在條件異方差、自相關以及解釋變量存在內生性等各種情形下的綫性迴歸模型理論;最後,介紹瞭涵蓋綫性與非綫性迴歸模型及各種條件矩模型的廣義矩方法,以及條件概率模型的最大似然估計法與擬最大似然估計法。
本書強調計量經濟學理論與方法的直觀解釋,以幫助讀者更加深刻地理解計量經濟學的理論實質。同時,每章還提供瞭經濟學、金融學的典型啓發性例子,說明相關計量經濟學理論與方法的重要作用及用途。每章的習題也是緊扣主要內容,這些習題有助於消化、理解各章所介紹的計量經濟學理論與方法。此外,本書在介紹計量經濟學理論時融會瞭大樣本分析的基本訓練,以幫助讀者培養從事計量經濟學理論研究的能力。
《高級計量經濟學》可作為經濟學、金融學、統計學、應用數學、管理學以及相關學科博士研究生的高級計量經濟學課程教材,也可作為從事計量經濟學教學和研究的教師與學者的參考書。
洪的大名如雷贯耳,于是高计毫不犹豫的选了我们国人教授的讲义。然而,实在是我基础不扎实,读了前两章实在不符合我的口味,而学习时间有限,只好放弃了。 所以我这个评价不敢说非常公允:个人觉得这书起点稍高,适合在刚学完概率统计和矩阵求导之后学习,同时必须有计量经济...
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